Back test de haute précision sur Tradestation / Multicharts

Bonjour,

Nous avons une vérification croisée de haute précision avec le moteur MT4 MT5 Jforex mais pas avec le moteur Multicharts TradeStation.

Je suis le cours vidéo d'algotrading sur ce site web qui propose de faire un contrôle croisé de haute précision mais il n'est pas disponible sur Multicharts Tradestation.

Je crains que mes résultats ne soient pas exacts sans le contrôle croisé de haute précision. Ce qui est compréhensible. Les bougies D1, H4, H1 sont moins précises que M1 bien sûr.

Cette question a fait l'objet d'une demande il y a plusieurs années, qui a été refusée.

Est-ce parce que ce n'est pas nécessaire ? Est-ce que le Multichart Tradestation est suffisamment bon ?

Dois-je faire la recherche d'abord avec MT4/MT5 Engine puis passer à Multicharts à la fin du test de robustesse ?

Dois-je renoncer à travailler avec le moteur Multicharts de TradeStation ? Le logiciel Multicharts de Tradestation est clairement plus avancé.

Bonjour Emmanuel2, C'est une bonne question et je viens de me débattre avec la même. Malheureusement, il n'y a toujours pas de réponse. Qui peut m'aider ?

Nous vous remercions,

Patrick

Ne prend pas en charge le backtesting de haute précision pour Multicharts depuis si longtemps, je suis également très perplexe.

Ce problème a-t-il été résolu ? J'ai également le même problème en utilisant le backtest de précision 1m pour des timeframes plus élevés dans TradeStation.

Bonjour,

Il ne s'agit pas d'une erreur ou d'un problème. Le moteur de backtesting de SQ a été conçu pour correspondre aux moteurs de trading de TS/MC, donc si vous voyez des différences, c'est très probablement en raison de données ou de configurations différentes entre les deux programmes.

Il s'agit d'une lecture importante : https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Un exemple : SQ peut évaluer si le SL/PT est atteint à l'intérieur d'une barre, bien sûr, mais il ne peut pas actuellement évaluer des transactions complètes à l'intérieur d'une barre. Par exemple, si vous ouvrez une transaction et que le PT/SL est défini dans la même barre, SQ ne peut pas décider ce qui est touché en premier - SL ou PT. Nous prévoyons d'étendre cette fonction à une précision d'une minute afin que vous puissiez évaluer ce type de transactions, mais les développeurs doivent effectuer des tests supplémentaires avant d'inclure cette fonction dans StrategyQuant. Pour la plupart des opérations, la précision de l'image temporelle sélectionnée est suffisante pour évaluer le remplissage des ordres stop/limite, les coups de SL et PT, etc. Veillez simplement à utiliser des stops et des objectifs de profit plus importants afin d'éviter les entrées et sorties intra-barre.

Je ne négocie que des contrats à terme en utilisant Multicharts. La prise en charge d'un backtesting de haute précision basé sur une minute ou un tic-tac serait un énorme avantage. Mais au cours des deux ou trois dernières années, de nombreuses personnes ont mentionné cette demande, mais elles ont été rejetées. Pouvez-vous m'indiquer le lien de la feuille de route pour cette fonctionnalité ? Je souhaite connaître vos projets.

Voici le lien qui vous permettra d'augmenter le nombre de votes. https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6359