[Mode d'emploi] N'oubliez pas la valeur du point !

J'ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque les gens publient les résultats de leur stratégie ici, ils ne prennent pas en compte la valeur de point réelle que SQ permet de définir. La valeur du point (un multiple de la valeur du tick) doit être réglée correctement par rapport à la devise de base de votre compte.

Par exemple : votre compte est basé en USD et vous tradez l'EURUSD. L'EURUSD est libellée en USD, donc tout profit/perte provenant de cette paire est déjà en USD par nature et si votre compte est basé en USD, la conversion du profit de cette paire dans la devise de base de votre compte serait de "1". Cependant, le plaisir commence si vous commencez à trader l'EURAUD sur votre compte basé en USD. Sur l'EURAUD, tout profit/perte est donné en AUD et doit être converti dans la devise de base de votre compte en USD. A partir de maintenant, cela signifie que pour votre compte en USD :

EURUSD 1 lot, 1 pip de mouvement = 10 USD

EURAUD 1 lot, 1 pip de mouvement = ~8 USD

Votre courtier le fait automatiquement en temps réel lorsque vous effectuez des transactions et affichez vos bénéfices, mais lorsque vous effectuez des backtests dans SQ et créez des stratégies, c'est une toute autre histoire et cela n'est PAS pris en compte si vous ne le faites pas dans SQ dans le gestionnaire de données.

Comment résoudre ce problème dans la SQ ? Via le champ "Valeur du point dans $" de chaque paire dans le gestionnaire de données !

À titre d'exemple, voici une capture d'écran de ma configuration actuelle pour les comptes en USD, utilisant les taux de mai 2015 :

Rappelez-vous qu'il s'agit d'un compte en USD. Pour les comptes basés sur l'EUR, ces valeurs sont complètement différentes. Par exemple, si l'EURUSD est négocié sur un compte basé sur l'EUR, le profit/la perte de cette paire exprimée en USD doit être converti dans la devise de base de votre compte, l'EUR.

Encore une fois, votre courtier fait tout cela en temps réel avec les taux actuels, SQ ne le fait pas, et vous devez l'ajuster régulièrement (je mets à jour les valeurs de points une fois par mois) car elles sont tout aussi fluctuantes que n'importe quelle paire de devises, puisqu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une conversion régulière de la devise dans laquelle chaque paire est nommée vers la devise de base de votre compte.

Comment obtenir ces valeurs de points pour la devise de base de votre compte ? C'est simple, rendez-vous sur http://www.xe.com/currencyconverter/#et dans la première ligne, vous avez sélectionné la devise dans laquelle la paire que vous souhaitez négocier est libellée. Pour l'EURUSD, il s'agit de l'USD. Pour GBPAUD = AUD. Pour EURAUD = AUD. Pour USDCHF = CHF, pour GBPCHF = CHF. Je pense que vous avez compris. Dans la deuxième ligne, sélectionnez simplement la devise de base de votre compte. Appuyez sur le bouton "Play" et vous obtiendrez le taux de change actuel. Multipliez ce taux par 100 000 et saisissez-le dans le champ "Valeur du point en $" dans le gestionnaire de données SQ.

Voyons comment configurer la valeur du point EURAUD pour un compte de trading en USD :

1) Aller sur : http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=AUD&To=USD

2) Le taux actuel est de

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Multiplier 0,782890 par 100.000

4) = 78289 qui est la valeur du point que vous entrez pour EURAUD dans le gestionnaire de données SQ !

Voilà, vos backtests reflèteront beaucoup mieux la réalité. Comme vous le voyez, l'utilisation de la valeur de point correcte peut faire une différence ÉNORME dans vos backtests car certaines paires comme EURAUD, comme dans l'exemple ci-dessus, qui est négociée sur un compte de trading basé sur le dollar, a une valeur de tick de seulement 0,78, ce qui signifie que vos backtests qui utilisent peut-être une valeur de tick de 1 (ou une valeur de point de 100 000 dans ce cas) n'auront en réalité que 78% des valeurs en termes de Net Profit et Drawdown si la valeur de point correcte pour la devise de base de votre compte est utilisée. Ceci est particulièrement important si vous créez des portefeuilles car les relations entre les paires, le Net Profit et le Drawdown total du portefeuille peuvent changer considérablement si vous utilisez la valeur de point correcte.

