[Mode d'emploi] N'oubliez pas la valeur du point !

J'ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque les gens publient les résultats de leur stratégie ici, ils ne prennent pas en compte la valeur de point réelle que SQ permet de définir. La valeur du point (un multiple de la valeur du tick) doit être réglée correctement par rapport à la devise de base de votre compte.

Par exemple : votre compte est basé en USD et vous tradez l'EURUSD. L'EURUSD est libellée en USD, donc tout profit/perte provenant de cette paire est déjà en USD par nature et si votre compte est basé en USD, la conversion du profit de cette paire dans la devise de base de votre compte serait de "1". Cependant, le plaisir commence si vous commencez à trader l'EURAUD sur votre compte basé en USD. Sur l'EURAUD, tout profit/perte est donné en AUD et doit être converti dans la devise de base de votre compte en USD. A partir de maintenant, cela signifie que pour votre compte en USD :

EURUSD 1 lot, 1 pip de mouvement = 10 USD

EURAUD 1 lot, 1 pip de mouvement = ~8 USD

Votre courtier le fait automatiquement en temps réel lorsque vous effectuez des transactions et affichez vos bénéfices, mais lorsque vous effectuez des backtests dans SQ et créez des stratégies, c'est une toute autre histoire et cela n'est PAS pris en compte si vous ne le faites pas dans SQ dans le gestionnaire de données.

Comment résoudre ce problème dans la SQ ? Via le champ "Valeur du point dans $" de chaque paire dans le gestionnaire de données !

À titre d'exemple, voici une capture d'écran de ma configuration actuelle pour les comptes en USD, utilisant les taux de mai 2015 :

Rappelez-vous qu'il s'agit d'un compte en USD. Pour les comptes basés sur l'EUR, ces valeurs sont complètement différentes. Par exemple, si l'EURUSD est négocié sur un compte basé sur l'EUR, le profit/la perte de cette paire exprimée en USD doit être converti dans la devise de base de votre compte, l'EUR.

Encore une fois, votre courtier fait tout cela en temps réel avec les taux actuels, SQ ne le fait pas, et vous devez l'ajuster régulièrement (je mets à jour les valeurs de points une fois par mois) car elles sont tout aussi fluctuantes que n'importe quelle paire de devises, puisqu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une conversion régulière de la devise dans laquelle chaque paire est nommée vers la devise de base de votre compte.

Comment obtenir ces valeurs de points pour la devise de base de votre compte ? C'est simple, rendez-vous sur http://www.xe.com/currencyconverter/#et dans la première ligne, vous avez sélectionné la devise dans laquelle la paire que vous souhaitez négocier est libellée. Pour l'EURUSD, il s'agit de l'USD. Pour GBPAUD = AUD. Pour EURAUD = AUD. Pour USDCHF = CHF, pour GBPCHF = CHF. Je pense que vous avez compris. Dans la deuxième ligne, sélectionnez simplement la devise de base de votre compte. Appuyez sur le bouton "Play" et vous obtiendrez le taux de change actuel. Multipliez ce taux par 100 000 et saisissez-le dans le champ "Valeur du point en $" dans le gestionnaire de données SQ.

Voyons comment configurer la valeur du point EURAUD pour un compte de trading en USD :

1) Aller sur : http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=AUD&To=USD

2) Le taux actuel est de

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Multiplier 0,782890 par 100.000

4) = 78289 qui est la valeur du point que vous entrez pour EURAUD dans le gestionnaire de données SQ !

Voilà, vos backtests reflèteront beaucoup mieux la réalité. Comme vous le voyez, l'utilisation de la valeur de point correcte peut faire une différence ÉNORME dans vos backtests car certaines paires comme EURAUD, comme dans l'exemple ci-dessus, qui est négociée sur un compte de trading basé sur le dollar, a une valeur de tick de seulement 0,78, ce qui signifie que vos backtests qui utilisent peut-être une valeur de tick de 1 (ou une valeur de point de 100 000 dans ce cas) n'auront en réalité que 78% des valeurs en termes de Net Profit et Drawdown si la valeur de point correcte pour la devise de base de votre compte est utilisée. Ceci est particulièrement important si vous créez des portefeuilles car les relations entre les paires, le Net Profit et le Drawdown total du portefeuille peuvent changer considérablement si vous utilisez la valeur de point correcte.

Bonne chance :)

Super... et l'or ? Il devrait avoir une logique différente

Bonjour Geektrader,

Pour que les choses soient claires.

Si vous laissez la valeur du point dans $ à 100 000 pour toutes les devises, cela signifie que tous les chiffres (profit, drawdown, transaction moyenne, etc.) seront exprimés dans la devise de cotation.

Par exemple, si la stratégie utilise EUR/AUD, tous les chiffres sont exprimés en dollars australiens. 

Je suppose que si nous pouvons voir tous les chiffres en pips (profit, drawdown, profit mensuel moyen, etc.), nous pouvons alors comparer une stratégie à une autre sans avoir à faire ce que vous suggérez ?

