Les stratégies fonctionnent à merveille dans SQ, mais pas dans MT4

J'ai beaucoup de mal à faire en sorte que ces belles stratégies se traduisent par quelque chose de significatif dans MT4.

J'ai généralement la chance d'obtenir 50% de la performance, et comme je l'ai dit, c'est un bon jour, dans les mêmes conditions et dans SQ, j'ajoute un pip ou plus au slippage pour avoir une marge d'erreur supplémentaire. 

Je ne fais pas de scalping, je travaille actuellement sur l'échelle de temps D1. 

Toute suggestion sera grandement appréciée.

Est-ce qu'un spread de 4 est réaliste pour le gbpjpy ? Je pense que c'est 7-15 si vous calculez avec la commission. Pour les backtests, j'ai tendance à utiliser un spread et un slippage élevés.

J'utilise GlobalPrime, et le spread GJ est de 3 pips... 7-15, c'est un peu fou... 

J'ai pratiquement les mêmes résultats avec sq3 ; le problème se situe quelque part dans mt4.

Si le problème est dans le backtest de mt4, est-ce que le même problème se produira dans le trading démo/live ? 

Je veux dire par là que cela pourrait rendre tout l'exercice inutile

Les données dans mt4 proviennent de ducas ?

Les données dans mt4 proviennent de ducas ?

Non, ce sont les données du courtier... Je n'ai pas encore trouvé comment charger les données de dukascopy dans mon MT4.

J'utilise GlobalPrime, et le spread GJ est de 3 pips... 7-15, c'est un peu fou...

Le spread est de 3 pips + commission. Je le testerais avec un spread de 10-15. S'il est rentable avec ce spread, il devrait fonctionner dans la vraie vie. Je teste beaucoup.

C'est une nouvelle assez révoltante, 

Je dois donc supprimer toutes les données, et télécharger à nouveau chaque symbole, en m'assurant que les données des week-ends ne sont pas incluses... pour commencer, (je suppose que je dois supprimer toutes les stratégies, car elles ne valent rien...)...

C'est nul, mais c'est mieux maintenant qu'avec de l'argent réel.

 

Remerciements 

C'est du moins ce que je pense. Je ne pense pas que tu doives les télécharger à nouveau, à moins que tu n'aies tout supprimé. Il suffit d'ouvrir et de voir les paramètres précédents si vous avez inclus ou supprimé des week-ends...
La recherche de données de qualité et le processus de préparation et de traitement de ces données sont extrêmement fastidieux et prennent beaucoup de temps, mais c'est avant tout le plus important.

J'utilise GlobalPrime, et le spread GJ est de 3 pips... 7-15, c'est un peu fou... 

Le flux Global Prime est basé sur les heures de négociation de New York (heure normale de l'Est + 7 heures pour aligner 17 heures sur minuit sur MT4), avec l'application de l'heure d'été américaine.

Dukascopy est un flux GMT sans application de l'heure d'été.

Voilà votre réponse. 

Si vous voulez sérieusement développer des stratégies, vous devez utiliser quelque chose comme Birt's Tick Data Suite pour gérer vos données dans MT4. Vous avez également besoin d'un courtier qui correspond à Dukascopy ou vous devez décaler et appliquer DST aux données de Dukascopy pour correspondre à Global Prime.

Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour y parvenir, mais sans cela, toute activité commerciale réelle n'a aucune valeur.

@FXHelper

Puisque vous travaillez avec le cadre de temps D1, le problème est très probablement que vous avez des trades qui s'ouvrent et se ferment sur la même barre / le même jour. Afin de pouvoir vérifier cela, vous devez utiliser tickdata pour pouvoir regarder à l'intérieur des barres (si le trade a atteint le profit ou la perte en premier). Ceci est valable pour toutes les stratégies qui ont des trades qui s'ouvrent et se ferment dans la même barre dans n'importe quel timeframe sur lequel vous travaillez. J'ai trouvé de nombreuses stratégies "holyshit" qui se sont avérées avoir ce problème.

@FXHelper

 

Puisque vous travaillez avec le cadre de temps D1, le problème est très probablement que vous avez des trades qui s'ouvrent et se ferment sur la même barre / le même jour. Afin de pouvoir vérifier cela, vous devez utiliser tickdata pour pouvoir regarder à l'intérieur des barres (si le trade a atteint le profit ou la perte en premier). Ceci est valable pour toutes les stratégies qui ont des trades qui s'ouvrent et se ferment dans la même barre dans n'importe quel timeframe sur lequel vous travaillez. J'ai trouvé de nombreuses stratégies "holyshit" qui se sont avérées avoir ce problème.

Je n'utilise jamais d'open bar... ils sont toujours générés sur des barres de 1 min...

le problème que j'avais/que j'ai, et j'aimerais vraiment que quelqu'un lise le problème, c'est que lors du backtest MT4, certaines transactions s'ouvraient exactement comme dans SQ, et d'autres (toutes les autres) s'ouvraient et se fermaient tout de suite... 

Je ne vois pas en quoi il s'agit d'un problème de données...

Je pense vraiment qu'il s'agit de MT4, ce qui soulève la question de savoir si l'action de MT4 sur le backtest préfigure la façon dont il agira sur les tests de démonstration (étant donné que les transactions ne se font pas toutes les quelques minutes, il est difficile de s'asseoir et d'attendre 3 mois pour obtenir la réponse). 

