Alcuni successi reali con StrategyQuant

Ciao gente,

Ecco alcune prove di successo su un conto di trading live.

Conto live del consulente esperto

Dietro questo segnale c'è un EA MT4 creato e testato con SQ. Ho modificato un po' il codice dell'EA, ma il cuore è lo stesso della strategia generata e testata con SQ.

Sto vendendo l'EA sul sito web di MQL5, quindi è un doppio successo, guadagnare con l'EA facendo trading su un conto live, e vendere anche l'EA.

Forex Spark EA

È ancora presto, ma ha generato alcune vendite. Spero di recuperare presto il costo di SQ con una selezione di Expert advisor creati con questo fantastico software.

Volevo solo inviare questo messaggio come feedback agli utenti, al team SQ e ai potenziali acquirenti di SQ.

Sto ancora aspettando che qualcuno mi mostri il Santo Graal di un portafoglio di 1000 strategie diversificate, su un conto live, guadagnando 100% in pochi mesi con un basso drawdown.... 😉

La sua tenuta, attualmente uno dei più bei portafogli pubblici di SQ.

Sto ancora aspettando che qualcuno mi mostri il Santo Graal di un portafoglio di 1000 strategie diversificate, su un conto live, guadagnando 100% in pochi mesi con un basso drawdown.... 😉

10 può essere fatto abbastanza facilmente, ma non esiste una cosa "diversificata" nel forex. Tutti i movimenti delle valute sono interconnessi. Nei futures è così facile. Auguro al vostro EA buona fortuna per il futuro. Il tempo è la prova più difficile di tutte.

Questo non è vero. La natura diversificata di un portafoglio è determinata dal coefficiente di correlazione dei rendimenti dei modelli di portafoglio concorrenti. Per il portafoglio A: non ci sarà alcun beneficio diversificato se i rendimenti hanno una perfetta correlazione positiva (1111 vs 1111) e si otterrà il massimo beneficio diversificato quando i rendimenti hanno una perfetta correlazione negativa (1111 vs -1-1-1-1). Tuttavia, per ottenere rendimenti di portafoglio che dominino tutti gli altri portafogli, in termini di rischio/rendimento, sarebbe necessario includere nel portafoglio componenti non forex.

So che devo essere prudente in questo forum. Probabilmente ho già detto molte volte quello che hai appena detto qui, e ne sono fermamente convinto.

Era un affermazione generale/generalizzata. Rispetto a un portafoglio che comprende obbligazioni, S&P, DAX, oro, rame, petrolio, gas naturale, caffè, bestiame, soia e un paio di valute, rispetto a un portafoglio di sole coppie di valute. uno ha sicuramente un vantaggio. Allora utilizzare l'esempio di sistemi non correlati e metterli in attività non correlate e wow! È una cosa fottutamente buona. Se dovessi mettere i miei soldi in un hedge fund, sceglierei sempre il fondo diversificato sui futures. Nessuno nel settore della gestione professionale del denaro lo mette in dubbio.

Penso che si possa mitigare molto la correlazione in FX selezionando un paniere di forse 6-8 coppie (escludendo la lunga lista di esotici) utilizzando lo stesso sistema su tutte o in alternativa (e in modo più potente) combinando sistemi non correlati su più coppie o addirittura più sistemi non correlati su una coppia tramite (ad esempio) trend following e mean reversion. Il mio portafoglio gestisce un sistema EA Wizard Daily su 7 coppie, poi ho 4 sistemi SQ che attualmente negoziano l'H1 su alcune coppie separate, quindi si tratta di una miscela di entrambi gli esempi di cui sopra. La correlazione è decisamente bassa.

(Per SQ) Un buon paniere iniziale a 3 e il mio "default" è EURUSD GBPJPY AUDCAD. Per questo "primo livello" i sistemi non hanno nemmeno importanza. Tutte le regole sono le stesse perché le coppie hanno già una correlazione molto bassa. Poi, per il "secondo livello", mischio di nuovo le valute (e magari sostituisco l'EUR con il CHF)... Ad esempio: USDCAD/AUDJPY/GBPCHF o AUDUSD/CADJPY/GBPCHF con una selezione di sistemi leggermente più accurata ai fini della correlazione, ma senza esagerare. Anche in questo caso le coppie non sono molto correlate.
Questo è lo stato attuale in cui mi trovo con il nuovo server è "tier 2", oltre al blocco note in attesa pieno di modelli manuali che devono essere fatti in SQ4.

Sembra che entrambe le strategie abbiano avuto un drawdown piuttosto significativo sull'ultima mossa rialzista del Dollar Index Mikeyc

Sembra che entrambe le strategie abbiano avuto un drawdown piuttosto significativo sull'ultima mossa rialzista del Dollar Index Mikeyc

Sì,

Ora li ho spenti entrambi.

Non torneranno indietro fino a quando il referendum sull'UE non sarà un lontano ricordo nella mente di tutti.

Li ho abilitati di nuovo, dato che la Gran Bretagna non sta facendo nulla (nessuna vera Brexit). Con le nuove impostazioni stanno recuperando le perdite.