Estrategia de impulso del S&P 100: reglas sencillas, resultados sólidos

La mayoría de los operadores complican demasiado el trading de impulso.

Más indicadores. Más filtros. Más reglas.

Pero, ¿y si una estrategia basada en unas pocas ideas sencillas pudiera superar al índice de referencia y, al mismo tiempo, permanecer menos tiempo en el mercado?

En este vídeo, desarrollo paso a paso una estrategia de impulso dentro de StrategyQuant X y la pruebo en el S&P 100 y el S&P 500. La lógica es sencilla:

• Opera solo cuando la tendencia a largo plazo sea alcista
• Aprovecha los retrocesos a corto plazo en lugar de perseguir los máximos
• Clasifica las acciones según su impulso y elige las más sólidas
• Añade filtros de mercado y medidas de gestión de riesgos para reducir las caídas

Los resultados son sorprendentemente buenos. Tras añadir un sencillo filtro de tendencia del mercado y una condición de retroceso del RSI, la estrategia alcanza rendimientos anuales de dos dígitos con caídas significativamente menores que la versión original.

Pero lo más interesante no es la curva de capital final.

It’s seeing how a few simple rules can be transformed into a complete portfolio strategy and tested across decades of market data in just a few minutes.

Mira el vídeo completo en YouTube para ver el proceso de desarrollo al completo, las pruebas retrospectivas, la comparación con otros sistemas de referencia y cómo recrear tú mismo la estrategia en StrategyQuant X.