Contrôle de la propagation

Il est possible, lors de la création de la stratégie via SQ, d'insérer un contrôle sur le spread, comme : si l'EA rencontre un spread (sur le marché réel : selon le courtier) de plus de 3 pips, ne pas ouvrir de position pour l'instant ?

Meilleures salutations

Non, SQ ne le fait pas. L'une des raisons est que, à moins que vous ne chargiez des données en ticks réels qui ont l'écart variable correct, l'écart est fixe dans SQ. Je pense que la plupart des utilisateurs chargent des données sur des barres de 1 minute, qui sont des barres OHLC et qui perdent l'écart variable tick par tick.

Il est cependant très facile d'ajouter cette restriction à l'EA résultant (code MQ4) et de faire un backtest dans MetaTrader tant que vous utilisez la Birt's Tick Data Suite avec un spread variable réel.

Peut-être pourriez-vous demander que cette fonctionnalité soit intégrée à SQ4 ?

Bonjour Mikeyc,

Merci pour votre réponse.

Oui, je suis d'accord avec vous : 

Peut-être pourriez-vous demander que cette fonctionnalité soit intégrée à SQ4 ?

J'espère que Mark insérera cette fonctionnalité dans SQ4, peut-être après que le code ait été rédigé par Genetic / Casual Builder.

Meilleures salutations

Bonjour,

même si vous disposez de données en ticks, vous ne pouvez toujours pas connaître la profondeur du marché, c'est-à-dire les meilleurs prix d'achat et de vente pour déterminer l'écart entre les prix d'achat et de vente à tout moment. Les données en tic-tac ne représentent que les transactions exécutées. Je pense que la seule solution est d'ajouter une condition au code de votre stratégie finale afin d'empêcher les transactions lorsque l'écart est trop important. C'est assez simple

Merci à tous pour votre réponse

Salutations