Nuovi indicatori sono stati implementati per StrategyQuant X

Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto a StrategyQuant X diversi nuovi indicatori che possono essere utilizzati per sviluppare nuove strategie o come elementi costitutivi di Algowizard. Nel prossimo post presenteremo ciascuno di essi.

Per prima cosa, ripetiamo come importare indicatori personalizzati in SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/

Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)

In finanza, il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è il rapporto tra il valore di un titolo o di un'attività finanziaria scambiata e il volume totale delle transazioni durante una sessione di trading. È una misura del prezzo medio di negoziazione del periodo.

In genere, l'indicatore viene calcolato per un periodo di un giorno, ma può essere misurato tra due punti qualsiasi. Questa implementazione utilizza i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura.

L'indicatore ha un parametro:

• Periodo

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

• La chiusura è sopra/sotto il VWAP
• Il VWAP sale/scende
• Il VWAP veloce è sopra/sotto il VWAP lento

L'indicatore è implementato in MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation e Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Regime di mercato CSSA

Un indicatore il cui autore ideologico è David Varadi, la persona che sta dietro al fenomenale blog CSSA. L'obiettivo dell'algoritmo è quello di quantificare quando i mercati sono stabili - cioè prevedibili - e quando è quindi consigliabile utilizzare strategie. Per una migliore comprensione del concetto, consiglio di leggere direttamente dal sito web di CSSA qui .

Quando il valore del CSSA Market è superiore a 0,5, indica che il mercato è in un regime di "caos" ed è molto meno prevedibile e non stazionario, mentre i valori inferiori a 0,5 indicano che il mercato è stabile e molto più prevedibile.

L'indicatore ha 4 parametri:

• HLSumPeriodo
• Periodo HL
• AvgPeriod
• PercRankPeriodo

Vorrei sottolineare che l'indicatore ha 4 parametri che possono essere ottimizzati. Prima di utilizzare l'indicatore, è necessario visualizzarlo nella piattaforma di trading e ridurre la gamma di passi possibili per ciascun parametro. Personalmente, consiglio di ridurre al minimo almeno due parametri

• HLSumPeriodo
• Periodo HL

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

• Regime di mercato CSSA Sopra/sotto il livello

L'indicatore è implementato in MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation e Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Matematica dell'entropia

L'entropia è una misura del disordine, un termine usato per lo più in fisica. In parole povere: il livello di entropia è determinato dal grado di uniformità della distribuzione di qualcosa (per esempio, la materia) nello spazio. Il concetto di entropia è associato al caos, dove esistono miliardi di variazioni possibili. Ma questo non significa affatto che sia impossibile trovare un modello in esso. Il cielo stellato può essere definito ad alta entropia, ma ciononostante contiene costellazioni. L'indicatore Entropy Math cerca gli schemi sulla base dei quali viene costruita la strategia di trading.

L'indicatore oscilla intorno al valore 0. Se è al di sotto del valore 0 -+ significa che il mercato è in trend, se è tra il valore 0 -+ è in regime di caos.

L'indicatore ha un parametro:

• Periodo

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

• EntropyMath è sopra/sotto il livello
• EntropyMath incrocia sopra/sotto il livello

L'indicatore è implementato in MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation e Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Indice di triturazione

Il Choppiness Index (CHOP) è un indicatore che può essere utilizzato per determinare se il mercato è choppy (tendenza laterale) o non choppy (trading all'interno di una tendenza in entrambe le direzioni). Il Choppiness Index è un indicatore che non è affatto direzionale. Il CHOP non è progettato per prevedere la direzione futura del mercato, ma viene utilizzato solo per determinare la tendenza del mercato. I valori dell'indicatore sono compresi tra 0 e 100. La comprensione di base dell'indicatore è la seguente: I valori più alti significano una maggiore frammentazione, mentre i valori più bassi indicano una tendenza direzionale.

L'indicatore ha un parametro:

• Periodo

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

• L'indice di choppiness è sopra/sotto il livello
• L'indice Choppiness incrocia sopra/sotto il livello
• L'indice di choppiness sta salendo/scendendo

L'indicatore è implementato in MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation e Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.

Oscillatore di prezzo detrenderizzato (DPO)

A differenza di altri oscillatori, come lo Stocastico o il MACD (Moving Average Convergence Divergence), il DPO non è un indicatore di momentum. Al contrario, evidenzia i picchi e i minimi dei prezzi che vengono utilizzati per stimare i punti di acquisto e di vendita in linea con il ciclo storico. Il Detrended Price Oscillator è progettato per aiutare il trader a identificare il ciclo dei prezzi di un asset. Lo fa confrontando la SMA con un prezzo storico vicino al punto medio del periodo di riferimento.

L'indicatore oscilla intorno/al di sotto del valore 0.

L'indicatore ha un parametro:

• Periodo

Abbiamo aggiunto queste condizioni:

• La DPO è sopra/sotto il livello
• La DPO passa sopra/sotto il livello

L'indicatore è implementato in MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tradestation e Multicharts.

È possibile scaricare l'indicatore e le condizioni qui.