Comprendre les indicateurs adaptatifs dans StrategyQuant : VIDYA, VMA, VST, et HalfTrend

Vous voulez améliorer votre trading ? Ces indicateurs s'adaptent aux sautes d'humeur du marché comme un pro.

Pourquoi les indicateurs adaptatifs changent la donne

La plupart des indicateurs traditionnels ont un gros défaut : ils ne se soucient pas de savoir si le marché est en pleine effervescence ou s'il se contente de se détendre. Une simple moyenne mobile traite tous les prix de la même manière, que le marché ait une tendance forte ou qu'il soit bloqué. Les oscillateurs ? Ils restent souvent figés sur les mêmes paramètres, que les choses soient folles ou calmes.

Les indicateurs adaptatifs remédient à ce problème. Ils s'adaptent en fonction de ce que fait le marché : ils accélèrent lorsqu'il est en tendance, ralentissent lorsqu'il est agité ou s'ajustent aux pics de volatilité soudains. Voici ce qu'ils apportent :

• Moins de décalage lorsque le marché évolue rapidement
• Moins de faux signaux sur des marchés désordonnés
• L'intelligence nécessaire pour faire face à une volatilité changeante
• Saisir à temps les petites évolutions du marché

Nous allons nous pencher sur quatre indicateurs adaptatifs géniaux dans StrategyQuant : VIDYA, VMA, VST et HalfTrend. Chacun d'entre eux a sa propre ambiance, mais ils s'adaptent tous au marché comme le ferait un trader chevronné.

VIDYA : La moyenne mobile adaptée à la volatilité

Qu'est-ce que VIDYA ?

VIDYA, ou Variable Index Dynamic Average, est une moyenne mobile qui change de vitesse en fonction de l'agitation du marché. Tushar Chande en a eu l'idée et c'est un peu comme une EMA qui sait quand il faut se battre ou se calmer.

Comment ça marche

VIDYA utilise une moyenne mobile exponentielle classique et la modifie à l'aide du Chande Momentum Oscillator (CMO). Lorsque le marché est volatil, il devient plus sensible. Lorsque les choses sont calmes, il réduit sa sensibilité pour éviter de réagir de manière excessive.

Voici l'essentiel de la manière dont il est calculé dans StrategyQuant :

1. Déterminez l'OCM (c'est-à-dire l'ampleur de la hausse ou de la baisse des prix).
2. Utiliser l'OCM pour ajuster le facteur de lissage - plus de volatilité, une réponse plus rapide.
3. Mise à jour de la VIDYA : c'est la VIDYA d'hier plus un peu du prix d'aujourd'hui, pondéré par ce facteur d'adaptation.

Pourquoi c'est cool

• Capte les tendances plus rapidement que les moyennes mobiles classiques
• Il n'y a pas autant d'erreurs dans les marchés latéraux.
• S'adapte d'elle-même à la volatilité du marché

Utilisation de VIDYA dans StrategyQuant

Vous pouvez jouer avec deux paramètres principaux :

• Période: La distance à laquelle il remonte (par exemple 9, 12, 20 ou 50).
• CMOPériode: Nombre de barres pour la vérification de la volatilité (généralement 9 ou 14).

Il existe des combinaisons prédéfinies telles que Période=9/CMOPériode=9 ou Période=50/CMOPériode=9, ce qui vous permet de l'adapter à des transactions à court terme ou à des oscillations plus longues.

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

VMA : L'expert en efficacité

Qu'est-ce que la moyenne mobile variable ?

Autre création de Tushar Chande, la moyenne mobile variable (VMA) se concentre sur l'"efficacité" de l'évolution des prix. Il s'agit moins de volatilité que de savoir si le marché a une direction claire ou s'il est simplement en train d'errer.

Qu'est-ce que l'efficience des prix ?

L'efficacité correspond à la régularité des mouvements de prix. Une efficacité élevée signifie que la tendance est régulière et qu'il y a peu de va-et-vient. Peu d'efficacité ? Le cours rebondit sans aller nulle part. La VMA utilise un ratio d'efficacité pour mesurer cette efficacité - la variation nette du prix divisée par le mouvement total.

Comment la VMA fait son travail

L'AVM ajuste sa vitesse en fonction de ce ratio d'efficacité :

1. Mesure la rapidité avec laquelle le prix évolue.
2. Définit un facteur de lissage basé sur l'efficacité.
3. Ajoute un "VolFactor" pour affiner sa sensibilité.
4. Agit comme un MA rapide dans les tendances fortes, ou comme un MA lent dans les marchés agités.

Les calculs de StrategyQuant ressemblent à ceci :

1. Variation nette = évolution du prix au cours de la période.
2. Volatilité totale = somme de toutes les variations de prix.
3. Ratio d'efficacité = variation nette ÷ volatilité totale.
4. Lissage constant entre rapide (2) et lent (30) en fonction de l'efficacité et du VolFactor.
5. La VMA est mise à jour en utilisant le prix d'aujourd'hui et la VMA d'hier.

