Hochpräziser Backtest auf Tradestation / Multicharts

Hallo,

Wir haben einen hochpräzisen Cross-Check mit der MT4 MT5 Jforex Engine, aber nicht mit der Multicharts TradeStation Engine.

Ich verfolge den Algotrading-Videokurs auf dieser Website, in dem ein hochpräziser Cross-Check vorgeschlagen wird, der jedoch auf Multicharts Tradestation nicht verfügbar ist.

Ich bin besorgt, dass meine Ergebnisse ohne die hochpräzise Gegenprobe nicht genau sind. Das ist verständlich. D1, H4, H1 Kerzen sind natürlich weniger genau als M1.

Eine Anfrage zu dieser Frage wurde vor Jahren gestellt und abgelehnt.

Ist es, weil es nicht notwendig ist ? ist die Multichart Tradestation gut genug ?

Sollte ich die Forschung zuerst mit MT4/MT5 Engine machen und dann am Ende des Robustheitstests zu Multicharts wechseln?

Sollte ich die Arbeit mit der TradeStation Multicharts-Engine aufgeben? Tradestation Multicharts Software sind eindeutig mehr fortgeschritten.

Hallo Emmanuel2, das ist eine gute Frage, und ich habe mich gerade mit der gleichen Frage herumgeschlagen. Leider gibt es immer noch keine Antwort. Wer kann hier helfen?

Ich danke Ihnen,

Patrick

Unterstützt nicht hochpräzise Backtesting für Multicharts so lange Zeit, ich bin auch sehr verwirrt

Wurde dieses Problem behoben? Im auch mit dem gleichen Problem mit 1m Präzision Backtest für höhere Ebene Zeitrahmen in TradeStation.

Hallo,

dies ist kein Fehler/Problem. Die Backtesting-Engine in SQ wurde so entwickelt, dass sie mit den TS/MC Trading-Engines übereinstimmt. Wenn Sie also Unterschiede feststellen, liegt das höchstwahrscheinlich an unterschiedlichen Daten oder Konfigurationen zwischen den beiden Programmen.

Dies ist eine wichtige Lektüre: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Ein Beispiel: SQ kann natürlich bewerten, ob SL/PT innerhalb eines Balkens getroffen werden, aber es kann derzeit keine kompletten Intra-Bar-Trades bewerten. Wenn Sie z.B. einen Trade eröffnen und den PT/SL innerhalb desselben Balkens setzen, kann SQ nicht entscheiden, was zuerst getroffen wird - SL oder PT. Wir planen, diese Funktion auf eine 1-Minuten-Präzision zu erweitern, so dass Sie auch diese Art von Trades bewerten können, aber die Entwickler müssen noch einige zusätzliche Tests durchführen, bevor sie diese Funktion in StrategyQuant integrieren. Für die meisten Operationen ist die gewählte Zeitrahmenpräzision ausreichend, um die Erfüllung von Stop-/Limit-Orders, SL- und PT-Treffern usw. zu bewerten. Stellen Sie nur sicher, dass Sie größere Stopps und Gewinnziele verwenden, um einen Einstieg und Ausstieg innerhalb eines Balkens zu vermeiden.

Ich handele nur mit Futures unter Verwendung von Multicharts. Die Unterstützung von hochpräzisem Backtesting auf der Basis von einer Minute oder einem Tick wäre ein großer Vorteil. Aber in den letzten zwei oder drei Jahren haben viele Leute diesen Wunsch geäußert, aber sie wurden abgelehnt. können Sie mir den Link zur Roadmap für diese Funktion nennen? Ich möchte gerne Ihre Pläne kennen.

Hier ist der Link, den Sie sicher hochstufen können https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6359