[Non dimenticare il valore dei punti!

Ho notato molte volte che quando le persone pubblicano qui i risultati delle loro strategie non tengono conto del valore effettivo dei punti che SQ consente di impostare. Il valore del punto (un multiplo del valore del tick) deve essere impostato correttamente in relazione alla valuta di base del conto.

Ad esempio: il vostro conto è basato sull'USD e voi negoziate l'EURUSD. La coppia EURUSD è nominata in USD, quindi qualsiasi profitto/perdita derivante da essa è già in USD per natura e se il vostro conto è basato in USD, la conversione del profitto di questa coppia nella valuta di base del vostro conto sarà "1". Tuttavia, il divertimento inizia se si inizia a negoziare l'EURAUD sul proprio conto basato sull'USD. Su EURAUD, ogni profitto/perdita è espresso in AUD e deve essere convertito nella valuta di base del conto in USD. In questo momento ciò significa che per il vostro conto basato sull'USD:

EURUSD 1 lotto, 1 pip di movimento = 10 USD

EURAUD 1 lotto, movimento di 1 pip = ~8 USD

Il vostro broker lo fa automaticamente in tempo reale quando fate trading e mostrate i vostri profitti, ma quando fate backtesting in SQ e create strategie, questa è tutta un'altra storia e non viene presa in considerazione se non ne tenete conto in SQ nel Data Manager.

Come affrontare questo problema in SQ? Attraverso il campo "Valore del punto in $" di ogni coppia nel Data Manager!

A titolo di esempio, ecco una schermata della mia attuale configurazione per i conti in USD, utilizzando i tassi di maggio 2015:

Ricordate che questo vale per un conto basato sul dollaro USA. Per i conti basati su EUR, questi valori sono completamente diversi: ad esempio, se EURUSD viene negoziato su un conto basato su EUR, il profitto/perdita di quella coppia, espresso in USD, deve essere convertito nella valuta di base del conto, l'EUR.

Ancora una volta, il vostro broker fa tutto questo in tempo reale con i tassi correnti, SQ no, e voi dovete aggiustarlo costantemente (io aggiorno i valori dei punti una volta al mese) poiché sono fluttuanti come qualsiasi coppia di valute, dato che non è altro che una conversione costante della valuta dalla valuta in cui ogni coppia è nominata alla valuta di base del vostro conto.

Come si ottengono i valori dei punti per la valuta di base del conto? È facile, basta andare su http://www.xe.com/currencyconverter/#e nella prima riga selezionate la valuta in cui è denominata la coppia che volete negoziare. Per EURUSD = USD. Per GBPAUD = AUD. Per EURAUD = AUD. Per USDCHF = CHF, per GBPCHF = CHF. Penso che abbiate capito l'idea. Nella seconda riga è sufficiente selezionare la valuta di base del conto. Ora premete il pulsante "Play" e otterrete il tasso di cambio corrente. Moltiplicatelo per 100000 e inseritelo nel campo "Valore del punto in $" di SQ Data Manager.

Vediamo come impostare il valore dei punti per EURAUD per un conto di trading basato su USD:

1) Andare a: http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=AUD&To=USD

2) Il tasso attuale è

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Moltiplicare 0,782890 per 100.000

4) = 78289 che è il valore del punto inserito per EURAUD nel SQ Data Manager!

Voilà, ora i vostri backtest rispecchieranno molto meglio la realtà. Come vedete, l'utilizzo del valore di punto corretto può fare un'enorme differenza nei vostri backtest, poiché alcune coppie come EURAUD, come nell'esempio precedente, che viene negoziata su un conto di trading basato sul dollaro USA, ha un valore di tick di appena 0,78, il che significa che i vostri backtest, che magari utilizzano un valore di tick di 1 (o un valore di punto di 100.000 in questo caso), in realtà avranno solo 78% dei valori in termini di Net Profit e Drawdown se viene utilizzato il valore di punto corrente per la valuta di base del vostro conto. Questo è particolarmente importante se si creano portafogli, poiché le relazioni tra le coppie, l'utile netto Pro e il drawdown totale del portafoglio possono cambiare molto se si utilizza il valore in punti corretto.

Buona fortuna:)

Non è corretto, cambia con la valuta di quotazione rispetto alla valuta del conto. Se si negozia EURUSD su un conto basato su USD, sarà sempre 10$ per 1 pip a 1 lotto, indipendentemente dalla variazione del prezzo della coppia EURUSD che si negozia. Quindi questo ha a che fare solo con il tasso di cambio della valuta di quotazione rispetto alla valuta del vostro conto - l'ho descritto nel post iniziale.

Inoltre, se qualcuno fa trading su un "cross" come dici tu, il valore non cambierà con il prezzo della coppia. Ad esempio, un conto basato su AUD potrebbe negoziare GBPAUD (un "cross"), ma in questo caso il valore sarà 10$ per 1 pip a 1 lotto, poiché la valuta del suo conto corrisponde alla valuta di quotazione della coppia. In questo caso non cambierà mai.

