La négociation automatisée et l'analyse technique fonctionnent-elles ?

Suite à la discussion qui s'est déroulée au :

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

J'ai pensé créer un nouveau sujet. 

Si quelqu'un veut partager son point de vue à ce sujet (est-ce que ça marche, voici la preuve), qu'il le fasse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, gardons l'esprit ouvert et aussi scientifique que possible.

Il n'est pas nécessaire que ce soit votre propre système, mais simplement quelque chose qui prouve que les traders gagnent de l'argent sur plusieurs années. Mon opinion personnelle est qu'il n'est pas possible de le faire en utilisant uniquement les prix historiques, vous avez besoin d'un avantage qui ne se limite pas à l'analyse des données passées. Il faut connaître le sentiment du marché aujourd'hui et ce qui se passera dans un avenir proche. Toute idée dans ce sens est la bienvenue.

Si l'analyse technique seule fonctionnait, nous tomberions sur des millionnaires du forex dans les bars. Tout ce que je vois, ce sont des gens qui s'enrichissent en vendant des cours, des livres et des logiciels. Si vous demandez où se trouvent les riches traders du forex, ils se sont tous mystérieusement tus sur une plage exotique, sans jamais révéler leur succès.

Nouveau service d'Amp futures. Algos for lease semble assez bon. Amp futures a été mon premier flux de données il y a environ 10 ans. C'est pourquoi je reçois toujours des emails de leur part.

https://ampfutures.isystems.com/?utm_campaign=Client+Notice&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=29780126&_hsenc=p2ANqtz-9Bi8EmDflnfE4PzrKyvCkvxspX9iZgKOw9t9dAwE2DEWLyMk2-4cDVbosAHHMbCCm2b6zjRdeRfvLZVKCJShwWzJky-A&_hsmi=29780126

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Il s'agit d'une condition d'entrée simple. Je joue actuellement avec différentes conditions de sortie qui donnent des résultats intéressants.

 

Il s'agit d'un schéma classique, très robuste. Il est possible de la développer avec un bon money management (stops/trailing/exits, etc.). Répartissez-le sur le café, le sucre, le pétrole, le gaz naturel, l'or, le bétail, le S&P, quelques paires de devises et les obligations et vous aurez un portefeuille sacrément intéressant. très robuste de seulement un stratégie.

Personnellement, je ne serais pas prêt à négocier un tel système avec de l'argent réel. Les périodes de baisse/stagnation qui durent des années ne sont tout simplement pas supportables, pas pour moi en tout cas. Au bout de quelques mois, vous vous demanderiez si la stratégie fonctionne vraiment et je la débrancherais probablement. C'est la nature humaine.

 

A titre d'information, quel est le chiffre de Return/DD ?

Je suppose qu'il s'agit d'un backtest de la SQ sur un unique actif. Prenez ce système, répartissez-le sur 10 actifs faiblement corrélés, puis fusionnez tous ces backtests dans Q.A.
Je doute qu'il y ait des années perdantes et très peu de stagnation, et il s'agit d'un simple système de suivi de tendance....
Ajoutez-y une forte probabilité de retour à la moyenne et ajoutez-la à 10 actifs faiblement corrélés...

Les gens sont fous, ils veulent 1 système sur 1 paire de forex avec une courbe d'équité parfaite. :rolleyes :

Je suppose qu'il s'agit d'un backtest de la SQ sur un unique actif. Prenez ce système, répartissez-le sur 10 actifs faiblement corrélés, puis fusionnez tous ces backtests dans Q.A.
Je doute qu'il y ait des années perdantes et très peu de stagnation, et il s'agit d'un simple système de suivi de tendance....
Ajoutez-y une forte probabilité de retour à la moyenne et ajoutez-la à 10 actifs faiblement corrélés...

Les gens sont fous, ils veulent 1 système sur 1 paire de forex avec une courbe d'équité parfaite. :rolleyes :

Je suis tout à fait d'accord, mais créer des systèmes que l'on peut se permettre de négocier est la principale raison pour laquelle nous avons des difficultés. Si j'avais 200 000 euros et que je me moquais d'avoir un drawdown de 30 %, le trading d'algo sur les futures serait un jeu d'enfant. Regardez Kevin Davey, il lui a fallu près de 20 ans pour le comprendre et la principale raison en est, comme il l'a mentionné, qu'il n'avait pas assez d'argent.   