J'ai téléchargé votre stratégie et je l'ai testée, mais je rencontre le même problème.

Je pense que la condition de sortie de la stratégie est remplie le jour même de l'ouverture des ordres dans de nombreux cas, de sorte qu'ils sont clôturés immédiatement pour le coût du spread (une perte) alors que SQ semble attendre pour les clôturer le jour suivant.

J'ai téléchargé votre stratégie et je l'ai testée, mais je rencontre le même problème.

Je pense que la condition de sortie de la stratégie est remplie le jour même de l'ouverture des ordres, qui sont donc clôturés immédiatement pour le coût du spread (une perte), alors que SQ semble attendre pour les clôturer le jour suivant.

Il pourrait s'agir d'une ÉNORME faille dans le SQ alors... 

J'ai remarqué qu'il se ferme dans les 10 minutes suivant l'ouverture sur MT4...

Il faut toujours faire des backtests et les revérifier sur les deux plateformes, il y a certainement des bugs. Peut-être que Mark ou Tomas peuvent vous fournir un extrait de code pour l'éditer si c'est le cas. est l'affaire.

Bonjour à tous

J'ai d'abord eu des problèmes très similaires avec les différences entre les backtests SQ et MT4, mais j'ai pu les résoudre après avoir obtenu et suivi "strictement" le MT4 "99% Quality Backtesting Guide", disponible gratuitement à l'adresse suivante AutotradingAcademy.comSi vous avez des questions, vous pouvez les poser en ligne, si vous assistez à l'un de leurs webinaires (d'une durée de 45 à 60 minutes, ils sont très intéressants si vous n'êtes pas gêné par les discours commerciaux). Bien que vous deviez utiliser Birt's Tick Data Suite pour MT4 (coûtant $97 + $10/mois) pour obtenir la précision de modélisation du backtest de 99%. Aujourd'hui, je trouve qu'en utilisant les données gratuites de Dukascopy comme données SQ 'Real Tick' et MT4-TDS 'Every Tick', les résultats sont pratiquement identiques : sauf pour les résultats 'Draw Down' pour lesquels MT4-TDS donne généralement des résultats plus conservateurs que SQ. Très rarement, mais parfois, les résultats des backtests de SQ et de MT4-TDS peuvent encore différer de manière significative, mais c'est probablement le signe d'une stratégie trop adaptée à la courbe dans SQ, qui doit probablement être supprimée de toute façon.

Important : assurez-vous que les données téléchargées de Dukascopy sont réglées sur l'heure du serveur de votre courtier, + l'heure d'été si applicable.

J'espère que ce qui précède vous sera utile.

AC1962

J'ai d'abord eu des problèmes très similaires avec les différences entre les backtests SQ et MT4, mais j'ai pu les résoudre après avoir obtenu et suivi "strictement" le guide MT4 "99% Quality Backtesting Guide", disponible gratuitement à l'adresse suivante AutotradingAcademy.comSi vous avez des questions, vous pouvez les poser en ligne, si vous assistez à l'un de leurs webinaires (d'une durée de 45 à 60 minutes, ils sont très intéressants si vous n'êtes pas gêné par les discours commerciaux). Bien que vous deviez utiliser Birt's Tick Data Suite pour MT4 (coûtant $97 + $10/mois) pour obtenir la précision de modélisation du backtest de 99%. Aujourd'hui, je trouve qu'en utilisant les données gratuites de Dukascopy comme données SQ 'Real Tick' et Tick Data Suite for MT4 'Every Tick', les résultats sont pratiquement identiques : sauf pour les résultats 'Draw Down' pour lesquels Tick Data Suite for MT4 donne généralement des résultats plus conservateurs que SQ. Très rarement, mais parfois, les résultats des backtests de SQ et de Tick Data Suite for MT4 peuvent encore différer de manière significative, mais c'est probablement le signe d'une stratégie trop ajustée à la courbe dans SQ, qui doit probablement être supprimée de toute façon.

Le plus important est de s'assurer que les données téléchargées de Dukascopy sont réglées sur l'heure du serveur de votre courtier, + l'heure d'été si applicable.

J'espère que ce qui précède vous sera utile.

AC1962

Je suis d'accord, je viens d'acheter les données de birts tick... ce qui est logique puisque vous devriez le tester sur les mêmes données...

aucune de mes stratégies n'est sensible au temps, ce que j'ai constaté, c'est que le MT4 continue d'ouvrir et de fermer toutes les autres transactions instantanément...

Personnellement, je commence à penser qu'il s'agit d'un problème de backtesting de MT4, mais qui sait ?

Bonjour les Quants,

Heureux de voir autant d'intérêt pour le backtesting de qualité de 99%.

Nous avons créé Le guide de backtesting Ultimate MT4 pour ceux qui veulent apprendre à backtester sur MT4 et atteindre la qualité de modélisation 99% avec un spread historique variable.

Elle est totalement gratuite et explique comment utiliser la nouvelle version de l'outil de gestion de l'information. Tick Data Suite 2qui est maintenant encore plus puissant que n'importe quel autre moteur de backtesting MT4.