Como fechar uma posição parcial no novo AlgoWizard

Por favor, explique como fechar posições parciais no AlgoWizard dentro do StrategyQuantX Ultimate. No EA Wizard anterior, era fácil programar o fechamento de "uma posição pela metade e mover o stop até o ponto de equilíbrio". Na nova versão, o fechamento da posição parece permitir apenas o fechamento do tamanho total da posição.

Olá,

o suporte para isso ainda não foi adicionado. Ele está planejado. Temporariamente, isso pode ser resolvido com a abertura de duas ordens, ambas usando um método de saída diferente. Se precisar de ajuda, entre em contato comigo

Obrigado pela atualização, Tomas.

Esse recurso foi planejado há 2 anos. Ainda assim, o assistente de algoritmo não tem esse importante recurso. Não sei bem o motivo, pois em termos de complexidade, o strategyqant e o algowizards são bastante avançados. Esse recurso é quase nada. Será que isso se deve apenas à falta de interesse? Se for o caso, saiba que é um recurso extremamente útil e obrigatório.

Infelizmente, há tantas solicitações de novos recursos no SQX que não é fácil adicionar todos.

Atualmente, a única maneira de conseguir isso é abrir várias ordens em primeiro lugar. Em seguida, você pode gerenciá-las separadamente e fechar a posição parcialmente

Boa tarde, como a SQX não faz fechamento parcial, estou tentando a ideia de abertura/fechamento de múltiplas ordens. No Algowizard, essa é a implementação correta? Estou usando o Metatrader 5.

1. Na ação de entrada longa, use dois blocos Enter-at-Limit, cada um com tamanho de ordem = 1 e uma variável exclusiva para o número mágico. A primeira ordem pode ser "11111", a segunda ordem é "22222".

2. Tenho duas regras de saída longa, LE1 e LE2. Em cada uma delas, há um bloco Close-Position que usa apenas um número mágico pretendido (pode ser 11111 ou 22222). E para o tamanho da ordem de fechamento, a quantidade é "posição total" para esse único Magic Number.

Isso vai funcionar? Até o momento, posso fazer o backtest e salvá-lo, mas, quando o reabro, o bloco da segunda ordem de entrada desaparece, as variáveis exclusivas desaparecem e elas dizem apenas "Magic Number".

Informe-me se isso for muito complexo para o Algowizard lidar.

Obrigado,
Phil

Olá,

Sim, isso deve funcionar como esperado

Olá, parece que esse método funciona no backtest e é capaz de ser salvo e reaberto sem problemas. Estou usando duas ordens com números mágicos diferentes para uma entrada longa (veja as fotos).

- A primeira ordem tem um stop loss de 1,5*ATR e uma meta de lucro de 1,5*ATR
- A segunda ordem tem um stop loss de 1,5*ATR e uma meta de lucro de 3,0*ATR

Tudo bem, mas eu dei à segunda ordem um benefício extra com um "Move SL to BE" quando o nível de 1,5*ATR é atingido. Isso faz com que tudo funcione muito próximo de uma estratégia de escalonamento simples.

O problema é o seguinte: se eu tiver qualquer ação adicional de take profit/fechamento/ stop loss que ocorra fora da ação EnterAtMarket, o algoritmo não a "verá". Gostaria de criar uma estratégia de escalonamento com vários take profits, e só posso fazer isso adicionando mais guias "Rules".

No AlgoWizard, o programa só procura sinais de negociação dentro de um tipo de regra "Sinais"? Basicamente, você pode me explicar a diferença em como o AlgoWizard aciona as seguintes regras?

- Se-então
- Se-então-então
- Somente ação
- Sinais

(Por enquanto, não me importo com a lógica difusa)

Obrigado,
Phil

Boa noite, tenho outra pergunta: o que é essa mensagem de erro ao tentar fazer o backtest?

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

Não é possível criar uma estratégia a partir de XML! Erro ao analisar a regra 'LPT1' - O bloco tem um nome não permitido 'Categoria' "

Onde está essa "Categoria" e como posso ajustá-la? Anexei uma captura de tela para dar uma visão da complexidade do meu algoritmo.

Obrigado,
Phil

Você pode me explicar a diferença em como o AlgoWizard aciona as seguintes regras?

- Se-então
- Se-então-então
- Somente ação
- Sinais

Se-então simplesmente verifica a condição. Se for verdadeira, ele executa as ações definidas.

O Se-então-então permite que você defina ações caso a condição if não seja verdadeira.

O Somente ação A guia deve ser usada quando não há condição e você simplesmente precisa calcular algo, por exemplo, como um valor variável etc.

Sinais devem ser definidos para representar conjuntos complexos de regras que são avaliadas como booleanas TRUE / FALSE

Boa noite, tenho outra pergunta: o que é essa mensagem de erro ao tentar fazer o backtest?

 

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

Não é possível criar uma estratégia a partir de XML! Erro ao analisar a regra 'LPT1' - O bloco tem um nome não permitido 'Categoria' "

Onde está essa "Categoria" e como posso ajustá-la? Anexei uma captura de tela para dar uma visão da complexidade do meu algoritmo.

Obrigado,
Phil

Você pode compartilhar sua estratégia? Poderíamos verificá-la. Informe-me também qual versão do SQX você executa atualmente (o número do construtor pode ser encontrado na parte inferior do aplicativo)