Pourquoi l'AMV est un succès

• Passer d'un marché en tendance à un marché en variation comme un pro
• Reste rapide dans les mouvements forts, réduit le décalage
• Permet de juger de la qualité des tendances, et pas seulement de leur direction
• VolFactor vous permet d'ajuster le degré d'agressivité de l'appareil

Utilisation de l'AMV dans StrategyQuant

Vous avez deux boutons à tourner :

• Période: Retour pour l'efficacité (9, 14, 20, 50, ou 200).
• Facteur Vol: Contrôle de la sensibilité (2 par défaut).

Les préréglages comprennent des éléments tels que Period=14/VolFactor=2 ou Period=14/VolFactor=4 pour plus de réactivité.

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

VST : Le détective de l'asymétrie de la volatilité

Qu'est-ce que le Volatility Skew Tracker ?

Le VST est un oscillateur sympathique qui détecte quand la volatilité à la hausse ou à la baisse prend le dessus. Au lieu de se contenter de regarder le prix ou la volatilité totale, il cherche à savoir si ce sont les haussiers ou les baissiers qui mènent l'action.

Volatilité Skew 101

Les marchés n'évoluent pas toujours de manière symétrique. Parfois, les mouvements à la hausse sont plus forts (biais haussier), parfois les mouvements à la baisse dominent (biais baissier), ou encore les mouvements sont équilibrés (neutres). VST convertit ces données en un nombre allant de -100 (super baissier) à +100 (super haussier).

Fonctionnement de VST

C'est un peu un processus :

1. Divise les mouvements de prix en hausse (haut - ouverture) et en baisse (ouverture - bas).
2. Les mouvements sont pondérés selon que la clôture était haussière ou baissière.
3. Normalise tout avec l'ATR pour garder le contexte.
4. Le lissage permet de réduire le bruit.

Le calcul de StrategyQuant se décompose comme suit :

1. Calculer l'ATR en perspective.
2. Mesurer la volatilité à la hausse et à la baisse.
3. Les pondérer (par exemple, une clôture haussière augmente le poids de la hausse).
4. Faites la moyenne des mouvements pondérés et divisez par l'ATR.
5. Lisser le résultat pour obtenir un signal propre.

Pourquoi VST est pratique

• Repère les changements de tendance avant que le prix ne les rende évidents
• Idéal pour trouver des divergences avec le prix
• Montre ce qui motive réellement la volatilité
• Confirme les signaux provenant d'autres indicateurs

Utilisation de VST dans StrategyQuant

Deux réglages à effectuer :

• Période d'attente: Jusqu'où mesurer l'obliquité (14, 21 ou 34).
• Période de lissage: Lissage du signal (5, 8 ou 13).

Les préréglages tels que LookbackPeriod=14/SmoothingPeriod=5 sont rapides, tandis que LookbackPeriod=34/SmoothingPeriod=13 sont plus fluides.

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

HalfTrend : Le champion du suivi de tendance

Qu'est-ce que HalfTrend ?

HalfTrend est comme un couteau suisse pour le suivi des tendances. Il combine les moyennes mobiles, les signaux de rupture et les stops basés sur la volatilité en un seul indicateur propre qui montre la direction de la tendance et les niveaux clés.

Ce qui fait la différence

Contrairement aux indicateurs de tendance rigides, HalfTrend s'adapte en.. :

• Utiliser l'ATR pour mesurer sa sensibilité à la volatilité
• Des stops suiveurs qui ne se retournent que sur des contre-mouvements importants
• Affichage des tendances sur une simple ligne qui fait office de support/résistance

Comment ça marche

Voici le déroulement :

1. Mesure l'ATR pour la volatilité.
2. Définit un seuil (ATR × Amplitude) pour les mouvements significatifs.
3. Suit les hauts et les bas en fonction de la direction de la tendance.
4. Met à jour les stops et renverse les tendances lorsque le prix franchit le seuil.

En StrategyQuant, c'est comme :

1. Calculer l'ATR sur la période définie.
2. Seuil = Amplitude × ATR.
3. En cas de tendance haussière : suivre les prix les plus bas, passer à la tendance baissière si les prix baissent trop. En cas de tendance baissière : suivre les prix les plus élevés, passer à la tendance baissière si les prix remontent suffisamment.
4. La ligne de demi-tendance indique le niveau de stop.

Pourquoi HalfTrend est génial

• Attrape les tendances plus tôt que les MA de base
• Filtre le bruit avec des seuils de volatilité
• La ligne sert souvent de support ou de résistance
• S'adapte automatiquement aux conditions du marché

Utilisation de HalfTrend dans StrategyQuant

Deux réglages :

• AtrLength: Période ATR (10, 14, 20, 30 ou 50).
• Amplitude: Multiplicateur pour ATR (2 à 5).

Les préréglages tels que AtrLength=10/Amplitude=2 sont rapides, tandis que AtrLength=50/Amplitude=5 est plus stable.

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

Quel indicateur correspond à votre style ?

Chaque indicateur a ses propres points forts, ce qui dépend de votre style de trading.

