Novos Indicadores foram implementados para StrategyQuant X

Nos últimos meses, adicionamos vários novos indicadores ao StrategyQuant X que você pode usar para desenvolver novas estratégias ou como blocos de construção em Algowizard. No próximo post, vamos apresentar cada um deles.

Primeiro, vamos repetir como importar indicadores personalizados para o SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

Preço médio ponderado pelo volume (VWAP)

Em finanças, o preço médio ponderado pelo volume (VWAP) é a relação entre o valor de um título ou ativo financeiro negociado e o volume total de transações durante uma sessão de negociação. É uma medida do preço médio de negociação para o período.

Normalmente, o indicador é computado por um período de um dia, mas pode ser medido entre quaisquer dois pontos no tempo. Esta implementação utiliza preços abertos, altos, baixos e fechados.

O indicador tem um parâmetro:

• Período

Acrescentamos estas condições básicas:

• Fechar é acima/abaixo do VWAP
• O VWAP está subindo/caindo
• VWAP rápido está acima/abaixo VWAP lento

O Indicador é implementado em MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation, e Multicharts.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Regime de Mercado da CSSA

Um indicador cujo autor ideológico é David Varadi, a pessoa por trás do fenomenal blog da CSSA. O objetivo do algoritmo é quantificar quando os mercados estão estáveis - ou seja, previsíveis - e quando, portanto, é aconselhável utilizar estratégias. Para uma melhor compreensão do conceito, recomendo a leitura diretamente do site da CSSA aqui .

Quando o valor de mercado da CSSA está acima de 0,5, indica que o mercado está em um regime "caótico" e é muito menos previsível e não-estacionário, valores abaixo de 0,5 indicam que o mercado é estável e muito mais previsível.

O indicador tem 4 parâmetros:

• HLSumPeriodo
• Período HLP
• AvgPeriod
• PercRankPeriod

Gostaria de destacar o fato de que o indicador tem 4 parâmetros que podem ser otimizados. Antes de usar o indicador, você deve visualizá-lo na plataforma de negociação e reduzir o intervalo de passos possíveis para cada parâmetro. Eu pessoalmente recomendo minimizar pelo menos dois parâmetros

• HLSumPeriodo
• Período HLP

Acrescentamos estas condições básicas:

• Regime de Mercado da CSSA Acima/Baixo nível

O indicador é implementado em MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation, e Multicharts.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Matemática da Entropia

Entropia é uma medida de desordem, um termo usado na maioria das vezes em física. Em palavras simples: o nível de entropia é determinado pelo grau de uniformidade da distribuição de algo (por exemplo, matéria) no espaço. O conceito de entropia está associado ao caos, onde há bilhões de variações possíveis. Mas isto não significa de forma alguma que seja impossível encontrar um padrão nele. O céu estrelado pode ser chamado de alta entropia, mas mesmo assim, há constelações nele. O indicador de Entropia Matemática procura padrões com base nos quais a estratégia comercial é construída.

O indicador oscila em torno do valor 0. Se estiver abaixo do valor 0 -+ significa que o mercado está em tendência, se estiver entre o valor 0 -+ está em regime de caos.

O indicador tem um parâmetro:

• Período

Acrescentamos estas condições básicas:

• EntropiaMath está acima/abaixo do nível
• EntropiaMath cruza acima/abaixo do nível

O indicador é implementado em MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation, e Multicharts.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Índice de agitação

O Choppiness Index (CHOP) é um indicador que você pode usar para determinar se o mercado está agitado (tendência lateral) ou não agitado (negociação dentro de uma tendência em qualquer direção). O Choppiness Index é o indicador que não é direcional de forma alguma. O CHOP não é projetado para prever a direção futura do mercado, mas é usado apenas para determinar a tendência do mercado. Os valores do indicador variam entre 0 - 100. Um entendimento básico do indicador seria o seguinte: Valores mais altos significam mais agitação, enquanto valores mais baixos indicam uma tendência direcional.

O indicador tem um parâmetro:

• Período

Acrescentamos estas condições básicas:

• O índice de agitação está acima/abaixo do nível
• O índice de agitação cruza acima/abaixo do nível
• O índice de agitação está subindo ou descendo

O indicador é implementado em MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation, e Multicharts.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.

Oscilador de Preço Detendido (DPO)

Ao contrário de outros osciladores, tais como o estocástico ou o MACD (Moving Average Convergence Divergence), o DPO não é um indicador de momento. Em vez disso, ele destaca picos e calhas nos preços que são usados para estimar pontos de compra e venda em linha com o ciclo histórico. O Oscilador de Preço Detendido é projetado para ajudar um operador a identificar o ciclo de preços de um ativo. Ele faz isso comparando o SMA a um preço histórico que está próximo do ponto médio do período de "look-back".

O indicador oscila ao redor/abaixo do valor 0.

O indicador tem um parâmetro:

• Período

Acrescentamos estas condições:

• O DPO está acima/abaixo do nível
• O DPO cruza acima/abaixo do nível

O indicador é implementado em MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation, e Multicharts.

Você pode baixar o indicador e as condições aqui.