Bonne chance :)

Ce n'est pas correct, cela change avec la devise de cotation par rapport à la devise de votre compte. Si vous tradez l'EURUSD sur un compte basé sur le USD, ce sera toujours 10$ pour 1 pip à 1 lot, quelle que soit la variation du prix de la paire EURUSD que vous tradez. Il s'agit donc uniquement du taux de change de la devise de cotation par rapport à la devise de votre compte - je l'ai décrit dans le message initial.

De plus, si quelqu'un négocie un "cross" comme vous le dites, cela ne changera pas non plus avec le prix de la paire. Par exemple, un compte basé sur l'AUD pourrait négocier le GBPAUD (un "cross"), toujours dans ce cas, la valeur sera 10$ pour 1 pip à 1 lot car la devise de son compte correspond à la devise de cotation des paires. Dans ce cas, la valeur ne changera jamais pour lui.

Cependant, "tout ce qui est statique est incorrect" est vrai, mais il n'est pas non plus tout à fait correct d'utiliser les cotations de change passées pour la devise de cotation de la devise de compte serait "correct" car cette histoire ne se répétera jamais de cette manière. Il est plus logique d'utiliser le dernier cours de change de la devise de votre compte pour calculer les profits/pertes d'un backtest, car il s'agit du taux de change actuel pour les profits/pertes que vous réalisez sur cette paire lorsque vous êtes en direct "aujourd'hui". Et à partir de là, ajustez-le au moins une fois par mois, mieux encore une fois par semaine, en recréant votre portefeuille complet à chaque fois afin d'obtenir des backtests de portefeuille aussi précis que possible.

Vous avez raison. J'ai été vague. J'ai sous-entendu qu'il s'agissait d'un compte en USD.

De plus, cela ne fera pas une grande différence pour moi car je n'utilise pas de pips fixes, je n'utilise pas de lots fixes et je base une grande partie de mon jugement sur la courbe d'équité. L'impact ne rend pas ces stratégies invalides si quelqu'un s'en inquiète.

Il s'agit là d'une priorité qui doit être mise en œuvre dans SQ4.

Oui, pour le trading en direct via MT4, si vous utilisez le money management offert par SQ (% risque par trade), tout est absolument correct car l'implémentation dans le code MT4 prend déjà en compte la valeur du tick ! Ainsi, toutes vos transactions en direct seront tout à fait correctes dans MT4, de la manière dont SQ le fait actuellement. Seuls les backtests sont différents - non, ils ne sont pas invalides, mais à l'intérieur d'un portefeuille de backtests, si vous vous souciez de la précision, elle doit être ajustée comme décrit ci-dessus. Exemple : une stratégie GBPJPY que j'ai dans mon portefeuille a un bénéfice net de 356000 avec une valeur en dollars incorrecte (par exemple en utilisant 100.000) et un bénéfice net de "seulement" 276000 avec la valeur en dollars correcte. Maintenant, si vous mettez cela dans un portefeuille avec d'autres stratégies et que vous voulez calculer des chiffres comme le profit du portefeuille et le drawdown ainsi que le ratio rendement/jour, cela a beaucoup d'importance !

Malheureusement, tous les portefeuilles de backtest SQ sont très incorrects pour les stratégies de trading % 🙁 Les résultats et les backtests doivent être recalculés une fois que vous mettez plusieurs stratégies MM en pourcentage ensemble. DD/profit - tout est incorrect.

Non pas à cause de la valeur du point en $ (c'est un autre problème), mais parce que chaque transaction n'est plus basée sur un % du compte lorsque vous commencez à empiler des stratégies dans un portefeuille de backtest.