Je suppose qu'il s'agit d'un backtest de la SQ sur un unique actif. Prenez ce système, répartissez-le sur 10 actifs faiblement corrélés, puis fusionnez tous ces backtests dans Q.A.
Je doute qu'il y ait des années perdantes et très peu de stagnation, et il s'agit d'un simple système de suivi de tendance....
Ajoutez-y une forte probabilité de retour à la moyenne et ajoutez-la à 10 actifs faiblement corrélés...

Les gens sont fous, ils veulent 1 système sur 1 paire de forex avec une courbe d'équité parfaite. :rolleyes :

Prenez 10 actifs négociés avec 10% OPEN drawdown chacun et vous aurez un appel de marge.  Vous pouvez utiliser SQ et QA autant que vous le souhaitez pour trouver ces excellents portefeuilles, mais aucun de ces outils ne montre le drawdown de la transaction ouverte et la marge dont vous aurez besoin pour le couvrir.surtout si vous pensez que 10 systèmes sur 10 actifs fonctionneront.

Certes, si vous avez 500 000 euros à échanger et un effet de levier de 500:1, vous pouvez vous en sortir....

Vous projetez la taille de votre propre commerce, ce qui est clairement trop important et une recette pour le désastre.

Comment pourrais-je avoir un OPEN DD de 10% incroyablement stupide sur un seul actif (sans parler de 10% openDD sur 10 non corrélé des actifs qui se sont tous avérés avoir signaux simultanés ) alors que je risque 1% par transaction comme le font tous les autres traders professionnels ? Non, je n'ai pas un effet de levier de 500:1 sur un courtier de gré à gré de merde qui vend de la marchandise. faux contrats à terme. Il s'agit d'un raisonnement de gamin FX. C'est illégale pour les citoyens américains. Je négocie des contrats à terme sur le réel les échanges américains.

Votre argument est stupide. Étiez-vous ivre lorsque vous avez déclaré que le fait de révéler le montant de vos risques me montre que vos opérations (discrétionnaires ?) ont 100% de chances d'aboutir à une implosion. C'est très révélateur. Je me demande toujours comment vous pensez qu'il est si facile d'avoir un DD ouvert de 10% sur une seule transaction. Cela doit provenir d'une grande expérience.

Vous projetez la taille de votre propre commerce, ce qui est clairement trop important et une recette pour le désastre.

Comment pourrais-je avoir un OPEN DD de 10% incroyablement stupide sur un seul actif (sans parler de 10% openDD sur 10 non corrélé des actifs qui se sont tous avérés avoir signaux simultanés ) alors que je risque 1% par transaction comme le font tous les autres traders professionnels ? Non, je n'ai pas un effet de levier de 500:1 sur un courtier de gré à gré de merde qui vend de la marchandise. faux contrats à terme. Il s'agit d'un raisonnement de gamin FX. C'est illégale pour les citoyens américains. Je négocie des contrats à terme sur le réel les échanges américains.

Votre argument est stupide. Étiez-vous ivre lorsque vous avez déclaré que le fait de révéler le montant de vos risques me montre que vos opérations (discrétionnaires ?) ont 100% de chances d'aboutir à une implosion. C'est très révélateur. Je me demande toujours comment vous pensez qu'il est si facile d'avoir un DD ouvert de 10% sur une seule transaction. Cela doit provenir d'une grande expérience.

Je vois que vous avez l'habitude de répondre à tout ce qui se passe ici. Bonne chance avec votre approche incroyablement intelligente, j'espère qu'elle vous rapportera beaucoup.

Ce n'est pas parce qu'il s'agit de stratégies quotidiennes qu'il faut plus d'argent pour les négocier. Cela dépend des stops. Je pense que la stratégie discutée avait un stop de 500 usd et ensuite un stop de seuil de rentabilité après la fermeture de la barre.

Vous utilisez moins de contrats sur les échéances plus élevées parce que les stops sont plus larges, mais l'échéance n'a rien à voir avec mon commentaire précédent.

Le fait est que Mikeyc veut un taux de gain élevé et pour cela il a besoin d'un grand SL et d'un petit TP. C'est pourquoi il a une perte ouverte trop importante. 

Quelques informations sur www. Striker.com. Les meilleures stratégies à l'heure actuelle sont les algos génériques. Voici un lien vers le top 5 des leaders des systèmes de trading MJ, vérifiez leur onglet Développement. ( ça me dit quelque chose) 🙂

http://www.mjtradingsystems.com/our-automated-trading-systems/

http://www.striker.com/En0303_trading_systems_performance_ranking.php?webpageID=8&webmainID=3