Strategia Momentum S&P 100: regole semplici, risultati eccellenti

La maggior parte dei trader complica eccessivamente il trading basato sul momentum.

Più indicatori. Più filtri. Più regole.

E se una strategia basata su poche semplici idee potesse superare il rendimento di riferimento trascorrendo meno tempo sul mercato?

In questo video, illustro passo dopo passo come costruire una strategia basata sul momentum all'interno di StrategyQuant X e la metto alla prova sull'S&P 100 e sull'S&P 500. La logica è semplice:

• Operare solo quando il trend di lungo periodo è rialzista
• Approfittate dei ritracciamenti a breve termine invece di inseguire i massimi
• Ordina i titoli in base al momentum e scegli quelli più performanti
• Aggiungi filtri di mercato e strumenti di gestione del rischio per ridurre i cali di valore

I risultati sono sorprendentemente positivi. Dopo aver aggiunto un semplice filtro di tendenza del mercato e una condizione di pullback dell'RSI, la strategia raggiunge rendimenti annuali a due cifre con drawdown notevolmente inferiori rispetto alla versione originale.

Ma la parte più interessante non è la curva di rendimento finale.

It’s seeing how a few simple rules can be transformed into a complete portfolio strategy and tested across decades of market data in just a few minutes.

Guarda il video completo su YouTube per vedere l'intero processo di creazione, i backtest, il confronto con i benchmark e come ricreare la strategia autonomamente in StrategyQuant X.