Poids des opérateurs logiques

J'ai essayé à plusieurs reprises de donner un poids à l'opérateur logique &&. J'ai donné 10, 20, 50 quoi qu'il en soit. 

Mais les stratégies qui ont été créées ont ignoré le && et se sont contentées d'être simples. Est-ce un bug ? 

Pas à ma connaissance. La façon de le tester est de donner à l'opérateur un poids très élevé et de ne pas mettre de critères sur les résultats de la banque de données. Vous découvrirez probablement que l'opérateur est utilisé dans le cadre d'une stratégie très peu rentable. 

D'après ce que j'ai constaté sur une longue période, la plupart des indicateurs sont plus qu'inutiles.

“la plupart des indicateurs sont plus qu'inutiles.“

Merci Mikeyc mais je ne comprends pas votre point de vue ! Si la plupart sont inutiles, alors qu'est-ce que vous utilisez ? les chandeliers seulement ? (ils me semblent assez inutiles aussi) ... 

Les indicateurs de momentum seulement ? car ils ne sont pas décalés (ils ne fonctionnent pas dans la tendance). Tous les autres ne sont que des indicateurs de décalage... Mais c'est tout ce qui concerne l'analyse technique du trading...

Pouvez-vous expliquer votre découverte ? Peut-être pourrons-nous apprendre ce que vous pensez être la bonne façon de procéder et de donner un sens à cette logique.

Merci de votre attention.

Maroun 

D'accord, je devrais peut-être donner un peu plus de détails. 

SQ contient un grand nombre d'indicateurs. J'ai constaté que la plupart des stratégies ont juste besoin d'un oscillateur de momentum, d'une moyenne mobile et peut-être d'un canal comme Bollinger ou Keltner. Il suffit donc de sélectionner ces indicateurs et d'ignorer tous les autres QQE, Ichimoko, ADX, PSAR, etc, qui ne semblent jamais apporter quoi que ce soit.

Je ne pense pas que les modèles de chandeliers fonctionnent non plus. Peut-être en journalier, mais je n'ai pas vraiment regardé les stratégies à très haute échéance.

Maintenant je vous comprends, vous avez raison 100% ... de toute façon la plupart des indicateurs sont juste des moyennes mobiles (moyennées ou multipliées) . d'un autre côté ces indicateurs que vous avez nommés ne rendent pas la procédure lente . les plus fréquents sont les suivants : 

BBands, Keltner ajoute environ 10% .

Hr range Highest and lowest ( Rendez la recherche plus lente en 25- 30%).

Déplacer vers le stop Loss, et le profit trailing (ralentir vers 25%).

Ces fonctions sont celles qui prennent le plus de temps sur le processeur ( Mark me corrige si je me trompe ) mais d'après mon expérience de développeur, je peux voir que ces fonctions sont celles qui font la différence. 

L'ajout de Psar ou d'adx ne va vraiment pas augmenter ou ralentir le nombre de ms . 

NOTE : Il est bien connu qu'un bouton ou une table Java nécessite un traitement 100 fois supérieur à celui d'un calcul non graphique normal. 

J'espère que MARK nous proposera une case à cocher permettant de désactiver la mise à jour du texte de l'étiquette et du journal, de sorte que lorsque la case à cocher est désactivée, il n'y a pas de mise à jour de l'interface graphique, ce qui ferait une énorme différence en théorie. 

Je voudrais juste dire que l'ADX est inutile dans SQ parce que SQ ne sait pas comment l'utiliser. Il est très populaire auprès des gestionnaires de fonds professionnels et je l'utilise très souvent dans EA Wizard. C'est la mesure la plus puissante de la force de la tendance ou de l'identification des marchés à fourchettes. Si SQ disposait d'une règle simple du type "si ADX(14) < 20", il trouverait de nombreuses stratégies. C'est pourquoi la personnalisation de SQ4 est très intéressante. Nous pourrons enfin utiliser le RSI pour la survente/achat et beaucoup d'autres indicateurs de manière plus intelligente.

Je pensais que la SQ avait ADX(14) < 20 et de telles règles et rsi OS/OB mais il le trouvera par chance et non pas dans l'intention de la stratégie de retour à la moyenne ! Non ? 

C'est possible, et tous les autres éléments de la stratégie doivent être alignés. Si vous faites une génération avec les paramètres que je vous ai envoyés, il y a 1/10000000000000000 de chances (probablement moins) à cause du pur hasard avec toutes les autres combinaisons ensemble. Les recherches "intelligentes" améliorent considérablement l'efficacité de certains indicateurs.

Je ne pense pas que SQ dispose d'une composante symétrique intégrée pour le RSI Survente/Surachat, donc vous ne verrez jamais cela se produire.

L'équation symétrique est RSI[14] (50+/- 25).
25 étant la variable optimisable et cette équation s'applique à tout indicateur OS/OB. Il y en a beaucoup. Je ne pense pas que SQ l'ait intégré, et je ne pense pas que ce soit possible, même par pur hasard. Si c'est le cas, nous parlons de chances astronomiques contre vous.

C'est vrai, je vous ai compris, donc dans SQ4 nous pouvons le rendre plus intelligent en définissant pour chaque indicateur comment se comporter ou au moins ce qu'il faut utiliser.

Mark a dit qu'il s'agirait de plugins, mais je ne peux pas imaginer la puissance d'une telle chose avant d'en avoir testé la logique. 

Le forex, j'aimerais ne jamais l'apprendre... tant de réflexion.

J'espère que ce sera une partie personnalisable de SQ4.