Éxito real con StrategyQuant

Hola, amigos,

Aquí hay algunas pruebas de éxito en una cuenta de operaciones reales.

Asesor Experto Cuenta Real

Detrás de esta señal hay un EA de MT4 que fue creado y probado usando SQ. He modificado el código EA un poco, pero en el fondo es la misma que la estrategia generada y probada usando SQ.

Estoy vendiendo el EA en el sitio web de MQL5, por lo que es un doble éxito, ganar dinero con el EA operando una cuenta real, y vender el EA también.

Forex Spark EA

Aún es pronto, pero ha generado algunas ventas. Espero recuperar pronto el coste de SQ con una selección de asesores expertos creados con este gran software.

Sólo quería publicar esto como retroalimentación para los usuarios, el equipo de SQ y los posibles compradores de SQ.

Todavía estoy esperando que alguien me muestre ese Santo Grial de una cartera de 1000 estrategias diversificadas, en una cuenta real, obteniendo una ganancia de 100% en pocos meses con poca detracción.... 😉

Se mantiene, actualmente una de las carteras públicas de SQ más bonitas.

Todavía estoy esperando que alguien me muestre ese Santo Grial de una cartera de 1000 estrategias diversificadas, en una cuenta real, obteniendo una ganancia de 100% en pocos meses con poca detracción.... 😉

10 se puede hacer con bastante facilidad, pero no existe tal cosa como "diversificado" en forex. Todos los movimientos de las divisas están interrelacionados. En los futuros es tan fácil. Le deseo suerte a su EA en el futuro. El tiempo es la prueba más dura de todas.

Esto no es cierto. El carácter diversificado de una cartera viene determinado por el coeficiente de correlación de los rendimientos de los modelos de cartera competidores. Para la cartera A: no habrá beneficio diversificado si los rendimientos tienen una correlación positiva perfecta (1111 frente a 1111) y se logrará el máximo beneficio diversificado cuando los rendimientos tengan una correlación negativa perfecta (1111 frente a -1-1-1-1). Sin embargo, para lograr una rentabilidad de cartera que domine a todas las demás carteras, en términos de riesgo frente a rentabilidad, sería necesario incluir componentes no Forex en la cartera.

Sé que debo tener cuidado en este foro. Probablemente ya he dicho muchas veces aquí exactamente lo que acabas de decir, y lo creo firmemente.

Fue un afirmación global/generalizada. En comparación con una cartera que tiene Bonos, S&P, DAX, Oro, Cobre, Petróleo, Gas Natural, Café, Ganado, Soja, y un par de divisas frente a una cartera de sólo pares FX un definitivamente tiene una ventaja. Entonces utiliza tu ejemplo de sistemas no correlacionados y ponerlos en activos no correlacionados y ¡guau! Eso es jodidamente bueno. Si tuviera que poner mi dinero en un fondo de cobertura, elegiría siempre el fondo de futuros diversificados. Nadie en el ámbito de la gestión profesional del dinero lo discutiría.

Creo que se puede mitigar una gran cantidad de correlación en FX mediante la selección de una cesta de tal vez 6-8 pares (excluyendo la larga lista de exóticos) utilizando el mismo sistema en todos o alternativamente (y más potente) mediante la mezcla de sistemas no correlacionados a través de múltiples pares o incluso múltiples sistemas no correlacionados en 1 par a través de (ejemplo) seguimiento de tendencias y reversión a la media. Mi cartera ejecuta un sistema diario EA Wizard en 7 pares, entonces tengo 4 sistemas SQ actualmente el comercio de la H1 en algunos pares separados, por lo que es una mezcla de los dos ejemplos anteriores. Es definitivamente baja correlación.

(Para SQ) Una cesta de 3 bastante buena para empezar y mi "por defecto" es EURUSD GBPJPY AUDCAD. Para este "primer nivel" los sistemas ni siquiera importan. Todas las reglas son las mismas porque los pares ya tienen una correlación muy baja. A continuación, para un "segundo nivel" mezclo esas monedas de nuevo (y tal vez incluso reemplazar EUR con CHF) ... Por ejemplo: USDCAD/AUDJPY/GBPCHF o AUDUSD/CADJPY/GBPCHF con un poco más de cuidado en la selección del sistema para fines de correlación, pero no exagerado. Los pares de nuevo no están muy correlacionados.
Este es el estado actual en el que me encuentro con el nuevo servidor es "tier 2", además del bloc de notas a la espera lleno de patrones manuales que hay que hacer en SQ4.

Parece que ambas estrategias sufrieron un retroceso bastante significativo en el último movimiento alcista del índice del dólar Mikeyc

Parece que ambas estrategias sufrieron un retroceso bastante significativo en el último movimiento alcista del índice del dólar Mikeyc

Sí,

Ahora he apagado ambos.

No volverán hasta mucho después de que el referéndum de la UE sea un recuerdo lejano en la mente de todos.

Los he vuelto a activar, ya que Gran Bretaña no está haciendo nada (no hay Brexit real). Con los nuevos ajustes están recuperando sus pérdidas.