Santé,

Mike

Et aussi, c'est un peu ennuyeux de devoir le mettre à jour tous les mois :( 

@mikeyc : oui, votre hypothèse est tout à fait correcte. Mais comme votre compte n'est libellé que dans une seule devise de base, les résultats seront donc erronés pour vous. Surtout si vous créez des portefeuilles. Oui, pour comparer, vous n'avez qu'à surveiller les valeurs de pip, mais pour compiler un portefeuille, cela ne vous aidera pas beaucoup car vous négocierez sur un compte avec une devise de base et, par conséquent, les résultats de chaque paire doivent être ajustés avec la valeur de point correcte pour votre devise de base, car c'est ce que vous obtiendrez en négociant en direct. Si vous utilisez 100.000 comme valeur de point pour EURAUD et supposez donc une valeur de tick de 10$ pour un mouvement de 1 pip @ 1 lot sur cette paire, mais que vous traitez ensuite cette paire sur votre compte basé en USD, la valeur de tick sera actuellement 8$ pour un mouvement de 1 pip @ 1 lot, et non 10$, et vos backtests sont donc erronés dans ce cas si vous n'avez pas ajusté la valeur de point comme décrit ci-dessus.

@lemming : il faut en fait l'ajuster tous les jours, voire toutes les heures si l'on veut qu'il soit parfaitement correct, mais c'est sûrement loin d'être réalisable 🙂 J'utilise donc au moins des valeurs approximatives et je les mets à jour une fois par mois.

Je vois une demande de fonctionnalité pour SQ4. Tant que vous avez les données correctes sur les paires de devises chargées dans SQ, il devrait être possible pour SQ de connaître le taux de change requis pour chaque transaction, et donc il devrait être en mesure de calculer le profit correct presque parfaitement.

Qu'en pensez-vous ?

Fichu Forum, qui ne me permet pas de poster une longue réponse... Désolé, la page que vous recherchez est introuvable. Vous pouvez essayer l'un des liens dans le menu ou dans le contenu au bas de la page.

Les gars, pourquoi ne pas l'automatiser en se basant sur le fichier instruments.ini de mt4 ou de toute autre plateforme ?

Il serait également intéressant d'ajouter une solution pour un test croisé de la même stratégie avec l'or/l'argent/l'huile/le forex et des paramètres SL/TP fixes. Je vous remercie de votre attention.

Pensez-vous que nous ayons besoin d'une telle précision dans le QS ? Peut-être que quelque chose d'intermédiaire ferait l'affaire ?

Utiliser le dernier taux pour la conversion ferait l'affaire, comme le fait MT4. En général cependant : plus de précision n'est pas une erreur car je veux des systèmes aussi stables et surtout aussi réalistes que possible par rapport au trading réel, car c'est de cela qu'il s'agit - pas de regarder des backtests et d'en être satisfait 🙂 Vous n'êtes pas sûrs ?

Utiliser le dernier taux pour la conversion ferait l'affaire, comme le fait MT4. En général cependant : plus de précision n'est pas une erreur car je veux des systèmes aussi stables et surtout aussi réalistes que possible par rapport au trading réel, car c'est de cela qu'il s'agit - pas de regarder des backtests et d'en être satisfait 🙂 Vous n'êtes pas sûrs ?

Bonjour geek,

tu n'as pas répondu à ma question sur l'or :D

Cependant, swq4 ne devrait-il pas calculer chaque compte de résultat toujours sur la base du taux de change "du moment" ? Cela n'a aucun sens pour moi de convertir au taux de change d'aujourd'hui quelque chose que j'ai gagné ou perdu il y a 2 ans.... 

Je n'ai aucune idée de l'or, je ne fais que du Forex, et je n'ai pas le temps de vérifier cela en ce moment, désolé.

Il est encore moins logique d'utiliser une valeur de 100 000 dollars pour chaque paire, car c'est tout à fait erroné. Mon approche s'en rapproche au moins. Et vous négociez votre portefeuille à partir d'AUJOURD'HUI, n'est-ce pas ? Pas d'il y a 2 ans, sauf si vous avez une machine à remonter le temps... ;) Donc utiliser les valeurs de points d'aujourd'hui et les ajuster au moins une fois par mois a plus de sens pour la négociation en direct d'un portefeuille.

Geektrader a tout à fait raison. Nous choisissons nos gagnants sur la base de fractions du ratio de Sharpe ou de la valeur du facteur Profit, mais ces valeurs peuvent être erronées d'une fraction.

La solution serait de publier un patch ou un petit exécutable afin que nous puissions utiliser notre symbols.ini ou même une feuille de calcul excel pour calculer l'ensemble. Nous avons besoin de toute urgence d'un outil pour résoudre ce problème de manière complexe.

Meilleures salutations

p.s. n'oubliez pas les problèmes de performance lorsque vous ajoutez ce type de calcul. Il devrait peut-être être facultatif.

Si Mark se contentait d'utiliser la dernière cotation pour convertir la devise de la cotation en devise du compte, il n'y aurait pas de problème de performance.

La valeur du point dans $ pour les croisements change avec le prix de la paire. Tout ce qui est statique est incorrect.