Je l'ai dit à Marc il y a environ un an et cela semble très difficile à résoudre, voire impossible pour SQ. Je n'accorde donc pas beaucoup d'importance aux portefeuilles de backtesting, si ce n'est pour voir quand les DD se sont produits et sélectionner des portefeuilles non corrélés qui ne font pas de DD au cours des mêmes années. Si vous connaissez la solution à ce problème, merci de la communiquer à Marc pour SQ4, je vous en serais très reconnaissant.

Je crois que la dernière version bêta de l'EAA tente de résoudre ce problème grâce au simulateur de gestion de l'argent. Il serait bon que vous et Geek puissiez le tester et donner à Mark/Tomas un retour d'information sur les tâches à accomplir.

Merci, je vais le tester.

Et comment le calculer pour les indices ?

Une autre façon de trouver facilement ces informations est d'utiliser TickStory Lite. Il a un EA simple qui se trouve dans le répertoire d'installation que vous pouvez ajouter à n'importe quel graphique sur votre compte de courtier, il prend alors quelques minutes pour collecter les informations pertinentes sur tout ce que le courtier prend en charge et un fichier est créé où vous définissez le fichier de sortie dans les paramètres de l'EA, ce qui ne doit être fait qu'une fois par courtier.

Ensuite, dans TickStory, dans les options d'exportation MT4, chargez le fichier généré, viola ! vous avez maintenant toutes les informations dont SQ a besoin. Vous devrez multiplier le LotSize par la valeur du tick pour obtenir votre valeur en points.

Fichier : Capture d'écran 2015-06-20 à 7.45.44 am.png

J'ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque les gens publient les résultats de leur stratégie ici, ils ne prennent pas en compte la valeur de point réelle que SQ permet de définir. La valeur du point (un multiple de la valeur du tick) doit être réglée correctement par rapport à la devise de base de votre compte.

Par exemple : votre compte est basé en USD et vous tradez l'EURUSD. L'EURUSD est libellée en USD, donc tout profit/perte provenant de cette paire est déjà en USD par nature et si votre compte est basé en USD, la conversion du profit de cette paire dans la devise de base de votre compte serait de "1". Cependant, le plaisir commence si vous commencez à trader l'EURAUD sur votre compte basé en USD. Sur l'EURAUD, tout profit/perte est donné en AUD et doit être converti dans la devise de base de votre compte en USD. A partir de maintenant, cela signifie que pour votre compte en USD :

EURUSD 1 lot, 1 pip de mouvement = 10 USD

EURAUD 1 lot, 1 pip de mouvement = ~8 USD

Votre courtier le fait automatiquement en temps réel lorsque vous effectuez des transactions et affichez vos bénéfices, mais lorsque vous effectuez des backtests dans SQ et créez des stratégies, c'est une toute autre histoire et cela n'est PAS pris en compte si vous ne le faites pas dans SQ dans le gestionnaire de données.

Comment résoudre ce problème dans la SQ ? Via le champ "Valeur du point dans $" de chaque paire dans le gestionnaire de données !

À titre d'exemple, voici une capture d'écran de ma configuration actuelle pour les comptes en USD, utilisant les taux de mai 2015 :

Rappelez-vous qu'il s'agit d'un compte en USD. Pour les comptes basés sur l'EUR, ces valeurs sont complètement différentes. Par exemple, si l'EURUSD est négocié sur un compte basé sur l'EUR, le profit/la perte de cette paire exprimée en USD doit être converti dans la devise de base de votre compte, l'EUR.

Encore une fois, votre courtier fait tout cela en temps réel avec les taux actuels, SQ ne le fait pas, et vous devez l'ajuster régulièrement (je mets à jour les valeurs de points une fois par mois) car elles sont tout aussi fluctuantes que n'importe quelle paire de devises, puisqu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une conversion régulière de la devise dans laquelle chaque paire est nommée vers la devise de base de votre compte.

