Taille fixe de l'écart, Compréhension générale

Bonjour,

J'ai une question concernant l'écart dans les instruments/onglets de données lors de la création et du test des stratégies. Par exemple, le Bitcoin de 2017 à 2023 est passé par une fourchette de 1000 à 65000 USD. Je pense qu'il en est de même pour les spreads des brokers cfd. Si je prends un spread fixe de 1000pip par exemple, cela pourrait correspondre à la valeur du spread d'aujourd'hui, mais ce serait trop pour les données de 2017 et trop peu pour les données futures au cas où le BTC atteindrait à nouveau ses anciens sommets. Mais fondamentalement, il devrait être le même pour tous les instruments, en particulier les actions et les indices sur des horizons temporels à long terme. Quelle est l'erreur dans mes pensées, pour moi il serait plus logique qu'il y ait une option où le spread dépendrait de % du sous-jacent ?

Bonjour,

le mieux serait de définir le spread moyen de la période entière. Actuellement, il n'y a pas de meilleur moyen pour des marchés comme le BTC, à moins que vous n'ayez des données de tic-tac contenant le spread réel pour le marché.