Un insecte très intéressant ?

Dans l'étape "construire des stratégies", la précision du test est sélectionnée uniquement pour l'horizon temporel (le plus rapide).

 

(les données importées sont au format MT4 1 min, et les cadres de temps 5min, 1h et autres sont générés automatiquement)

 

Lorsque l'on déplace les strs pour retester, si la précision du test est de 1 minute de données (lent), beaucoup de strs n'ont pas de trades.

 

Mais modifiez la précision du test pour ne retenir que la période sélectionnée, ce qui n'est pas le cas.

 

 

J'ai téléchargé 3 stratégies, le cadre temporel est 1H.

Bonjour, je vais vérifier ce que vous avez téléchargé et je vous le ferai savoir.

En outre, il est souvent possible de supprimer des stratégies un grand nombre de codes inutiles qui ne donnent aucun signal. Un exemple simple est Ema (4) > Ema (4) . Les stratégies générées ont parfois l'air très complexes mais en les parcourant ou en les reconstruisant comme je l'ai fait avec beaucoup d'autres pour Ninjatrader, je me suis souvent rendu compte qu'il n'y avait en fait qu'une ou deux règles qui prenaient les trades, le reste étant inutile. Cela doit être amélioré si c'est possible dans SQ4. Parfois, cela peut avoir pour effet que ce que l'évolution générique fait réellement est juste d'optimiser les paramètres d'une moyenne mobile ou vous pourriez l'appeler l'optimisation cachée 😉 . Toutes ces idées sont prises en compte dans les tests de robustesse ultérieurs.

Dans l'étape "construire des stratégies", la précision du test est sélectionnée uniquement pour l'horizon temporel (le plus rapide).
 
(les données importées sont au format MT4 1 min, et les cadres de temps 5min, 1h et autres sont générés automatiquement)
 
Lorsque l'on déplace les strs pour retester, si la précision du test est de 1 minute de données (lent), beaucoup de strs n'ont pas de trades.
 
Mais modifiez la précision du test pour ne retenir que la période sélectionnée, ce qui n'est pas le cas.
 
 
J'ai téléchargé 3 stratégies, le cadre temporel est 1H.

Bonjour,

Je n'ai pas pu reproduire ce phénomène. Lorsque l'on teste avec une précision de 1 minute, les stratégies génèrent toujours des transactions.

C'est donc étrange maintenant. Je le fais plus de 2 fois.

 

Le moteur de backtest dans la construction et le retest sont tous les deux tradestation. 

 

Et j'ai testé un autre symbole. Le problème persiste.

C'est donc étrange maintenant. Je le fais plus de 2 fois.

Le moteur de backtest dans la construction et le retest sont tous les deux tradestation.

Et j'ai testé un autre symbole. Le problème persiste.

Il s'agit d'un de ces bugs qui ne s'expliquent pas.
J'ai déjà posté un message sur un bug que j'ai rencontré avec RT, le problème était que RT n'affichait qu'une seule courbe d'équité. J'ai donc fini par réinstaller SQ, ce qui a permis de résoudre le problème.

C'est donc étrange maintenant. Je le fais plus de 2 fois.
 
Le moteur de backtest dans la construction et le retest sont tous les deux tradestation. 
 
Et j'ai testé un autre symbole. Le problème persiste.

Le backtester de NinjaTrader et de Tradestation ne peut malheureusement fonctionner qu'avec la précision de la période sélectionnée. Il est prévu d'améliorer ce point dans SQ4.

Obtenez-le.

 

J'aimerais que SQ'4 sorte dans les délais prévus.