Estratégia de Momentum do S&P 100: Regras simples, resultados sólidos

A maioria dos traders complica demais a negociação com base no momentum.

Mais indicadores. Mais filtros. Mais regras.

Mas e se uma estratégia baseada em apenas algumas ideias simples pudesse superar o índice de referência e, ao mesmo tempo, permanecer menos tempo no mercado?

Neste vídeo, desenvolvo passo a passo uma estratégia de momentum no StrategyQuant X e a testo nos índices S&P 100 e S&P 500. A lógica é simples:

• Negocie apenas quando a tendência de longo prazo for de alta
• Compre durante as retrações de curto prazo, em vez de tentar alcançar as máximas
• Classifique as ações por momentum e escolha as mais promissoras
• Adicione filtros de mercado e gestão de risco para reduzir as quedas

Os resultados são surpreendentemente sólidos. Após adicionar um filtro simples de tendência de mercado e uma condição de retração do RSI, a estratégia alcança retornos anuais de dois dígitos com perdas máximas significativamente menores do que a versão original.

Mas o mais interessante não é a curva de patrimônio líquido final.

É ver como algumas regras simples podem ser transformadas em uma estratégia completa de portfólio e testadas com base em décadas de dados de mercado em apenas alguns minutos.

Assista ao vídeo completo no YouTube para ver todo o processo de criação, os backtests, a comparação de benchmarks e como recriar a estratégia por conta própria no StrategyQuant X.