Comment obtenir ces valeurs de points pour la devise de base de votre compte ? C'est simple, rendez-vous sur http://www.xe.com/currencyconverter/#et dans la première ligne, vous avez sélectionné la devise dans laquelle la paire que vous souhaitez négocier est libellée. Pour l'EURUSD, il s'agit de l'USD. Pour GBPAUD = AUD. Pour EURAUD = AUD. Pour USDCHF = CHF, pour GBPCHF = CHF. Je pense que vous avez compris. Dans la deuxième ligne, sélectionnez simplement la devise de base de votre compte. Appuyez sur le bouton "Play" et vous obtiendrez le taux de change actuel. Multipliez ce taux par de 1000 pour les paires *JPY ou par 100000 pour toute autre paire de devises et l'inscrire dans le champ "Valeur du point en $" dans le gestionnaire de données SQ.

Bonjour,

Vous dites que la multiplication par 1000 pour les paires JPY.....it devrait être de 100 000 parce que 1 llot est toujours de 100 000 unités monétaires - si je comprends bien...

Mais très bonne remarque en tout cas !

Remerciements

Patrick

Bonjour geek,

 

tu n'as pas répondu à ma question sur l'or :D

 

Cependant, swq4 ne devrait-il pas calculer chaque compte de résultat toujours sur la base du taux de change "du moment" ? Cela n'a aucun sens pour moi de convertir au taux de change d'aujourd'hui quelque chose que j'ai gagné ou perdu il y a 2 ans.... 

Bonjour,

l'or est presque XAU/USD, donc c'est facile (si vous ne tradez pas XAU/EUR par exemple)

Si mon réglage est correct, la valeur du point est 100$ dans ce cas pour xau/usd.

J'espère que j'ai raison.

Patrick

Supprimé

Bonjour Patrick,

 

Votre hypothèse est erronée, by 1000 est correct pour les paires JPY car elles sont à 3 chiffres au lieu de 5. Testez vous-même et vous verrez.

Comment obtenir ces valeurs de points pour la devise de base de votre compte ? C'est simple, rendez-vous sur http://www.xe.com/currencyconverter/#et dans la première ligne, vous avez sélectionné la devise dans laquelle la paire que vous souhaitez négocier est libellée. Pour l'EURUSD, il s'agit de l'USD. Pour GBPAUD = AUD. Pour EURAUD = AUD. Pour USDCHF = CHF, pour GBPCHF = CHF. Je pense que vous avez compris. Dans la deuxième ligne, sélectionnez simplement la devise de base de votre compte. Appuyez sur le bouton "Play" et vous obtiendrez le taux de change actuel. Multipliez ce taux par 1000 pour les paires *JPY ou par 100000 pour toute autre paire de devises et saisissez-le dans le champ "Valeur du point en $" dans le gestionnaire de données SQ.

Voyons comment configurer la valeur du point EURAUD pour un compte de trading en USD :

1) Aller sur : http://www.xe.com/cu…From=AUD&To=USD

2) Le taux actuel est de 

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Multiplier 0,782890 par 100.000

4) = 78289 qui est la valeur du point que vous entrez pour EURAUD dans le SQ Data Manage

_________________________________________________________________________

Si je suis cette procédure avec EURJPY, le résultat est le suivant 

1.00 JPY

=

0.00814229 USD

Si je multiplie par 1000, la valeur du point est de 8,14229.

 

Si je suis cette procédure avec EURJPY, le résultat est le suivant 

1.00 JPY = 0.00814229 USD

 

Si je multiplie par 1000, la valeur du point est de 8,14229.

En effet . C'est aussi ce que j'obtiens après des calculs via la méthode de Geek 😉

Dans la SQ, j'obtiens des résultats trop bas qui se traduisent par des bénéfices. 

Vous avez raison, je viens de regarder et j'ai remarqué que j'ai confondu avec mon EA où je calcule cela différemment, car je n'utilise pas xe.com pour cela mais j'ai un EA. Le message initial a été modifié, merci de l'avoir signalé.

Quels sont les paramètres pour le pip size et le pip step pour le MXN ? J'ai calculé la valeur du point et elle est actuellement de 5625.

Même question pour RUB.

Ce problème sera résolu dans SQ4 ?