Backtest de alta precisión en Tradestation / Multicharts

Hola,

Tenemos un control cruzado de alta precisión con el motor MT4 MT5 Jforex pero no con el motor Multicharts TradeStation.

Estoy siguiendo el curso de video de algotrading en este sitio web proponiendo hacer una comprobación cruzada de alta precisión sin embargo no está disponible en Multicharts Tradestation.

Me preocupa que mis resultados no sean exactos sin la comprobación cruzada de alta precisión. Lo cual es comprensible. D1, H4, H1 vela son menos precisos que M1, por supuesto.

Hace años se hizo una petición sobre esta cuestión y fue denegada.

¿Es porque no es necesario? ¿Es el Multichart Tradestation suficientemente bueno?

¿Debo hacer la investigación primero con MT4/MT5 Engine y luego cambiar a Multicharts al final de la prueba de solidez?

¿Debo dejar de trabajar con el motor TradeStation Multicharts? El software Tradestation Multicharts es claramente más avanzado.

Hola Emmanuel2, Esa es una buena pregunta y acabo de luchar con la misma. Lamentablemente todavía no hay respuesta. ¿Quién puede ayudar aquí?

Gracias, señor,

Patrick

No soporta backtesting de alta precisión para Multicharts tanto tiempo, también estoy muy desconcertado

¿Se ha solucionado este problema? Im también tiene el mismo problema utilizando 1m backtest precisión para los plazos de nivel superior en TradeStation.

Hola,

esto no es un error/problema. El motor de backtesting en SQ fue hecho para coincidir con los motores de trading de TS/MC, así que si ves las diferencias es muy probable que sea en datos o configuración diferentes entre ambos programas.

Esta es una lectura importante: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Un ejemplo: SQ puede evaluar SL/PT está siendo golpeado intra-barra por supuesto pero actualmente no puede evaluar operaciones completas intra-barra. Por ejemplo, podría abrir una operación y tener el PT/SL establecido dentro de la misma barra, por lo que SQ no puede decidir qué se golpea primero - SL o PT. Tenemos previsto ampliar esta función para que tenga una precisión de 1 minuto, por lo que podrá evaluar incluso este tipo de operaciones, pero los desarrolladores tienen que realizar algunas pruebas adicionales antes de incluir esta función en StrategyQuant. Para la mayoría de las operaciones, la precisión del marco temporal seleccionado es suficiente para evaluar el cumplimiento de las órdenes stop/límite, los aciertos de SL y PT, etc. Sólo asegúrese de utilizar stops y objetivos de beneficios lo suficientemente grandes como para evitar entradas y salidas intra-barra.

Sólo opero con futuros utilizando Multicharts. Sería una gran ventaja poder hacer backtesting de alta precisión basado en un minuto o un tick. Pero en los últimos dos o tres años, muchas personas han mencionado esta solicitud, pero han sido rechazadas. ¿Puede decirme el enlace de la hoja de ruta para esta función? Quiero conocer sus planes.

Aquí está el enlace que puede upvote seguro https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6359