Einige echte Erfolge mit StrategyQuant

Hallo Leute,

Hier ist ein Beweis für den Erfolg auf einem Live-Handelskonto.

Expert Advisor Live-Konto

Hinter diesem Signal steckt ein MT4 EA, der mit SQ erstellt und getestet wurde. Ich habe den EA-Code etwas verändert, aber im Kern ist er derselbe wie die mit SQ erstellte und getestete Strategie.

Ich verkaufe den EA auf der MQL5-Website, so ist es ein doppelter Erfolg, Geld verdienen mit dem EA Handel ein Live-Konto, und verkaufen die EA zu.

Forex Spark EA

Es ist noch zu früh, aber es hat schon einige Verkäufe generiert. Ich hoffe, dass ich die Kosten für SQ bald mit einer Auswahl von Expert Advisors, die mit dieser großartigen Software erstellt wurden, wieder hereinholen kann.

Ich wollte dies nur als Feedback für die Nutzer, das SQ-Team und potenzielle SQ-Käufer veröffentlichen.

Ich warte immer noch darauf, dass mir jemand den Heiligen Gral eines 1000-fach diversifizierten Portfolios von Strategien zeigt, auf ein Live-Konto100% Gewinn in ein paar Monaten mit geringem Drawdown.... 😉

Es hält sich gut und ist derzeit eines der schönsten öffentlichen SQ-Portfolios.

Ich warte immer noch darauf, dass mir jemand den Heiligen Gral eines 1000-fach diversifizierten Portfolios von Strategien zeigt, auf ein Live-Konto100% Gewinn in ein paar Monaten mit geringem Drawdown.... 😉

10 kann ziemlich leicht gemacht werden, aber so etwas wie "diversifiziert" gibt es im Devisenhandel nicht. Die Bewegungen aller Währungen sind miteinander verbunden. In Futures ist es so einfach. Ich wünsche Ihrem EA viel Glück für die Zukunft. Die Zeit ist der härteste Test von allen.

Dies ist nicht ganz richtig. Die Diversifizierung eines Portfolios wird durch den Korrelationskoeffizienten der Renditen der konkurrierenden Portfoliomodelle bestimmt. Für Portfolio A gilt: Es gibt keinen Diversifizierungsvorteil, wenn die Renditen eine perfekte positive Korrelation aufweisen (1111 gegenüber 1111), und der maximale Diversifizierungsvorteil wird erreicht, wenn die Renditen eine perfekte negative Korrelation aufweisen (1111 gegenüber -1-1-1-1). Um jedoch Portfoliorenditen zu erzielen, die alle anderen Portfolios in Bezug auf das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite dominieren, wäre es notwendig, Nicht-Devisen-Komponenten in das Portfolio aufzunehmen.

Ich weiß, dass ich in diesem Forum vorsichtig sein muss. Wahrscheinlich habe ich genau das, was Sie gerade gesagt haben, schon viele Male hier gesagt, und ich glaube fest daran.

Es war ein pauschale Aussage/verallgemeinert. Im Vergleich zu einem Portfolio, das aus Anleihen, S&P, DAX, Gold, Kupfer, Öl, Erdgas, Kaffee, Rindern, Soja und einigen Währungen besteht, gegenüber einem Portfolio, das nur aus Devisenpaaren besteht eine hat definitiv einen Vorteil. Dann Ihr Beispiel der nicht korrelierten Systeme verwenden und sie in nicht korrelierte Anlagen investieren - wow! Das ist verdammt gut. Wenn ich mein Geld in einen Hedge-Fonds investieren müsste, würde ich 101% jedes Mal den diversifizierten Futures-Fonds wählen. Niemand in der professionellen Geldverwaltung würde das bestreiten.

Ich denke, man kann eine Menge Korrelation in FX durch die Auswahl eines Korbes von vielleicht 6-8 Paaren (ohne die lange Liste von Exoten) mit dem gleichen System auf alle oder alternativ (und leistungsfähiger) durch die Mischung von nicht-korrelierten Systemen über mehrere Paare oder sogar mehrere nicht-korrelierte Systeme auf 1 Paar über (Beispiel) Trendfolge und Mean Reversion zu mildern. Mein Portfolio läuft ein EA Wizard Daily System auf 7 Paare, dann habe ich 4 SQ-Systeme derzeit den Handel der H1 auf ein paar separate Paare, so dass es eine Mischung aus beiden der oben genannten Beispiele. Die Korrelation ist definitiv gering.

(Für SQ) Eine ziemlich gute Start 3 Korb und meine "Standard" ist EURUSD GBPJPY AUDCAD. Für diese "erste Stufe" sind die Systeme nicht einmal wichtig. Alle Regeln sind die gleichen, da die Paare bereits eine sehr geringe Korrelation aufweisen. Für die "zweite Ebene" mische ich diese Währungen wieder (und ersetze vielleicht sogar EUR durch CHF)... Beispiel: USDCAD/AUDJPY/GBPCHF oder AUDUSD/CADJPY/GBPCHF mit etwas sorgfältigerer Systemauswahl für Korrelationszwecke, aber nicht übertrieben. Die Paare sind wiederum nicht sehr korreliert.
Dies ist der derzeitige Status, in dem ich mich mit dem neuen Server befinde: "Tier 2", abgesehen von dem zu erwartenden Notizblock voller manueller Muster, die in SQ4 erstellt werden müssen.

Es scheint, als hätten beide Strategien bei der jüngsten Aufwärtsbewegung des Dollar-Index Mikeyc einen ziemlich deutlichen Drawdown erlitten.

Es scheint, als hätten beide Strategien bei der jüngsten Aufwärtsbewegung des Dollar-Index Mikeyc einen ziemlich deutlichen Drawdown erlitten.

Ja, das stimmt,

Ich habe sie jetzt beide ausgeschaltet.

Sie werden erst wieder auftauchen, wenn das EU-Referendum in den Köpfen der Menschen schon lange vorbei ist.

Ich habe sie wieder aktiviert, da Großbritannien nicht wirklich etwas tut (kein echter Brexit). Mit neuen Einstellungen holen sie ihre Verluste wieder auf.