Réflexions sur l'article "Le portefeuille FOREX parfait" (en anglais)

J'ai lu l'article "Perfect FOREX Portfolio" et j'ai quelques idées à ce sujet. Je n'ai pas encore acheté StrategyQuant, mais je prévois de le faire dans six semaines environ, à condition que mon budget reste intact.

 

Je suis un novice en matière d'opérations de change et je ne peux que m'appuyer sur mon expérience de joueur professionnel de poker depuis 20 ans et de parieur sportif (j'ai échoué en raison du processus de sélection, mais mes paris sont sains si je connais les probabilités attendues).

 

Au poker, vous ne passez théoriquement "jamais" sur une situation +EV, aussi petite soit-elle. Il existe des exceptions pratiques, mais cette règle est correcte lorsque vous êtes correctement financé et que vous concentrez toute votre attention sur un seul jeu (par opposition au fait de jouer sur 16 tables sur Internet).

 

En ce qui concerne les opérations de change, si vous utilisez quelque chose de similaire au critère de Kelly, la stratégie optimale ne serait-elle pas d'avoir le plus grand nombre possible de règles d'EA ? Et par là, je veux dire 1000 règles. (Je néglige ici le cauchemar de la gestion - je réfléchis simplement).

 

Contrairement au poker (mais semblable aux paris sportifs), vous pouvez diviser vos "mises" presque à l'infini en pourcentage de votre bankroll. La plupart d'entre eux, bien sûr, auraient un R.O.I. plus faible et un drawdown plus élevé.

 

Cela vous permet de "miser" plus lorsque votre avantage est plus important et moins lorsqu'il est plus faible. Bien entendu, si le R.O.I. et la mise qui en résulte sont trop faibles, en fonction de votre bankroll, cela ne vaut peut-être pas la peine de développer la règle en premier lieu.

 

Mais en plaçant un nombre incroyablement élevé de mises (à l'aide d'un schéma de mise correct), la baisse extrême de chaque stratégie individuelle est atténuée et relativement insignifiante.

Je n'ai pas encore acheté StrategyQuant et cet article n'aura peut-être servi à rien si les délais de développement et de test des règles sont longs, mais la règle devrait être la suivante : plus il y a de stratégies, mieux c'est (lorsqu'elles sont associées à un plan de mise correct).

 

Cet article soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses (sans se plaindre, c'est une bonne chose !). Ce couple sait manifestement ce qu'il fait. J'ai lu une fois le StrategyQuant et il me semble que c'est un outil incroyable. Cependant, j'ai été frappé par le fait qu'il y a BEAUCOUP plus à apprendre sur les méthodes correctes et efficaces d'utilisation du SQ que ce qui est contenu dans le manuel (et les articles).

 

Le manuel est bien pour ce qu'il est, mais je suppose qu'il y a des méthodes qui peuvent être suivies et qui résulteront en une augmentation ÉNORME de l'efficacité. Je suis sûr que quelqu'un qui a négocié professionnellement pendant des années peut utiliser SQ beaucoup plus efficacement qu'un novice comme moi, mais je suis également sûr qu'il y a des méthodes de base qui sont compréhensibles avec un peu d'effort qui se traduiront par un développement d'EA beaucoup plus rapide et efficace. Ce sujet a-t-il été abordé ?

 

J'ai lu l'article "Perfect FOREX Portfolio" et j'ai quelques idées à ce sujet. Je n'ai pas encore acheté StrategyQuant, mais je prévois de le faire dans six semaines environ, à condition que mon budget reste intact.

 

Je suis un novice en matière d'opérations de change et je ne peux que m'appuyer sur mon expérience de joueur professionnel de poker depuis 20 ans et de parieur sportif (j'ai échoué en raison du processus de sélection, mais mes paris sont sains si je connais les probabilités attendues).

 

Au poker, vous ne passez théoriquement "jamais" sur une situation +EV, aussi petite soit-elle. Il existe des exceptions pratiques, mais cette règle est correcte lorsque vous êtes correctement financé et que vous concentrez toute votre attention sur un seul jeu (par opposition au fait de jouer sur 16 tables sur Internet).

 

En ce qui concerne les opérations de change, si vous utilisez quelque chose de similaire au critère de Kelly, la stratégie optimale ne serait-elle pas d'avoir le plus grand nombre possible de règles d'EA ? Et par là, je veux dire 1000 règles. (Je néglige ici le cauchemar de la gestion - je réfléchis simplement).

 

Contrairement au poker (mais semblable aux paris sportifs), vous pouvez diviser vos "mises" presque à l'infini en pourcentage de votre bankroll. La plupart d'entre eux, bien sûr, auraient un R.O.I. plus faible et un drawdown plus élevé.

 

Cela vous permet de "miser" plus lorsque votre avantage est plus important et moins lorsqu'il est plus faible. Bien entendu, si le R.O.I. et la mise qui en résulte sont trop faibles, en fonction de votre bankroll, cela ne vaut peut-être pas la peine de développer la règle en premier lieu.

C'est un concept intéressant. Le problème que je vois ici est que vous ne savez jamais à l'avance quand votre avantage est plus grand ou plus petit - toujours seulement a posteriori. Même si vous êtes dans une phase de drawdown et que tout se passe comme prévu, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si votre avantage est plus ou moins grand. indique Si vous traversez une mauvaise période avec votre système, le trade suivant peut être un gagnant monstre qui élimine le drawdown et vous fait gagner de l'argent. L'essentiel est qu'aucune méthode de gestion de l'argent ne puisse jamais Il s'agit d'un avantage de substitution qui est nécessaire pour pouvoir gagner plus d'argent que d'en perdre sur le long terme. Je veux dire par là que même si vous répartissez votre capital entre 1000 stratégies en même temps, vous avez toujours besoin qu'elles aient toutes un avantage et qu'elles soient toutes aussi robustes que possible. Mais la vérité est qu'il est toujours bon d'avoir un portefeuille de stratégies au lieu de tout miser sur une seule et d'espérer qu'elle fera grimper votre capital en permanence..