Certaines paires ne sont pas réalisables ?

Est-il possible que sur certaines paires telles que l'USD turc ou l'AUDUSD, vous ne puissiez tout simplement pas trouver de stratégies ?

Avez-vous rencontré ce problème ?

tout est possible 🙂 ...vous pouvez essayer de regarder comment se présente l'histoire de l'USDTRY, par exemple.

J'ai obtenu exactement le même résultat. Je peux dire que AUDUSD est 100% impossible :

1726 construits (de 2011 à 2017)

seulement 3 ont passé (je n'ai qu'un simple retest sur 2003-2011). <-Je ne sais pas pourquoi

2 passés pour le glissement

0 a passé une autre TF et un autre marché (EURUSD)

0 a réussi les tests de la série MC

0 passé WFM

En général, j'obtiens au moins > 200 succès pour un simple retesting sur 2003-2011 pour des paires comme EURUSD ou GBPUSD, mais pour AUDUSD, je ne sais pas pourquoi seulement 3 succès.

J'ouvre donc l'historique des échecs pour AUDUSD :

Filtre global : facteur de profit [Données principales, IS] >= 1.10 -> échec du comptage 1708

pour ce simple test, je n'ai que des SI pour la période 2003-2011.

Il semble que le marché devienne totalement différent pour l'AUDUSD.

en audusd on peut trouver des stratégies intéressantes, c'est un marché "normal", pas une paire exotique, comme TRY, SGD, RUB ou d'autres.

Je suis d'accord qu'il y a quelque chose d'étrange avec AUDUSD. J'ai tout essayé et je n'ai JAMAIS rien obtenu de bon. J'ai abandonné cette paire, tout comme NZDUSD. Je n'ai pas d'explication sur le fait que ce marché, étant l'une des paires majeures, est impossible à négocier, du moins avec SQ et mon flux de travail. Notez que mon flux de travail est assez standard et donne des résultats acceptables sur les paires les plus courantes ; EURUSD, USDJPY, etc.

10 échanges par an... vraiment ?

Il s'agit de 14 échanges par an et pourquoi pas ?

En cas d'overtrading, vous n'obtiendrez que des spreads plus importants, des swaps ou d'autres coûts sur le compte, et non des bénéfices plus importants.

Comment pouvez-vous utiliser le pouvoir de la gestion de l'argent et de la composition si vous avez si peu de transactions ?

Je pense qu'il est tout à fait raisonnable de fixer à 30 le nombre de transactions par an pour l'horizon 1H, puisque c'est également ce qui est indiqué dans les cours en ligne de la SQ.

Il est donc difficile de dire que plus de 14 transactions par an constituent un surtrading, à moins qu'il ne s'agisse de H4.

Je suis curieux de savoir quelles paires de devises sont testées dans SQ dans un sens normal comme : au moins 2 des 3000 stratégies construites ont réussi (dans un pipeline de test comme construction-> test OOS précédent->slippage-> cross market&tf test->MC series tests->dernier test OOS-> WFM). Les paramètres de configuration sont libres comme dans la démo du cours en ligne de SQ. (facteur de profit> 1.3, Ret/DD > 0.3*années).

Pour moi, plus de 200 transactions suffisent pour obtenir une signification statistique.