Salvaguardas para evitar resultados enganosos do backtest da Renko

Estou obtendo SQN>10 e curvas de patrimônio perfeitas, o que me faz sentir como um herói.  

No entanto, como todos sabemos, os backtests da Renko são enganosos porque a abertura é falsa e não mostra a mínima (para o tijolo verde) e a máxima (para um tijolo vermelho).

1) Podemos ter uma lista de salvaguardas a serem usadas nas configurações do SQ, para que não tenhamos estratégias com resultados e métricas de condicionamento físico enganosos. 

  a) Não selecione Preço aberto

  b) Todas as paradas Stop Loss e Profit devem ser maiores do que o tamanho de um tijolo - por exemplo, Stop Loss > 5 ticks para dados Renko de 5 ticks. Também não tenho certeza de que isso seja uma proteção... alguma ideia?  

    . Além disso, gostaria que houvesse uma maneira de especificar isso em Settings, sem impor a mesma restrição para Profit Targets.

  c) Algum outro que esteja faltando?

2) Por fim, existe uma maneira de fazer backtest de estratégias Renko bem-sucedidas no modo tick (no SQ ou no Ninja) para obter resultados precisos? O Ninja recomenda o Market Replay, mas é muito tedioso baixar os dados do Replay um dia de cada vez e fazer o backtest manualmente.

obrigado

Kiran

Os resultados mais valiosos podem ser obtidos usando principalmente a ordem de mercado com gráficos renko/range. Além disso, as coisas se simplificam significativamente em comparação com os testes no modo tick. Lembre-se de que, com o mecanismo de backtesting do NinjaTrader no SQ, você só pode testar usando a precisão do "período de tempo selecionado"

Recentemente, enviei um E-MAIL para Artur, da AZ-INVEST, o criador do renko backtestável e de outros scripts de gráficos off-line com SQ,

Mark, Thomas e outros, por favor, leiam também porque, depois de longos testes e entendimentos profundos, cheguei a uma conclusão e solução para isso; a correção também deve ser adicionada ao lado do SQ!

Aliás, isso também seria postado na página "Tasks" (Tarefas) para que você possa revisar lá também...

Aqui está o EMAIL:

Olá, Artur, como vão as coisas?

Alguma atualização sobre a correção do script renko?..,

Fiz muitos testes com o script Median Renko,

E encontrei a explicação perfeita para os dois principais problemas que você teve no script!

Portanto, quando você formou um arquivo .fxt com os dados de tique que deseja,

E, é claro, você inclui essas duas linhas de código que menciona no guia,

Depois de tudo isso, você vai testar o EA renko que deseja...

Além disso, há dois problemas que tornam o EA impreciso*!

Problem #1:

O problema é que, quando o EA recebe ordens de venda, ele não obtém nenhum efeito de spread do MT4 Strategy Tester Spread que foi definido,

Quando ele recebe ordens de compra, o efeito do spread é ativado.

#Problem #2:

Um problema enorme que é o principal problema em seu script!

O problema é que, quando uma nova barra é formada, ele não pula o primeiro tique como ele supor para ignorar o código mql4 que você precisa adicionar ao seu EA!*,

A nova barra começará no lugar ERRADO, e isso faz com que o EA acione o SL ou TP instantaneamente, verifique a captura de tela que enviei a você nesta mensagem para ver do que estou falando**!

(A Median Renko foi usada com 50 pips e 0,10%)

E também testei em diferentes configurações, como 10 pips, 20 pips, etc,

E diferentes configurações no %, como 0,30%, 0,20%, 0,05%, 0,01%, etc..,

Obrigado e, por favor, tente corrigir esse problema... Mantenha-me atualizado, obrigado!