Quelques succès concrets avec StrategyQuant

Bonjour à tous,

Voici quelques exemples de réussite sur un compte de trading réel.

Expert Advisor Live Account

Derrière ce signal se trouve un EA MT4 qui a été créé et testé avec SQ. J'ai quelque peu modifié le code de l'EA, mais au fond, il s'agit de la même stratégie que celle générée et testée à l'aide de SQ.

Je vends l'EA sur le site de MQL5, c'est donc un double succès, gagner de l'argent avec l'EA en négociant sur un compte réel, et vendre l'EA également.

Forex Spark EA

Il est encore tôt, mais il a généré quelques ventes. J'espère récupérer bientôt le coût de la SQ grâce à une sélection de conseillers experts créés à l'aide de cet excellent logiciel.

Je tenais à le signaler aux utilisateurs, à l'équipe de la SQ et aux acheteurs potentiels de la SQ.

J'attends toujours que quelqu'un me montre le Saint Graal d'un portefeuille de 1000 stratégies diversifiées, sur un compte réelLe marché de l'immobilier est en pleine expansion, ce qui permet de réaliser un gain de 100% en quelques mois avec un faible drawdown.... 😉

Il se maintient, c'est actuellement l'un des plus beaux portefeuilles publics de la SQ.

J'attends toujours que quelqu'un me montre le Saint Graal d'un portefeuille de 1000 stratégies diversifiées, sur un compte réelLe marché de l'immobilier est en pleine expansion, ce qui permet de réaliser un gain de 100% en quelques mois avec un faible drawdown.... 😉

10 peut être fait assez facilement, mais il n'y a pas de "diversification" dans le forex. Tous les mouvements des monnaies sont liés entre eux. Dans les contrats à terme, c'est très facile. Je souhaite bonne chance à votre EA. Le temps est le test le plus difficile.

Ce n'est pas vrai. La nature diversifiée d'un portefeuille est déterminée par le coefficient de corrélation des rendements des modèles de portefeuille concurrents. Pour le portefeuille A : il n'y aura aucun avantage diversifié si les rendements ont une corrélation positive parfaite (1111 contre 1111) et un avantage diversifié maximal sera atteint lorsque les rendements ont une corrélation négative parfaite (1111 contre -1-1-1-1). Toutefois, pour obtenir des rendements de portefeuille qui dominent tous les autres portefeuilles, en termes de risque par rapport au rendement, il serait nécessaire d'inclure des composants non forex dans le portefeuille.

Je sais que je dois être prudent sur ce forum. J'ai probablement dit exactement ce que vous venez de dire plusieurs fois ici, et j'y crois fermement.

Il s'agissait d'un déclaration générale/généralisée. Par rapport à un portefeuille composé d'obligations, de S&P, de DAX, d'or, de cuivre, de pétrole, de gaz naturel, de café, de bétail, de soja et de quelques devises, par rapport à un portefeuille composé uniquement de paires de devises. un a définitivement un avantage. Dans ce cas utiliser votre exemple de systèmes non corrélés et les placer dans des actifs non corrélés et wow ! C'est vraiment bien. Si je devais placer mon argent dans un fonds spéculatif, je choisirais à chaque fois le fonds de contrats à terme diversifiés. Aucun professionnel de la gestion financière ne le contesterait.

Je pense qu'il est possible d'atténuer une grande partie de la corrélation dans le marché des changes en sélectionnant un panier de 6 à 8 paires (à l'exclusion de la longue liste de paires exotiques) et en utilisant le même système sur toutes les paires ou, alternativement (et plus efficacement), en mélangeant des systèmes non corrélés sur plusieurs paires ou même plusieurs systèmes non corrélés sur une paire via (par exemple) le suivi de tendance et le retour à la moyenne. Mon portefeuille utilise un système EA Wizard Daily sur 7 paires, puis j'ai 4 systèmes SQ qui traitent actuellement le H1 sur quelques paires distinctes, c'est donc un mélange des deux exemples ci-dessus. Il s'agit donc d'un mélange des deux exemples ci-dessus.

(Pour SQ) Un panier de départ assez bon et mon "défaut" est EURUSD GBPJPY AUDCAD. Pour ce "premier niveau", les systèmes n'ont même pas d'importance. Toutes les règles sont les mêmes car les paires ont déjà une très faible corrélation. Ensuite, pour le "deuxième niveau", je mélange à nouveau ces devises (et remplace peut-être même l'EUR par le CHF). Ex : USDCAD/AUDJPY/GBPCHF ou AUDUSD/CADJPY/GBPCHF avec une sélection de systèmes un peu plus minutieuse à des fins de corrélation, mais sans exagération. Là encore, les paires ne sont pas très corrélées.
C'est l'état actuel où j'en suis avec le nouveau serveur, c'est à dire le "niveau 2", en plus du bloc-notes plein de patrons manuels qui attendent d'être faits dans SQ4.

Il semble que les deux stratégies aient eu un drawdown assez important sur le dernier mouvement haussier de l'indice du dollar Mikeyc.

Il semble que les deux stratégies aient eu un drawdown assez important sur le dernier mouvement haussier de l'indice du dollar Mikeyc.

Oui,

Je les ai tous les deux désactivés.

Ils ne reviendront pas en arrière avant que le référendum sur l'UE ne soit plus qu'un lointain souvenir dans l'esprit de chacun.

Je les ai à nouveau activés, puisque la Grande-Bretagne ne fait pas grand-chose (pas de véritable Brexit). Avec les nouveaux paramètres, ils récupèrent leurs pertes.