Tuttavia, "tutto ciò che è statico non è corretto" è vero, ma non è nemmeno del tutto corretto utilizzare le quotazioni di cambio passate per la valuta di quotazione del conto in quanto la storia non si ripeterà mai. È più sensato utilizzare l'ultimo prezzo di cambio della valuta di quotazione della valuta del conto per calcolare i profitti/le perdite di un backtest, in quanto questo è il tasso di cambio attuale per i profitti/le perdite che si ottengono da quella coppia quando si va in diretta "oggi". E da lì in poi regolate almeno mensilmente, meglio se settimanalmente, ricreando ogni volta il vostro portafoglio completo in modo da ottenere backtest di portafoglio il più accurati possibile.

Hai ragione. Sono stato vago. Il mio riferimento era a un conto basato sull'USD.

Inoltre, questo non farà una grande differenza per me perché non uso pip fissi e non uso lotti fissi e baso gran parte del mio giudizio sulla curva dell'equity. L'impatto non rende queste strategie non valide, se qualcuno teme che sia così.

Questa deve assolutamente essere una priorità da implementare in SQ4.

Sì, per il trading live tramite MT4, se si utilizza il money management offerto da SQ (% di rischio per trade), tutto è assolutamente corretto, poiché l'implementazione nel codice MT4 tiene già conto del valore dei tick! Quindi tutto il vostro trading live sarà assolutamente corretto in MT4 nel modo in cui SQ lo fa attualmente. Solo i backtest sono diversi - non sono invalidi, ma all'interno di un portafoglio di backtest, se si tiene alla precisione, deve essere regolato come descritto sopra. Esempio: una strategia GBPJPY che ho in portafoglio ha un profitto netto di 356000 con un valore in dollari errato (ad esempio, se si usa solo 100.000) e un profitto netto di "solo" 276000 con il valore in dollari corretto. Ora, se lo si inserisce in un portafoglio con altre strategie e si vogliono calcolare cifre come il profitto e il drawdown del portafoglio e il rapporto rendimento/dollaro, la cosa ha molta importanza!

Purtroppo tutti i portafogli di backtest di SQ sono molto errati per le strategie di trading % 🙁 I risultati e i backtest devono essere ricalcolati una volta che si mettono insieme più strategie MM percentuali. DD/profitto: tutto è errato.

Non per il valore dei punti in $ (è un'altra questione), ma perché ogni operazione non è più basata su un % del conto quando si inizia a impilare strategie in un portafoglio di backtest.

L'ho detto a Marc circa un anno fa e sembra molto difficile da risolvere, in effetti potrebbe non essere possibile per SQ. Quindi, non do molta importanza ai portafogli di backtest se non quella di vedere quando si sono verificati i DD e selezionare quelli non correlati che non hanno subito DD negli stessi anni. Se conoscete la soluzione a questo problema, vi prego di comunicarla a Marc per SQ4, ve ne sarei davvero grato.

Credo che l'ultima versione beta di EAA cerchi di superare questo problema attraverso il simulatore di gestione del denaro. Sarebbe bello se tu e Geek poteste testarlo e dare a Mark/Tomas un feedback sulle attività.

Grazie, lo proverò.

E come calcolarlo per gli indici?

Un altro modo per trovarlo facilmente è usare TickStory Lite. Ha un semplice EA che si trova nella directory di installazione e che si può aggiungere a qualsiasi grafico sul conto del broker; richiede quindi alcuni minuti per raccogliere le informazioni pertinenti su tutto ciò che il broker supporta e viene creato un file in cui si imposta il file di output nei parametri dell'EA, che deve essere eseguito solo una volta per broker.

Poi in TickStory, nelle opzioni di esportazione di MT4, caricate il file generato e, viola, avrete tutte le informazioni richieste da SQ. Dovrete moltiplicare il LotSize per il valore del tick per ottenere il valore del punto.

File: Istantanea 2015-06-20 alle 7.45.44 am.png

Ho notato molte volte che quando le persone pubblicano qui i risultati delle loro strategie non tengono conto del valore effettivo dei punti che SQ consente di impostare. Il valore del punto (un multiplo del valore del tick) deve essere impostato correttamente in relazione alla valuta di base del conto.

Ad esempio: il vostro conto è basato sull'USD e voi negoziate l'EURUSD. La coppia EURUSD è nominata in USD, quindi qualsiasi profitto/perdita derivante da essa è già in USD per natura e se il vostro conto è basato in USD, la conversione del profitto di questa coppia nella valuta di base del vostro conto sarà "1". Tuttavia, il divertimento inizia se si inizia a negoziare l'EURAUD sul proprio conto basato sull'USD. Su EURAUD, ogni profitto/perdita è espresso in AUD e deve essere convertito nella valuta di base del conto in USD. In questo momento ciò significa che per il vostro conto basato sull'USD:

EURUSD 1 lotto, 1 pip di movimento = 10 USD

EURAUD 1 lotto, movimento di 1 pip = ~8 USD

Il vostro broker lo fa automaticamente in tempo reale quando fate trading e mostrate i vostri profitti, ma quando fate backtesting in SQ e create strategie, questa è tutta un'altra storia e non viene presa in considerazione se non ne tenete conto in SQ nel Data Manager.

