Back test de alta precisão no Tradestation / Multicharts

Hi,

Temos uma verificação cruzada de alta precisão com o mecanismo MT4 MT5 Jforex, mas não com o mecanismo Multicharts TradeStation.

Estou seguindo o curso em vídeo sobre algotrading neste site, propondo fazer uma verificação cruzada de alta precisão, mas ela não está disponível no Multicharts Tradestation.

Tenho a preocupação de que meus resultados não sejam precisos sem a verificação cruzada de alta precisão. O que é compreensível. As velas D1, H4 e H1 são menos precisas do que a M1, é claro.

Uma solicitação foi feita anos atrás com relação a essa questão e foi recusada.

É porque não é necessário? O Multichart Tradestation é bom o suficiente?

Devo fazer a pesquisa primeiro com o MT4/MT5 Engine e depois mudar para o Multicharts no final do teste de robustez?

Devo desistir de trabalhar com o mecanismo Multicharts da TradeStation? O software Tradestation Multicharts é claramente mais avançado.

Oi Emmanuel2, Essa é uma boa pergunta e acabei de me deparar com a mesma questão. Infelizmente, ainda não há resposta. Quem pode ajudar aqui?

Obrigado,

Patrick

Não oferece suporte a backtesting de alta precisão para Multicharts há tanto tempo que também estou muito confuso

Esse problema foi corrigido? Também estou tendo o mesmo problema ao usar o backtest de precisão de 1m para períodos de tempo de nível mais alto na TradeStation.

Hi,

Isso não é um erro/problema. O mecanismo de backtesting do SQ foi criado para corresponder aos mecanismos de negociação do TS/MC, portanto, se você observar diferenças, provavelmente são dados ou configurações diferentes entre os dois programas.

Esta é uma leitura importante: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Um exemplo: O SQ pode avaliar se o SL/PT está sendo atingido intra-barras, é claro, mas atualmente não pode avaliar negociações intra-barras completas. Por exemplo, você abriria uma negociação e teria o PT/SL definido na mesma barra, de modo que o SQ não pode decidir o que é atingido primeiro - SL ou PT. Planejamos estender essa precisão para 1 minuto, de modo que você possa avaliar até mesmo esse tipo de operação, mas os desenvolvedores precisam fazer alguns testes adicionais antes de incluir esse recurso no StrategyQuant. Para a maioria das operações, a precisão do timeframe selecionado é suficiente no que diz respeito à avaliação do preenchimento de ordens stop/limite, acertos de SL e PT etc. Apenas certifique-se de usar stops e metas de lucro maiores o suficiente para evitar entradas e saídas intra-barras.

Eu só negocio futuros usando o Multicharts. O suporte a backtesting de alta precisão com base em um minuto ou um tick será uma grande vantagem. Porém, nos últimos dois ou três anos, muitas pessoas mencionaram essa solicitação, mas ela foi rejeitada. Quero conhecer seus planos.

Aqui está o link que você pode votar a favor, com certeza https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6359