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AllemandPrix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)
Dans le domaine financier, prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est le rapport entre la valeur d'un titre ou d'un actif financier négocié et le volume total des transactions au cours d'une séance de négociation. Il s'agit d'une mesure du prix moyen de négociation pour la période.
L'indicateur est généralement calculé pour une période d'un jour, mais il peut être mesuré entre deux points dans le temps.
Cette mise en œuvre utilise ouvert, haut, bas et des prix proches.
Importer des snippets dans SQX : https://strategyquant.com/doc/programming-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/
Mis en œuvre pour : MT4, MT5, TS, MC.
Bonjour, c'est très bien mais il manque la pièce jointe. Merci beaucoup.
Bonjour,
nous nous excusons, la pièce jointe a été ajoutée.
Merci de m'indiquer comment utiliser le Snipped VWAP comme indicateur et signal standard dans SQX. J'ai déjà importé le snippé dans l'éditeur de code mais il ne s'affiche pas dans SQX.
Merci de votre attention.
Une fois que vous avez importé le snippet, vous devez également recompiler les fichiers et redémarrer SQX. Vous trouverez alors le VWAP dans les blocs signaux et indicateurs.
Bonjour, l'archive SqVWMA.mq5 est manquante, pourriez-vous l'envoyer ? Merci de votre compréhension.
Bonjour, le fichier MQ5 est inclus dans l'archive ci-jointe. Faites-nous savoir si vous rencontrez des problèmes.
Bonjour, pour exécuter la stratégie dans MT5 il faut le fichier SqVWAP.mq5 OU SqVWMA.mq5, cela dépend des éléments constitutifs de la stratégie. La pièce jointe ne contient que le SqVWAP.mq5, il manque l'autre. Merci de votre compréhension.
Bonjour Reanto, j'ai trouvé le bug. Il est maintenant corrigé. Veuillez télécharger et réimporter SQExtension_VWAP_9112021 dans le fichier RAR.
Super ! !!!!!!!! très bonne idée ! !! merci 🙂 .
C'est vraiment excellent ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner cet indicateur sur Tradestation ? J'utilise ES sur un graphique horaire et si j'affiche l'indicateur SQ_VWAP en tant qu'étude OU via une stratégie, l'erreur suivante s'affiche :
"Tentative de division par zéro (0). Vous devez toujours vérifier avant de diviser que le diviseur n'est pas zéro. Exemple incorrect : Valeur = (C - O) / (H - L) Exemple correct : Valeur1 = IFF(H - L 0, (C - O) / (H - L), 1 )".
J'apprécierais un correctif si possible. Merci de votre compréhension.
Veuillez m'envoyer ce bogue à l'adresse suivante hudec@Kevin.com
Il s'agit d'une simple moyenne mobile, et non d'un VWAP, comme celui, très utile, de Trading View.
Ce n'est pas vrai. Si vous regardez dans le code, il calcule en utilisant le volume, qui est la formule pour le VWAP. Il suit la formule trouvée ici : https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:vwap_intraday
Ok, d'abord ne me dégoûtez pas de poster ceci, j'essaie vraiment de comprendre le vwap, car je pensais que c'était assez simple et c'est un peu plus compliqué que je ne le pensais... Ceci est copié à partir du lien ci-dessus : "Comme les moyennes mobiles, le VWAP est en retard sur le prix parce qu'il s'agit d'une moyenne basée sur des données passées. Plus il y a de données, plus le décalage est important. À 15 heures, une action a été négociée pendant 331 minutes. En tant que "moyenne" cumulative, cet indicateur s'apparente à une moyenne mobile sur 330 périodes". Donc, d'après ce que je comprends (avec un peu de chance et de manière improbable certains jours), le vwap... Lire la suite "
Je n'obtiens aucun trade lorsque j'attache cet indicateur dans SQ AlgoWizard. Je fatigue à la fois "Close Above VWAP" et lorsque je choisis VWAP et que je le place manuellement < Close.
Veuillez m'envoyer votre fichier de projet AW sauvegardé à soutien@Kevin.com, je vais vérifier
Ok, d'abord ne me dégoûtez pas de poster ceci, j'essaie vraiment de comprendre le vwap, car je pensais que c'était assez simple et c'est un peu plus compliqué que je ne le pensais... Ceci est copié à partir du lien ci-dessus : "Comme les moyennes mobiles, le VWAP est en retard sur le prix parce qu'il s'agit d'une moyenne basée sur des données passées. Plus il y a de données, plus le décalage est important. À 15 heures, une action a été négociée pendant 331 minutes. En tant que "moyenne" cumulative, cet indicateur s'apparente à une moyenne mobile sur 330 périodes". Donc, d'après ce que je comprends (avec un peu de chance et de manière improbable certains jours), le vwap... Lire la suite "