Salvaguardie per evitare risultati di backtest Renko fuorvianti

Sto ottenendo SQN>10 e curve di equità perfette, il che mi fa sentire un eroe.  

Tuttavia, come tutti sappiamo, i backtest Renko sono fuorvianti perché l'apertura è una falsa apertura e non mostra il minimo (per il mattone verde) e il massimo (per il mattone rosso).

1) Possiamo avere un elenco di salvaguardie da utilizzare nelle impostazioni di SQ, in modo da non ottenere strategie con risultati e metriche di fitness fuorvianti. 

  a) Non selezionare Prezzo aperto

  b) Tutti gli stop loss e gli stop Profit dovrebbero essere più grandi di un mattone - ad esempio stop loss>5 ticks per dati Renko a 5 ticks. Non sono sicuro che questo possa salvaguardare la situazione... qualche idea?  

    . Inoltre, vorrei che ci fosse un modo per specificarlo nelle Impostazioni, senza imporre lo stesso vincolo per gli Obiettivi Profit.

  c) Ce ne sono altri che mi sfuggono?

2) Infine, esiste un modo per eseguire il backtest delle strategie Renko di successo in modalità tick (sia in SQ che in Ninja) per ottenere risultati accurati? Ninja raccomanda Market Replay, ma è molto noioso scaricare i dati di Replay un giorno alla volta e fare il backtest manualmente.

grazie

Kiran

I risultati più validi si ottengono utilizzando principalmente l'ordine di mercato con grafici renko/range. Inoltre le cose si semplificano notevolmente rispetto ai test in modalità tick. Ricordate che con il motore di backtesting di NinjaTrader in SQ potete testare solo utilizzando la precisione del "timeframe selezionato".

Di recente ho inviato una EMAIL ad Artur di AZ-INVEST, il creatore di renko back-testable e di altri script di grafici offline con SQ,

Mark, Thomas e altri sono pregati di leggerlo anche perché dopo lunghe prove e profonde comprensioni sono giunto a una conclusione e a una soluzione per questo problema, la correzione dovrebbe essere aggiunta anche al lato SQ delle cose!

BTW questo sarà anche pubblicato nella pagina "Compiti" per poter essere rivisto.

ecco l'EMAIL:

Ciao Artur, come vanno le cose?

Qualche aggiornamento sulla correzione dello script renko?...,

Ho fatto molti test sullo script Median Renko,

E ho trovato la spiegazione perfetta per i due problemi principali che hai riscontrato nello script!

Quindi, quando si è formato un file .fxt con i dati di ticchettio desiderati,

E poi, naturalmente, includete le 2 linee di codice che menzionate nella guida,

Dopo tutto questo, hai intenzione di testare il tuo EA renko che vuoi...

E poi ci sono 2 problemi che rendono l'EA impreciso*!

Problem #1:

Il problema è che quando l'EA prende ordini di vendita non ottiene alcun effetto di spread dallo spread impostato da MT4 Strategy Tester,

Quando accetta ordini di acquisto, l'effetto dello spread è attivo.

#Problem #2:

Un problema enorme che è il problema principale della vostra sceneggiatura,

Il problema è che quando si forma una nuova barra non salta il primo tick. come supporre per saltare il codice mql4 che dovete aggiungere al vostro EA!*,

La nuova barra inizierà nel posto sbagliato e questo fa sì che l'EA attivi lo SL o il TP all'istante, controllate il mio Screenshot che vi ho inviato in questo messaggio per vedere di cosa sto parlando**!

(Il Renko mediano è stato utilizzato con 50 pips, e 0.10%)

E ho testato anche diverse impostazioni, come 10 pips, 20 pips, etc..,

E diverse impostazioni sull'%, come 0,30%, 0,20%, 0,05%, 0,01%, ecc..,

Grazie e per favore cercate di risolvere questo problema, tenetemi aggiornato grazie!