Salvaguardias para evitar resultados engañosos en las pruebas retrospectivas de Renko

Estoy consiguiendo SQN>10 y curvas de equidad perfectas, lo que me hace sentir como un héroe.  

Sin embargo, como todos sabemos, los backtests de Renko son engañosos porque la Apertura es una apertura falsa y no muestra el Mínimo (para un ladrillo Verde) y el Máximo (para un ladrillo Rojo).

1) ¿Podemos tener una lista de salvaguardias para utilizar en la Configuración SQ, por lo que no obtenemos estrategias con resultados engañosos y métricas de fitness ..Algunos ejemplos -. 

  a) No seleccione Precio abierto

  b) Todos los Stop Loss y Profit Stops deben ser mayores que el tamaño de un ladrillo - por ejemplo, Stop Loss>5 ticks para datos Renko de 5 ticks. No estoy seguro de que esto salvaguardará tampoco ... ¿alguna idea?  

    . Además, ojalá hubiera una forma de especificar esto en Ajustes, sin imponer la misma restricción para los Objetivos Profit.

  c) ¿Alguna otra que se me escape?

2) Por último, ¿hay alguna manera de hacer backtest de estrategias Renko exitosas en modo tick (ya sea en SQ o en Ninja) para obtener resultados precisos? Ninja recomienda Market Replay pero es muy tedioso descargar los datos de Replay 1 día a la vez y backtest manualmente.

gracias

Kiran

Los resultados más valiosos se pueden obtener utilizando principalmente la orden de mercado con gráficos renko/range. También las cosas se simplifican significativamente en comparación con las pruebas en modo tick. Recuerde que con el motor de backtesting de NinjaTrader en SQ sólo puede probar usando la precisión del "marco de tiempo seleccionado".

Hace poco envié un EMAIL a Artur de AZ-INVEST, el creador del renko back-testable y otros scripts de gráficos offline con SQ,

Mark, Thomas y otros por favor léanlo también porque después de largas pruebas y profundos entendimientos llegué a una conclusión y solución a esto, ¡el arreglo debe ser añadido en el lado SQ de las cosas también!

BTW esto también se publicará en la página de "Tareas" para su revisión allí también...

aquí está el EMAIL:

Hola Artur, ¿cómo van las cosas?,

¿Alguna actualización sobre la fijación de la secuencia de comandos renko?..,

Hice muchas pruebas con el script Median Renko,

Y encontré la explicación perfecta sobre 2 problemas principales que tienes en el guión!*

So¦., Cuando formaste un archivo .fxt de los tickdata que quieres,

Y luego por supuesto incluyes esas 2 líneas de código que mencionas en la guía,

Despues de todo eso vas a probar tu renko EA que quieres¦

¡Y además hay 2 problemas que hacen que el EA sea inexacto*!

Problem #1:

El problema es que cuando el EA toma Órdenes de Venta no obtendrá ningún efecto de spread del Spread del Probador de Estrategias MT4 que fue establecido,

Cuando toma órdenes de compra, el efecto del diferencial está activado.

#Problem #2:

Un enorme problema que es el principal problema principal en su script!,

El problema es que cuando se forma una nueva barra no se salta el primer tick me gusta supongamos que saltar por el código mql4 que tienes que añadir en tu EA!*,

La nueva barra comenzará en el lugar EQUIVOCADO, y eso hace que el EA dispare el SL o TP instantáneamente, por favor revise la captura de pantalla que le envié en este mensaje para ver de lo que estoy hablando.

(Mediana Renko se utilizó con 50 pips, y 0.10%)

Y lo hice probado en diferentes configuraciones también .., como 10 pips, 20 pips, etc ..,

Y diferentes ajustes en el %, como 0,30%, 0,20%, 0,05%, 0,01%, etc..,

¡Gracias y por favor, por favor, intenten solucionar este problema¦, manténganme informado gracias...!