Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

QA Bug ? v4.20.2

1 réponses

il y a 6 ans #116980

Aujourd'hui, j'ai lancé QA et j'ai utilisé "Analyze>>>Portfolio correlation". J'ai commencé à remarquer des divergences entre la corrélation SQ et QA, alors j'ai regardé de plus près.

En utilisant uniquement l'AQ, j'ai créé deux matrices distinctes : l'une contient 41 stratégies et l'autre un sous-ensemble de cinq de ces stratégies. Je joins ces deux matrices. Si certaines valeurs sont identiques, beaucoup sont très différentes (par exemple, les stratégies 1299 et 1300 ont des valeurs de 0,1 contre 0,73).

Fichier :

il y a 6 ans #143370

J'ai à nouveau examiné ce bogue aujourd'hui... voici une autre capture d'écran.

Remarquez que lorsque je survole une cellule croisée, de nombreuses autres (avec les mêmes valeurs de corrélation) sont mises en évidence le long de la diagonale. Cela se produit sur de nombreuses diagonales (mais pas toutes), et quelle que soit la taille de la grille, la plupart des diagonales contiennent les données.

De plus, lorsque je clique sur l'une de ces valeurs pour afficher les transactions, ce sont exactement les mêmes qui s'affichent.

Fichier :

Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.