S&P-100-Momentum-Strategie: Einfache Regeln, starke Ergebnisse

Die meisten Trader machen den Momentum-Handel viel komplizierter, als er ist.

Mehr Indikatoren. Mehr Filter. Mehr Regeln.

Was wäre aber, wenn eine Strategie, die auf nur wenigen einfachen Ideen basiert, die Benchmark übertreffen könnte, während sie weniger Zeit am Markt verbringt?

In diesem Video erstelle ich Schritt für Schritt eine Momentum-Strategie in StrategyQuant X und teste sie am S&P 100 und am S&P 500. Die Logik ist ganz einfach:

• Handeln Sie nur, wenn der langfristige Trend aufwärtsgerichtet ist
• Kaufen Sie bei kurzfristigen Rückgängen, anstatt Höchststände zu jagen
• Ordne die Aktien nach ihrer Dynamik und wähle die stärksten aus
• Fügen Sie Marktfilter und Risikomanagement hinzu, um Verluste zu begrenzen

Die Ergebnisse sind überraschend gut. Nach Hinzufügen eines einfachen Markttrendfilters und einer RSI-Rückzugsbedingung erzielt die Strategie zweistellige Jahresrenditen bei deutlich geringeren Drawdowns als die ursprüngliche Version.

Das Interessanteste daran ist jedoch nicht die endgültige Wertentwicklungskurve.

Man sieht, wie sich ein paar einfache Regeln in nur wenigen Minuten in eine umfassende Portfoliostrategie umsetzen und anhand von Marktdaten aus mehreren Jahrzehnten testen lassen.

Sehen Sie sich das vollständige Video auf YouTube an, um den gesamten Aufbau, die Backtests, den Benchmark-Vergleich und die Anleitung zur Nachbildung der Strategie in StrategyQuant X zu sehen.