Stratégie « Momentum » sur le S&P 100 : des règles simples, des résultats solides

La plupart des traders compliquent à outrance le trading sur l'élan.

Plus d'indicateurs. Plus de filtres. Plus de règles.

Mais que se passerait-il si une stratégie fondée sur quelques idées simples pouvait surperformer l'indice de référence tout en restant moins longtemps sur le marché ?

Dans cette vidéo, je présente étape par étape la mise en place d'une stratégie de momentum dans StrategyQuant X et je la teste sur les indices S&P 100 et S&P 500. Le principe est simple :

• N'opérez que lorsque la tendance à long terme est haussière
• Profitez des replis à court terme plutôt que de courir après les sommets
• Classez les actions en fonction de leur dynamique et sélectionnez les plus performantes
• Ajoutez des filtres de marché et des outils de gestion des risques pour limiter les baisses

Les résultats sont étonnamment bons. Après avoir ajouté un simple filtre de tendance du marché et une condition de repli du RSI, la stratégie affiche des rendements annuels à deux chiffres, avec des baisses de capital nettement moins importantes que la version originale.

Mais le plus intéressant, ce n'est pas la courbe de capital finale.

It’s seeing how a few simple rules can be transformed into a complete portfolio strategy and tested across decades of market data in just a few minutes.

Regardez la vidéo complète sur YouTube pour découvrir le processus de création dans son intégralité, les backtests, les comparaisons de performances et comment reproduire vous-même la stratégie dans StrategyQuant X.