Trop de métiers ambigus

Certains paramètres de construction que j'ai choisis entraînent un grand nombre de résultats avec "trop de transactions ambiguës" et "trop de transactions clôturées à la même barre".

Ces résultats ont été placés dans ma banque de données avec des avertissements.

J'ai trouvé comment éviter de les placer dans ma banque de données, mais quelle est la cause spécifique de ces erreurs ?

Des stops et des objectifs trop petits font que la stratégie ouvre et ferme un trade sur la même barre. Lorsque cela se produit, vous ne savez pas lequel est touché en premier, le stop ou l'objectif, et les gagnants peuvent tout aussi bien être des perdants. Il y aura toujours des trades de ce type et quelques uns sont normaux, mais trop de trades peuvent donner une fausse courbe de QE. Cependant, si une stratégie a beaucoup de ces trades mais que la plupart ou la totalité d'entre eux sont des loosers, elle peut quand même être une bonne stratégie.

Aha, c'est maintenant logique ! Merci pour votre réponse.

Donc, si je veux (par exemple) générer des stratégies sur le graphique 1m avec seulement un SL de 3 pip, quelles sont les difficultés avec la génération ?

En cas d'ambiguïté, le SQX enregistre-t-il la transaction comme "pas de transaction", "seuil de rentabilité" ou autre chose ?

Puis-je résoudre ce dilemme en testant à nouveau les stratégies générées avec des "données en tic-tac" ?

Bump. Puis-je résoudre le problème ci-dessus en testant à nouveau les stratégies "ambiguës" (ou "trop de transactions clôturant la même barre") à l'aide de données en tic-tac ?

oui