De nouveaux indicateurs ont été mis en place pour StrategyQuant X

Au cours des derniers mois, nous avons ajouté plusieurs nouveaux indicateurs à StrategyQuant X que vous pouvez utiliser pour développer de nouvelles stratégies ou comme blocs de construction dans Algowizard. Dans le prochain article, nous présenterons chacun d'entre eux.

Tout d'abord, répétons comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX :

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

En finance, le prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) est le rapport entre la valeur d'un titre ou d'un actif financier négocié et le volume total des transactions au cours d'une séance de bourse. Il s'agit d'une mesure du prix moyen de négociation pour la période.

Généralement, l'indicateur est calculé pour une période d'un jour, mais il peut être mesuré entre deux points dans le temps. Cette implémentation utilise les cours d'ouverture, de hausse, de baisse et de clôture.

L'indicateur a un paramètre :

• Période

Nous avons ajouté ces conditions de base :

• La clôture est supérieure/inférieure au VWAP
• Le VWAP augmente ou diminue
• Le VWAP rapide est supérieur/inférieur au VWAP lent

L'indicateur est implémenté dans MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation et Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Régime de marché de la CSSA

Un indicateur dont l'auteur idéologique est David Varadi, à l'origine du phénoménal blog CSSA. Le but de l'algorithme est de quantifier quand les marchés sont stables - c'est-à-dire prévisibles - et quand il est donc conseillé d'utiliser des stratégies. Pour une meilleure compréhension du concept, je vous recommande de lire directement le site du CSSA ici .

Lorsque la valeur de la CSSA Market est supérieure à 0,5, cela indique que le marché se trouve dans un régime de "chaos" et qu'il est beaucoup moins prévisible et non stationnaire ; les valeurs inférieures à 0,5 indiquent que le marché est stable et beaucoup plus prévisible.

L'indicateur comporte 4 paramètres :

• HLSumPeriod
• Période HLP
• Période moyenne
• PercRankPeriod

Je voudrais souligner le fait que l'indicateur a 4 paramètres qui peuvent être optimisés. Avant d'utiliser l'indicateur, vous devez le visualiser dans la plateforme de trading et réduire l'éventail des étapes possibles pour chaque paramètre. Personnellement, je recommande de minimiser au moins deux paramètres

• HLSumPeriod
• Période HLP

Nous avons ajouté ces conditions de base :

• Régime de marché de la CSSA Niveau supérieur/inférieur

L'indicateur est implémenté dans MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation et Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Mathématiques de l'entropie

L'entropie est une mesure du désordre, un terme utilisé principalement en physique. En d'autres termes, le niveau d'entropie est déterminé par le degré d'uniformité de la distribution de quelque chose (par exemple, de la matière) dans l'espace. Le concept d'entropie est associé au chaos, où il existe des milliards de variations possibles. Mais cela ne signifie pas du tout qu'il est impossible d'y trouver un modèle. Le ciel étoilé peut être qualifié d'entropie élevée, mais il n'en contient pas moins des constellations. L'indicateur Entropy Math recherche des schémas sur la base desquels une stratégie de trading est élaborée.

L'indicateur oscille autour de la valeur 0. S'il est inférieur à la valeur 0 -+, cela signifie que le marché est en tendance, s'il est entre la valeur 0 -+, il est en régime de chaos.

L'indicateur a un paramètre :

• Période

Nous avons ajouté ces conditions de base :

• EntropyMath est au-dessus/au-dessous du niveau
• EntropyMath passe au-dessus/au-dessous du niveau

L'indicateur est implémenté dans MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation et Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Indice de hachage

Le Choppiness Index (CHOP) est un indicateur que vous pouvez utiliser pour déterminer si le marché est agité (tendance latérale) ou non agité (négociation au sein d'une tendance dans l'une ou l'autre direction). Le Choppiness Index est un indicateur qui n'est pas du tout directionnel. Le CHOP n'est pas conçu pour prédire la direction future du marché, mais est seulement utilisé pour déterminer la tendance du marché. Les valeurs de l'indicateur sont comprises entre 0 et 100. Une compréhension de base de l'indicateur est la suivante : Des valeurs plus élevées signifient plus de turbulences, tandis que des valeurs plus faibles indiquent une tendance directionnelle.

L'indicateur a un paramètre :

• Période

Nous avons ajouté ces conditions de base :

• L'indice de hachage est supérieur/inférieur au niveau
• L'indice de choppiness passe au-dessus/au-dessous du niveau
• L'indice de hachage est à la hausse ou à la baisse

L'indicateur est implémenté dans MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation et Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.

Oscillateur de prix détendu (DPO)

Contrairement à d'autres oscillateurs, tels que le Stochastique ou le MACD (Moving Average Convergence Divergence), le DPO n'est pas un indicateur de momentum. Il met plutôt en évidence les pics et les creux des prix qui sont utilisés pour estimer les points d'achat et de vente en fonction du cycle historique. L'oscillateur de prix détendu est conçu pour aider un trader à identifier le cycle de prix d'un actif. Pour ce faire, il compare la SMA à un prix historique proche du point médian de la période de référence.

L'indicateur oscille autour/en dessous de la valeur 0.

L'indicateur a un paramètre :

• Période

Nous avons ajouté ces conditions :

• Le DPD est au-dessus/au-dessous du niveau
• L'OPH passe au-dessus/au-dessous du niveau

L'indicateur est implémenté dans MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation et Multicharts.

Vous pouvez télécharger l'indicateur et les conditions ici.