Une autre donnée sur les tiques

Bonjour, peut-être ne savez-vous pas où je peux acheter des données de ticks autres que chez ducascopy ? Strategy Quant ne peut pas télécharger les ticks depuis le broker mt5, une erreur apparaît. Sur tickdata.com ou tickmarket, les données sont très chères et nécessitent un historique de 10 ans.

et pourquoi avez-vous besoin d'autre chose ?

Parce que les données de ducascopy sont différentes de celles des autres courtiers, et que ce qu'ils gagnent chez Duca, ils ne le gagnent plus chez ICM Markets. C'est pourquoi j'ai besoin d'une option pour télécharger les données d'autres courtiers dans SQ.

Les paires de devises ne sont pas du tout différentes et il est absurde de rendre les choses plus difficiles, car vous n'obtiendrez rien d'elles - et dites-moi, où avez-vous obtenu des données, par exemple, d'IC Markets ?

Je travaille avec IC Markets et les données de Ducas ne sont pas si différentes.

D'autres courtiers fournissent leurs propres données FX, ce qui n'est pas le cas d'IC Markets, mais Ducas est tout de même Ok.

Prenez n'importe quelle stratégie générée sur le duca et mettez-la dans le testeur mt5 (méthode de chaque tick), vous verrez quelle est la différence. Vous pouvez faire cela avec d'autres brokers mt5

<span style="”vertical-align:" inherit;”><span style="”vertical-align:" inherit;”>Henkeys pobieram dane z ICM z MT5, bo to możliwe. </span><span style="”vertical-align:" inherit;”>Możesz pobrać tiki i minuty. </span><span style="”vertical-align:" inherit;”>La liste des points d'ancrage de l'appareil de mesure de la qualité de l'air a été établie à partir des données de SQ. </span><span style="”vertical-align:" inherit;”>Teraz wywala jakiś błąd. Vous trouverez ci-dessous des indications sur l'endroit où vous pouvez télécharger la coche</span></span>

Henkeys Je télécharge les données ICM depuis MT5 parce que c'est possible. Vous pouvez télécharger les tics et les minutes. Dans les anciennes versions, les tics peuvent être envoyés à SQ. Maintenant il y a un bug. Vous trouverez ci-dessous l'endroit où télécharger le tick

et vous savez que ces données ne proviendront certainement pas de l'ICM, mais seulement d'un truc de Metatrader ?

Le téléchargement et l'utilisation des tick data, même ceux de dukascopy dans SQX pour le forex est un non-sens - c'est un peu comme aller avec un bazoooka vers une fourmi.

Pour moi, les données par minute sont inexactes. Après de nombreuses analyses, j'ai constaté que les données ICM sont les plus cohérentes avec les transactions, ce qui n'est pas le cas des données tick de ducascopy. C'est pourquoi j'ai besoin de l'option permettant de télécharger un fichier CSV vers SQ.

@Ariel. Quel est votre horizon de temps ? D'après mon expérience, pour H1 ou plus, la qualité Ducas et la précision M1 sont tout juste correctes.

Je suis assez obsédé par la comparaison des résultats réels avec les backtests et la majorité de mes stratégies sont assez similaires - juste similaires. Celles qui ne sont pas si similaires (ce qui arrive très souvent), je les mets tout simplement à la poubelle, peu importe qu'elles gagnent ou perdent et pourquoi cela se produit. C'est sûr que ce n'est pas 100% précis mais comme dit hankeys je n'ai pas besoin de bazookas pour une fourmi 🙂 .

Si vous effectuez des transactions sur des périodes inférieures, c'est un autre monde et je pense que vous avez raison de chercher quelque chose de plus précis. Cependant, soyez prudent avec ces échéances inférieures. Personnellement, je n'ai jamais osé m'engager dans cette voie.

Vous devez connaître les bases - à partir de Metatrader, vous ne téléchargerez pas de données historiques à partir du courtier lui-même.

Je trade sur le cadre h1-D1, chacun d'entre nous a sa propre approche du trading. Je vois ce que la comparaison des tests de fxblue me montre

Bonjour, j'aimerais vous demander quelque chose que je ne comprends pas très bien. Le signal démo de chaque courtier est exactement le même, y compris IC Markets et Ducas, mais leurs signaux en direct sont différents. Et je ne parle pas du spread, mais aussi des prix d'achat. Parmi tous les courtiers que vous pouvez visualiser en utilisant TradingView, seul le signal de Saxo est similaire au signal en direct d'ICM, les autres sont identiques au signal démo. Je comprends que les deux signaux sont un peu différents, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la version démo de CHAQUE courtier a le même signal, dont je peux télécharger l'historique des ticks, alors qu'il n'y a pas d'historique réel des signaux nulle part ? Je vous invite à regarder l'image ci-jointe, et à comparer vos graphiques avec elle. Chaque signal démo est le même, avec le même pic à 18:26, 9ème Otc 2020, chaque signal live n'a pas ce pic - c'est GBPUSD pour être clair.

Je comprends le concept de signal réel par rapport au signal en direct, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi TOUS les courtiers ont le même signal démo ? Le même ?

C'est le même moment téléchargé via QDM (Ducas), comme vous pouvez le voir c'est le signal de démonstration. Je ne comprends pas quel est l'intérêt d'entrer dans la "tick precission" avec ce signal ?

Je propose un indicateur pour MT5 qui compare les spreads historiques de plusieurs courtiers en même temps sur un graphique. Vous pouvez comparer les spreads, par exemple, lors de la session asiatique pour le meilleur scalping.

Détails : https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750545