Test retrospettivi ad alta precisione su Tradestation / Multicharts

Ciao,

Abbiamo un controllo incrociato di alta precisione con il motore MT4 MT5 Jforex ma non con il motore Multicharts TradeStation.

Sto seguendo il videocorso di algotrading su questo sito web che propone di fare un controllo incrociato ad alta precisione, ma non è disponibile su Multicharts Tradestation.

Temo che i miei risultati non siano accurati senza un controllo incrociato di alta precisione. Il che è comprensibile. Le candele D1, H4, H1 sono meno precise di quelle M1.

Anni fa è stata presentata una richiesta in merito a questa domanda, che è stata rifiutata.

E' perché non è necessario? Il Multichart Tradestation è abbastanza buono?

Dovrei fare la ricerca prima con MT4/MT5 Engine e poi passare a Multicharts alla fine del test di robustezza?

Devo rinunciare a lavorare con il motore Multicharts di TradeStation? Il software Tradestation Multicharts è chiaramente più avanzato.

Ciao Emmanuel2, Questa è una buona domanda e ho appena lottato con la stessa domanda. Purtroppo non c'è ancora una risposta. Chi può aiutarci?

Grazie,

Patrick

Non supporta backtesting ad alta precisione per Multicharts così a lungo, sono anche molto perplesso

Questo problema è stato risolto? Ho anche lo stesso problema utilizzando il backtest con precisione di 1m per i timeframe di livello superiore in TradeStation.

Ciao,

non si tratta di un errore/problema. Il motore di backtesting di SQ è stato realizzato per corrispondere ai motori di trading di TS/MC, quindi se si notano differenze è molto probabile che si tratti di dati o configurazioni diverse tra i due programmi.

È una lettura importante: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Un esempio: SQ è in grado di valutare se lo SL/PT viene colpito intra-bar, ma attualmente non può valutare operazioni intra-bar complete. Ad esempio, se si apre un'operazione e si imposta il PT/SL all'interno della stessa barra, SQ non può decidere cosa viene colpito per primo, se lo SL o il PT. Abbiamo in programma di estendere la precisione a 1 minuto, in modo da poter valutare anche questo tipo di operazioni, ma gli sviluppatori devono effettuare ulteriori test prima di includere questa funzione nell'StrategyQuant. Per la maggior parte delle operazioni la precisione del timeframe selezionato è sufficiente per valutare il riempimento degli ordini di stop/limite, i colpi di SL e PT ecc. Assicuratevi solo di utilizzare stop e target di profitto sufficientemente ampi per evitare entrate e uscite intra-bar.

Negozierò solo futures utilizzando Multicharts. Il supporto di un backtesting ad alta precisione basato su un minuto o un tick sarebbe un enorme vantaggio. Ma negli ultimi due o tre anni, molte persone hanno avanzato questa richiesta, ma è stata respinta. Potete indicarmi il link della roadmap per questa funzione? Vorrei conoscere i vostri piani.

Questo è il link che potete sicuramente votare in alto https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6359