Alguns pares não são possíveis?

É possível que em alguns pares, como USD Turkish ou AUDUSD, você simplesmente não consiga encontrar estratégias?

Você já encontrou esse problema?

tudo é possível 🙂 ... você pode tentar ver como é o histórico do USDTRY, por exemplo

Sim, obtive exatamente o mesmo resultado. Posso dizer que o AUDUSD é 100% impossível:

1726 construídos (de 2011 a 2017)

apenas 3 foram aprovados (eu só tenho um simples reteste em 2003-2011). <-Não sei por quê

2 passaram por deslizamento

0 passou por outro TF e mercado (EURUSD)

0 passaram nos testes da série MC

0 aprovado WFM

Normalmente, obtive pelo menos mais de 200 aprovações para retestes simples em 2003-2011 para pares como EURUSD ou GBPUSD, mas para AUDUSD, não sei por que apenas 3 foram aprovados

Então, abro o histórico de falhas do AUDUSD:

Filtro global: fator de lucro [Dados principais, IS] >= 1,10 -> contagem com falha 1708

Para este teste simples, tenho apenas IS para 2003-2011.

Parece que o mercado está se tornando totalmente diferente para o AUDUSD.

É possível encontrar boas estratégias no audusd, pois esse é um mercado "normal", não um par exótico, como TRY, SGD, RUB ou outros

Concordo que há algo estranho com o AUDUSD. Tentei de tudo e nunca consegui nada de bom. Desisti desse par, assim como do NZDUSD. Não tenho explicação para o fato de esse mercado, sendo um dos principais pares, não poder ser negociado, pelo menos com o SQ e meu fluxo de trabalho. Observe que meu fluxo de trabalho é bastante padrão e obtém resultados aceitáveis nos pares mais comuns: EURUSD, USDJPY, etc

10 negociações por ano... sério?

são 14 negociações por ano e por que não?

Com o overtrading, você obterá apenas spreads, swaps ou outros custos maiores na conta, e não lucros maiores

Como você pode utilizar o poder do gerenciamento e da composição do dinheiro se tiver tão poucas negociações?

Acho que é bastante razoável definir 30 negociações por ano para o período de 1H, já que isso também é indicado nos cursos on-line da SQ.

Portanto, é difícil dizer que mais de 14 negociações por ano é overtrading, a menos que seja H4.

Estou curioso para saber quais pares de moedas estão sendo testados na SQ em um sentido normal, como por exemplo: pelo menos 2 das 3.000 estratégias criadas foram aprovadas (em um pipeline de teste como construir-> teste OOS anterior-> deslizamento-> mercado cruzado&tf teste-> testes de série CM-> último teste OOS-> WFM). Os parâmetros de configuração são livres como os da demonstração do curso on-line da SQ. (fator de lucro > 1,3, Ret/DD > 0,3*anos).

Para mim, mais de 200 negociações são suficientes para obter algo como significância estatística