Aller à VIDYA Si...

Vous négociez des marchés qui oscillent entre le calme et la folie, comme les actions ou les indices. C'est un excellent moyen de saisir l'élan à temps et de rester calme pendant les périodes de consolidation.

Allez à l'AMV si...

Vous voulez savoir quelle est la force d'une tendance. Il est parfait pour les paires de devises avec des tendances claires et fonctionne aussi bien sur les marchés en tendance que sur les marchés en range.

Passez au VST si...

Vous aimez repérer les signaux cachés. Le VST est formidable pour détecter rapidement les changements de tendance ou les divergences, en particulier sur les marchés où les grands acteurs créent des distorsions.

Aller à HalfTrend Si...

Vous voulez des signaux de tendance clairs avec des supports/résistances intégrés. Cette solution est idéale pour les traders qui ont besoin d'un équilibre entre rapidité et stabilité.

Mélanger et assortir pour mieux négocier

Ces indicateurs sont solides en solo, mais ensemble ? Dynamique.

VIDYA + VST

Utilisez VIDYA pour la tendance principale et VST pour vérifier si la tendance a des jambes. Lorsque les deux tendances concordent (VIDYA en hausse, VST positive), c'est le feu vert. Des divergences ? Attention aux renversements.

VMA + Demi-tendance

La VMA vous permet de suivre les tendances de haute qualité, tandis que la HalfTrend détecte rapidement les changements de tendance. Entrez lorsqu'elles s'alignent, utilisez HalfTrend comme stop suiveur et laissez la VMA confirmer la vue d'ensemble.

Adaptation aux différents marchés

Ces indicateurs s'adaptent, mais vous pouvez modifier leurs paramètres pour des marchés spécifiques.

Stocks

• VIDYA : Période=20, CMOPériode=14
• VMA : Période=20, VolFactor=2
• VST : LookbackPeriod=21, SmoothingPeriod=8
• Demi-tendance : AtrLength=14-20, Amplitude=2-3

Le change

• VIDYA : Période=12, CMOPériode=9
• VMA : Période=14, VolFactor=2
• VST : LookbackPeriod=14, SmoothingPeriod=5
• Demi-tendance : AtrLength=10-14, Amplitude=2

Produits de base

• VIDYA : Période=14, CMOPériode=14
• VMA : Période=20, VolFactor=3
• VST : LookbackPeriod=21, SmoothingPeriod=8
• Demi-tendance : AtrLength=20-30, Amplitude=3-4

Crypto

• VIDYA : Période=9, CMOPériode=9
• VMA : Période=9, VolFactor=3
• VST : LookbackPeriod=14, SmoothingPeriod=5
• Demi-tendance : AtrLength=10-14, Amplitude=3-5

Pro Conseils pour les indicateurs adaptatifs

Regarder à travers les différentes périodes

Vérifiez les échéances plus longues pour la grande tendance, les échéances moyennes pour les replis et les échéances courtes pour les entrées. Lorsque les indicateurs s'alignent sur les trois, il s'agit d'une configuration solide.

Taille des transactions en fonction de la volatilité

Utilisez l'ATR de HalfTrend pour placer les stops. Effectuez des transactions plus importantes lorsque les tendances sont peu volatiles, et plus modestes lorsque les choses se gâtent ou que les tendances sont faibles.

Surveiller les divergences

Si le prix atteint de nouveaux sommets mais que VIDYA ralentit, ou que VST montre une faible inclinaison haussière, cela pourrait signifier qu'un renversement est à venir.

Exemples concrets

Suivi de tendance avec VIDYA + HalfTrend

1. Passez en position longue lorsque la demi-tendance se retourne à la hausse et que le prix est supérieur à VIDYA.
2. Une partie de la position est occupée par VIDYA, le reste par HalfTrend.
3. Sortir lorsque HalfTrend se retourne à la baisse.

Il s'agit d'un mélange solide de signaux rapides et de suivi de tendance en douceur.

Moyenne-Réversion avec VST + VMA

1. Recherchez une VMA plate (marché à tendance baissière).
2. Achetez lorsque la VST est extrêmement négative, vendez lorsqu'elle est extrêmement positive.
3. Utiliser la VMA pour le support/la résistance.
4. Sortir lorsque la VST franchit zéro ou que la VMA commence à suivre une tendance.

Cela permet d'éviter les mouvements excessifs sur les marchés agités.

Pour conclure

Les indicateurs adaptatifs sont comme le sixième sens d'un trader. Ils ne se contentent pas de suivre les cours, ils lisent l'humeur du marché, de la volatilité à la force de la tendance. Avec les indicateurs VIDYA, VMA, VST et HalfTrend de StrategyQuant, vous disposez d'outils pour repérer rapidement les tendances, éviter les faux pas et vous adapter à tout ce que le marché vous propose.

Que vous négociiez des actions, des devises ou des crypto-monnaies, ces indicateurs peuvent améliorer vos stratégies. Mélangez-les, modifiez-les et expérimentez pour trouver ce qui vous convient le mieux.