Come chiudere una posizione parziale nel nuovo AlgoWizard

Si prega di spiegare come chiudere le posizioni parziali nell'AlgoWizard all'interno di StrategyQuantX Ultimate. Nel precedente EA Wizard era facile programmare la chiusura di "mezza posizione e spostare lo stop in pareggio". Nella nuova versione, la chiusura della posizione sembra consentire solo la chiusura dell'intera posizione.

Salve,

il supporto per questo deve ancora essere aggiunto. È in programma. Temporaneamente è possibile risolvere il problema aprendo 2 ordini che utilizzano entrambi un metodo di uscita diverso. Fatemi sapere se avete bisogno di aiuto

Grazie per l'aggiornamento, Tomas.

Questa funzione è stata pianificata 2 anni fa. L'algo wizard non ha ancora questa importante caratteristica. Non sono sicuro del motivo, dato che in termini di complessità, strategyqant e algowizards sono piuttosto avanzati. Questa funzione non è nulla. È solo per mancanza di interesse? Se è così, si prega di essere consapevoli del fatto che si tratta di una funzione estremamente utile e indispensabile.

Purtroppo ci sono così tante richieste di nuove funzionalità in SQX che non è facile aggiungerle tutte.

Attualmente l'unico modo per ottenere questo risultato è quello di aprire più ordini in primo luogo. Poi è possibile gestirli separatamente e chiudere parzialmente la posizione.

Buon pomeriggio, dato che SQX non fa la chiusura parziale, sto provando l'idea dell'ordine multiplo di apertura/chiusura. In Algowizard, è questa l'implementazione corretta? Sto utilizzando Metatrader 5.

1. Nell'azione Long Entry, utilizzare 2 blocchi Enter-at-Limit, ciascuno con dimensione dell'ordine = 1 e una variabile unica per il Magic Number. Il primo ordine può essere "11111", il secondo "22222".

2. Ho due regole di uscita long, LE1 e LE2. In ognuna di esse, c'è un blocco Close-Position che utilizza solo il numero magico previsto (che potrebbe essere 11111 o 22222). E per la dimensione dell'ordine di chiusura, la quantità è "posizione completa" per quel singolo numero magico.

Funzionerà? Finora posso eseguire il backtest e salvarlo, ma quando lo riapro il blocco del 2° ordine di entrata è sparito, le variabili uniche sono sparite e dicono solo "Magic Number".

Fatemi sapere se è troppo complesso per Algowizard.

Grazie,
Phil

Salve,

Sì, dovrebbe funzionare come previsto

Salve, sembra che questo metodo funzioni nel backtest e che possa essere salvato e riaperto senza problemi. Sto utilizzando 2 ordini con numeri magici diversi per un'entrata lunga (vedi immagini).

- Il primo ordine ha uno stop loss di 1,5*ATR e un obiettivo di profitto di 1,5*ATR.
- Il secondo ordine ha uno stop loss di 1,5*ATR e un obiettivo di profitto di 3,0*ATR.

Questo va bene, ma ho dato al secondo ordine un ulteriore vantaggio con un "Move SL to BE" quando viene raggiunto il livello 1,5*ATR. In questo modo l'intera operazione si avvicina molto a una semplice strategia di scalata.

Ecco il problema: se ho azioni aggiuntive di take profit / close / stop loss che avvengono al di fuori dell'azione EnterAtMarket, l'algoritmo non le "vede". Vorrei creare una strategia scalare con più take profit e posso farlo solo aggiungendo altre schede "Regole".

In AlgoWizard, il programma cerca solo i segnali di trading all'interno di un tipo di regola "Segnali"? In sostanza, potete spiegarmi la differenza nel modo in cui AlgoWizard attiva le seguenti regole?

- Se-quando
- Se-Allora-Else
- Solo azione
- Segnali

(Non mi interessa la logica fuzzy per ora)

Grazie,
Phil

Buonasera, ho un'altra domanda: cos'è questo messaggio di errore quando si cerca di fare un backtest:

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

Impossibile creare una strategia da XML! Errore durante l'analisi della regola 'LPT1' - Il blocco ha un nome non consentito 'Categoria'".

Dove si trova questa "Categoria" e come posso regolarla? Ho allegato una schermata per dare un'idea della complessità del mio algoritmo.

Grazie,
Phil

Mi può spiegare la differenza tra il modo in cui AlgoWizard attiva le seguenti regole?

- Se-quando
- Se-Allora-Else
- Solo azione
- Segnali

Se-quando controlla semplicemente la condizione. Se è vera, esegue le azioni definite.

Il Se-Allora-Else consente di impostare azioni nel caso in cui la condizione if non sia vera.

Il Solo azione La scheda deve essere utilizzata quando non ci sono condizioni e si deve semplicemente calcolare qualcosa, ad esempio un valore variabile, ecc.

Segnali sono destinati ad essere impostati per rappresentare insiemi complessi di regole che sono valutate come booleani VERO / FALSO

Buonasera, ho un'altra domanda: cos'è questo messaggio di errore quando si cerca di fare un backtest:

 

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

Impossibile creare una strategia da XML! Errore durante l'analisi della regola 'LPT1' - Il blocco ha un nome non consentito 'Categoria'".

Dove si trova questa "Categoria" e come posso regolarla? Ho allegato una schermata per dare un'idea della complessità del mio algoritmo.

Grazie,
Phil

Potete condividere la vostra strategia? Potremmo verificarla. Fatemi anche sapere quale versione di SQX utilizzate attualmente (il numero del costruttore si trova in fondo all'applicazione).