Comment fermer une position partielle dans le nouvel AlgoWizard ?

Veuillez expliquer comment fermer les positions partielles dans l'assistant AlgoWizard dans StrategyQuantX Ultimate. Dans l'ancien EA Wizard, il était facile de programmer la fermeture d'une demi position et de déplacer le stop pour atteindre le seuil de rentabilité. Dans la nouvelle version, la fermeture de position semble ne permettre que la fermeture d'une position complète.

Bonjour,

le support pour cela doit être ajouté pour l'instant. C'est prévu. Temporairement, le problème peut être résolu en ouvrant deux ordres utilisant chacun une méthode de sortie différente. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide

Merci pour cette mise à jour, Tomas.

Cette fonctionnalité a été planifiée il y a 2 ans. L'assistant algo ne dispose toujours pas de cette fonctionnalité pourtant importante. Je ne suis pas sûr de la raison, car en termes de complexité, strategyqant et algowizards sont assez avancés. Cette fonctionnalité n'est rien. Est-ce simplement dû à un manque d'intérêt ? Si c'est le cas, sachez qu'il s'agit d'une fonctionnalité extrêmement utile et indispensable.

Malheureusement, il y a tellement de demandes de nouvelles fonctionnalités dans SQX qu'il n'est pas facile de les ajouter toutes.

Actuellement, la seule façon d'y parvenir est d'ouvrir plusieurs ordres en premier lieu. Vous pouvez ensuite les gérer séparément et clôturer partiellement la position.

Bonjour, comme SQX ne fait pas de clôture partielle, j'essaie l'idée de l'ouverture/fermeture d'ordres multiples. Dans Algowizard, est-ce que c'est la bonne implémentation ? J'utilise Metatrader 5.

1. Dans l'action d'entrée longue, utilisez deux blocs d'entrée à la limite, chacun avec une taille d'ordre = 1 et une variable unique pour le numéro magique. Le premier ordre peut être "11111", le second "22222".

2. J'ai deux règles de sortie longue, LE1 et LE2. Dans chacune d'elles, il y a un bloc Close-Position qui n'utilise que le seul nombre magique prévu (qui peut être 11111 ou 22222). Et pour la taille de l'ordre de clôture, la quantité est la "position complète" pour ce seul nombre magique.

Est-ce que cela va fonctionner ? Jusqu'à présent, je peux le backtester et le sauvegarder, mais lorsque je le rouvre, le bloc d'ordre de 2ème entrée a disparu, les variables uniques ont disparu et il n'y a plus que le mot "Magic Number".

Faites-moi savoir si cela est trop complexe pour être géré par Algowizard.

Merci,
Phil

Bonjour,

Oui, cela devrait fonctionner comme prévu

Bonjour, il semble que cette méthode fonctionne sur le backtest et qu'elle puisse être sauvegardée et rouverte sans problème. J'utilise 2 ordres avec des nombres magiques différents pour une entrée longue (voir images).

- Le premier ordre a un stop loss de 1,5*ATR et un objectif de profit de 1,5*ATR.
- Le deuxième ordre a un stop loss de 1,5*ATR et un objectif de profit de 3,0*ATR.

C'est correct, mais j'ai donné au deuxième ordre un avantage supplémentaire avec un "Move SL to BE" lorsque le niveau 1,5*ATR est atteint. Cela permet à l'ensemble de fonctionner de manière très proche d'une simple stratégie de mise à l'échelle.

Voici le problème : si j'ai des actions take profit / close / stop loss supplémentaires qui se produisent en dehors de l'action EnterAtMarket, l'algo ne les "voit" pas. J'aimerais créer une stratégie de mise à l'échelle avec plusieurs take profits, et je ne peux le faire qu'en ajoutant plus d'onglets "Rules".

Dans AlgoWizard, le programme ne recherche-t-il que les signaux de transaction à l'intérieur d'un type de règle " Signaux " ? En fait, pouvez-vous m'expliquer la différence dans la façon dont AlgoWizard déclenche les règles suivantes ?

- Si-Alors
- If-Then-Else
- Action seulement
- Signaux

(Je ne me préoccupe pas de la logique floue pour l'instant)

Merci,
Phil

Bonsoir, j'ai une autre question - quel est ce message d'erreur lorsque l'on essaie de faire un backtest :

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

Impossible de créer une stratégie à partir de XML ! Erreur lors de l'analyse de la règle 'LPT1' - Le bloc a un nom non autorisé 'Catégorie' "

Où se trouve cette "catégorie" et comment puis-je l'ajuster ? J'ai joint une capture d'écran pour donner un aperçu de la complexité de mon algo.

Merci,
Phil

Pouvez-vous m'expliquer la différence dans la façon dont AlgoWizard déclenche les règles suivantes ?

- Si-Alors
- If-Then-Else
- Action seulement
- Signaux

Si-alors vérifie simplement la condition. Si elle est vraie, elle exécute les actions définies.

Les If-Then-Else permet de définir des actions dans le cas où la condition "if" n'est pas vraie.

Les Action seulement La tabulation est destinée à être utilisée lorsqu'il n'y a pas de condition et que vous avez simplement besoin de calculer quelque chose, par exemple une valeur variable, etc.

Signaux sont destinés à représenter des ensembles complexes de règles qui sont évaluées comme des booléens VRAI / FAUX.

Bonsoir, j'ai une autre question - quel est ce message d'erreur lorsque l'on essaie de faire un backtest :

 

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

Impossible de créer une stratégie à partir de XML ! Erreur lors de l'analyse de la règle 'LPT1' - Le bloc a un nom non autorisé 'Catégorie' "

Où se trouve cette "catégorie" et comment puis-je l'ajuster ? J'ai joint une capture d'écran pour donner un aperçu de la complexité de mon algo.

Merci,
Phil

Pouvez-vous nous faire part de votre stratégie ? Nous pourrions la vérifier. Indiquez-moi également la version de SQX que vous utilisez actuellement (le numéro de constructeur se trouve au bas de l'application).