Mesures de sauvegarde pour éviter les résultats trompeurs des backtests Renko

J'obtiens des SQN>10 et des courbes d'équité parfaites, ce qui me donne l'impression d'être un héros.  

Cependant, comme nous le savons tous, les backtests Renko sont trompeurs car l'ouverture est une fausse ouverture et ne montre pas le bas (pour une brique verte) et le haut (pour une brique rouge).

1) Pourrions-nous avoir une liste de mesures de protection à utiliser dans les paramètres de la SQ, afin de ne pas obtenir des stratégies avec des résultats trompeurs et des mesures de la condition physique ? 

  a) Ne pas sélectionner le prix ouvert

  b) Tous les Stop Loss et Profit Stops doivent être plus grands que la taille d'une brique - par exemple Stop Loss>5 ticks pour des données Renko de 5tick. Je ne suis pas sûr que cela permette de sauvegarder l'un ou l'autre... des idées ?  

    . J'aimerais également qu'il y ait un moyen de spécifier cela dans les paramètres, sans imposer la même contrainte pour les cibles Profit.

  c) Y en a-t-il d'autres qui m'échappent ?

2) Enfin, existe-t-il un moyen de backtester des stratégies Renko réussies en mode tick (soit dans SQ, soit dans Ninja) pour obtenir des résultats précis ? Ninja recommande Market Replay mais il est très fastidieux de télécharger les données Replay 1 jour à la fois et de les backtester manuellement.

merci

Kiran

Les résultats les plus intéressants peuvent être obtenus en utilisant principalement l'ordre de marché avec des graphiques renko/range. En outre, les choses se simplifient considérablement par rapport aux tests en mode tic-tac. Rappelez-vous qu'avec le moteur de backtesting de NinjaTrader dans SQ, vous ne pouvez tester qu'en utilisant la précision du "timeframe sélectionné".

J'ai récemment envoyé un EMAIL à Artur de AZ-INVEST, le créateur du back-testable renko et d'autres scripts de graphiques offline avec SQ,

Mark, Thomas et les autres sont priés de le lire aussi parce qu'après de longs tests et une profonde compréhension, je suis arrivé à une conclusion et à une solution à ce problème, la correction devrait être ajoutée du côté de la SQ aussi !

BTW cette information serait également affichée sur la page "Tâches" pour que vous puissiez la consulter...

voici l'EMAIL :

Bonjour Artur, comment ça se passe ?

Des nouvelles de la correction du script renko ?...,

J'ai beaucoup testé le script Median Renko,

Et j'ai trouvé l'explication parfaite sur les 2 principaux problèmes que vous avez rencontrés dans le script !*

Ainsi, lorsque vous avez créé un fichier .fxt contenant les données de contact que vous souhaitez,

Ensuite, vous incluez bien sûr les deux lignes de code que vous mentionnez dans le guide,

Après tout cela, tu vas tester l'EA renko que tu souhaites ?

Et puis il y a deux problèmes qui font que l'EA est inexacte* !

Problem #1 :

Le problème est que lorsque l'EA prend des ordres de vente, il n'obtient pas d'effet de spread à partir du spread du testeur de stratégie MT4 qui a été défini,

Lorsqu'il prend des ordres d'achat, l'effet de l'écart est activé.

#Problem #2 :

Un énorme problème qui est le principal problème de votre script !

Le problème est que lorsqu'une nouvelle barre se forme, il ne saute pas le premier tick. l'aimer supposer à sauter par le code mql4 que vous devez ajouter dans votre EA!*,

La nouvelle barre commencera au MAUVAIS endroit, ce qui fera que l'EA déclenchera le SL ou le TP instantanément, vérifiez la capture d'écran que je vous ai envoyée dans ce message pour voir de quoi je parle** !

(Renko médian a été utilisé avec 50 pips, et 0.10%)

J'ai également testé différents paramètres, comme 10 pips, 20 pips, etc...,

Et différents réglages sur le %, comme 0.30%, 0.20%, 0.05%, 0.01%, etc..,

Merci et s'il vous plaît, essayez de résoudre ce problème, tenez-moi au courant !