Alcune coppie non sono fattibili?

è possibile che su alcune coppie come USD Turkish o AUDUSD non si riescano a trovare strategie?

Avete riscontrato questo problema?

Il possibile è tutto 🙂 ... puoi provare a vedere come appare la storia di USDTRY, ad esempio.

Ho ottenuto esattamente lo stesso risultato. Posso dire che AUDUSD è 100% impossibile:

1726 costruiti (dal 2011 al 2017)

solo 3 sono passati (ho solo un semplice test sul 2003-2011). <Non so perché

2 passate per lo slittamento

0 ha superato un altro TF e un altro mercato (EURUSD)

0 test della serie MC superati

0 superato WFM

Di solito ho ottenuto almeno > 200 risultati per un semplice retesting sul 2003-2011 per coppie come EURUSD o GBPUSD, ma per AUDUSD, non so perché solo 3 sono stati superati.

Apro quindi la cronologia dei fallimenti per AUDUSD:

Filtro globale: fattore di profitto [Dati principali, IS] >= 1,10 -> conteggio non riuscito 1708

per questo semplice test, ho solo IS per il periodo 2003-2011.

Sembra che il mercato diventi totalmente diverso per AUDUSD.

in audusd si possono trovare delle belle strategie, questo è un mercato "normale", non una coppia esotica, come TRY, SGD, RUB o altre.

Sono d'accordo che c'è qualcosa di strano con AUDUSD. Ho provato di tutto e non ho mai ottenuto nulla di buono. Ho rinunciato a questa coppia, così come a NZDUSD. Non mi spiego perché questo mercato, essendo una delle coppie principali, non sia negoziabile, almeno con SQ e il mio flusso di lavoro. Si noti che il mio flusso di lavoro è abbastanza standard e ottiene risultati accettabili sulle coppie più comuni: EURUSD, USDJPY, ecc.

10 scambi all'anno... davvero?

14 scambi all'anno e perché no?

Con l'overtrading otterrete solo spread più alti, swap o altri costi sul conto, non profitti più alti

come si può utilizzare il potere del money management e della composizione se si ottengono così pochi scambi?

Penso che sia abbastanza ragionevole impostare 30 operazioni all'anno per il timeframe 1H, dato che è anche indicato nei corsi online di SQ.

Quindi è difficile dire che oltre 14 operazioni all'anno siano un overtrading, a meno che non si tratti di H4.

Sono curioso di sapere quali coppie di valute sono sottoposte a test in SQ in senso normale, come ad esempio: almeno 2 strategie su 3000 costruite sono passate (in una pipeline di test come build-> prev. OOS test->slippage-> cross market&tf test->MC series tests->last OOS test-> WFM). I parametri di configurazione sono allentati come quelli della demo del corso online di SQ. (fattore di profitto> 1,3, Ret/DD > 0,3*anni).

Per me più di 200 scambi sono sufficienti per ottenere qualcosa di simile alla significatività statistica.