Come affrontare questo problema in SQ? Attraverso il campo "Valore del punto in $" di ogni coppia nel Data Manager!

A titolo di esempio, ecco una schermata della mia attuale configurazione per i conti in USD, utilizzando i tassi di maggio 2015:

Ricordate che questo vale per un conto basato sul dollaro USA. Per i conti basati su EUR, questi valori sono completamente diversi: ad esempio, se EURUSD viene negoziato su un conto basato su EUR, il profitto/perdita di quella coppia, espresso in USD, deve essere convertito nella valuta di base del conto, l'EUR.

Ancora una volta, il vostro broker fa tutto questo in tempo reale con i tassi correnti, SQ no, e voi dovete aggiustarlo costantemente (io aggiorno i valori dei punti una volta al mese) poiché sono fluttuanti come qualsiasi coppia di valute, dato che non è altro che una conversione costante della valuta dalla valuta in cui ogni coppia è nominata alla valuta di base del vostro conto.

Come si ottengono i valori dei punti per la valuta di base del conto? È facile, basta andare su http://www.xe.com/currencyconverter/#e nella prima riga selezionate la valuta in cui è denominata la coppia che volete negoziare. Per EURUSD = USD. Per GBPAUD = AUD. Per EURAUD = AUD. Per USDCHF = CHF, per GBPCHF = CHF. Penso che abbiate capito l'idea. Nella seconda riga è sufficiente selezionare la valuta di base del conto. Ora premete il pulsante "Play" e otterrete il tasso di cambio corrente. Moltiplicatelo per di 1000 per le coppie *JPY o di 100000 per qualsiasi altra coppia di valute e inserirlo nel campo "Valore del punto in $" di SQ Data Manager.

Ciao,

Stai dicendo di moltiplicare per 1000 per le coppie JPY.....it dovrebbe essere 100 000 perché 1 lingotto è sempre 100 000 unità di valuta - se ho capito...

Ma è comunque un'ottima osservazione!

Grazie

Patrick

Ciao geek,

 

non hai risposto alla mia domanda sull'oro:D

 

Tuttavia... swq4 non dovrebbe calcolare ogni p&l sempre al tasso di cambio "del momento"? Non ha alcun senso per me convertire al tasso di cambio odierno qualcosa che ho guadagnato o perso 2 anni fa.... 

Ciao,

L'oro è quasi XAU/USD, quindi è facile (se non si fa trading su XAU/EUR, ad esempio).

Se la mia impostazione è corretta, il valore del punto è 100$ in questo caso per xau/usd.

Spero di aver ragione.

Patrick

Soppresso

Ciao Patrick,

 

la tua ipotesi è sbagliata, per 1000 è corretta per le coppie JPY in quanto sono a 3 invece che a 5 cifre. Fate una prova e vedrete.

Come si ottengono i valori dei punti per la valuta di base del conto? È facile, basta andare su http://www.xe.com/currencyconverter/#e nella prima riga selezionate la valuta in cui è denominata la coppia che volete negoziare. Per EURUSD = USD. Per GBPAUD = AUD. Per EURAUD = AUD. Per USDCHF = CHF, per GBPCHF = CHF. Penso che abbiate capito l'idea. Nella seconda riga è sufficiente selezionare la valuta di base del conto. Ora premete il pulsante "Play" e otterrete il tasso di cambio corrente. Moltiplicatelo per 1000 per le coppie *JPY o per 100000 per qualsiasi altra coppia di valute e inseritelo nel campo "Point Value in $" di SQ Data Manager.

Vediamo come impostare il valore dei punti per EURAUD per un conto di trading basato su USD:

1) Andare a: http://www.xe.com/cu…From=AUD&To=USD

2) Il tasso attuale è 

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Moltiplicare 0,782890 per 100.000

4) = 78289, che è il valore del punto inserito per EURAUD nella Gestione dati SQ.

_________________________________________________________________________

Se seguo questa procedura con EURJPY, il risultato è 

1.00 JPY

=

0.00814229 USD

se moltiplico per 1000 il valore del punto è 8.14229

 

Se seguo questa procedura con EURJPY, il risultato è 

1.00 JPY = 0.00814229 USD

 

se moltiplico per 1000 il valore del punto è 8.14229

Infatti. Questo è anche ciò che ottengo dopo i calcoli con il metodo di Geek 😉

In SQ ottengo quindi risultati troppo bassi in termini di profitto. 

Avete ragione, ho appena controllato e mi sono accorto di aver fatto confusione con il mio EA che calcola in modo diverso, dato che non uso xe.com per questo ma ho un EA. Il post iniziale è stato modificato, grazie per avermelo fatto notare.

Quali sono le impostazioni di pip size e pip step per MXN? Ho calcolato il valore del punto e attualmente è 5625.

Stessa domanda per RUB.

Questo problema sarà risolto in SQ4?