Cómo cerrar una posición parcial en el nuevo AlgoWizard

Por favor, explique cómo cerrar posiciones parciales en el AlgoWizard dentro de StrategyQuantX Ultimate. En el anterior Asistente de EA era fácil programar el cierre de "media posición y mover el stop hasta el punto de equilibrio". En la nueva versión, cerrar posición parece que sólo permite cerrar el tamaño completo de la posición.

Hola,

aún no se ha añadido el soporte para ello. Está previsto. Temporalmente puede ser resuelto abriendo 2 ordenes ambas usando diferentes metodos de salida. Hágame saber si necesita ayuda

Gracias por la actualización, Tomas.

Esta característica fue planeada hace 2 años. Todavía algo wizard no tiene esto - su característica importante. No estoy seguro de la razón como en términos de complejidad, strategyqant y algowizards son bastante avanzados. Esta característica es como nada. ¿Es sólo debido a la falta de interés. Si es así, por favor, tenga en cuenta que, su característica extremadamente útil y debe tener.

Por desgracia, hay tantas peticiones de nuevas funciones en SQX que no es tarea fácil añadirlas todas.

Actualmente, la única forma de conseguirlo es abrir varias órdenes en primer lugar. Entonces podrá gestionarlas por separado y cerrar la posición parcialmente.

Buenas tardes, como SQX no hace cierre parcial, estoy probando la idea de orden múltiple de apertura/cierre. En Algowizard, ¿es esta la implementación correcta? Estoy utilizando Metatrader 5.

1. En la acción de Entrada Larga, utilice 2x bloques de Entrada al Límite, cada uno con tamaño de orden = 1 y una variable única para el Número Mágico. La primera orden puede ser "11111" y la segunda "22222".

2. Tengo 2 reglas de Salida Larga, LE1 y LE2. En cada una, hay un bloque de Posición de Cierre que sólo utiliza el Número Mágico previsto (podría ser 11111 o 22222). Y para el tamaño de la orden de cierre, la cantidad es "posición completa" para ese único Número Mágico.

¿Funcionará? Hasta ahora puedo hacer un backtest y guardarlo, pero cuando lo vuelvo a abrir el bloque de la segunda orden de entrada ha desaparecido, las variables únicas han desaparecido y sólo dicen "Número Mágico".

Avísame si esto es demasiado complejo para Algowizard.

Gracias,
Phil

Hola,

sí, esto debería funcionar como se supone

Hola, parece que este método funciona en el backtest y es capaz de guardar y volver a abrir sin problemas. Estoy usando 2 órdenes con diferentes números mágicos para una entrada larga (ver fotos).

- La primera orden tiene un stop loss de 1,5*ATR y un objetivo de beneficio de 1,5*ATR.
- La segunda orden tiene un stop loss de 1,5*ATR y un objetivo de beneficio de 3,0*ATR.

Esto está bien, pero le di al 2do orden un beneficio extra con un "Mover SL a BE" cuando se alcanza el nivel de 1.5*ATR. Esto hace que todo el asunto funciona muy cerca de una estrategia de escala simple.

Aquí está el problema - si tengo alguna acción adicional de take profit / close / stop loss que ocurra fuera de la acción EnterAtMarket, el algo no la "ve". Me gustaría hacer una estrategia de escala con múltiples tomar ganancias, y sólo puedo hacer eso mediante la adición de más pestañas "Reglas".

En AlgoWizard, ¿el programa sólo busca señales de operaciones dentro de un tipo de regla "Señales"? Básicamente, ¿puede explicarme la diferencia en cómo AlgoWizard activa las siguientes reglas?

- Si-Entonces
- Si-Entonces-Si
- Sólo acción
- Señales

(No me importa la lógica difusa por ahora)

Gracias,
Phil

Buenas noches, tengo otra pregunta - ¿qué es este mensaje de error al intentar backtest:

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

No se puede crear una estrategia a partir de XML Error al analizar la regla 'LPT1' - El bloque tiene un nombre no permitido 'Categoría' "

¿Dónde está esta 'Categoría' y cómo la ajusto? He adjuntado una captura de pantalla para dar una visión de la complejidad de mi algo.

Gracias,
Phil

¿puede explicarme la diferencia en la forma en que AlgoWizard activa las siguientes reglas?

- Si-Entonces
- Si-Entonces-Si
- Sólo acción
- Señales

Si-Entonces simplemente comprueba la condición. Si es verdadera, ejecuta las acciones definidas.

En Si-Entonces-Si permite establecer acciones en caso de que la condición if no sea verdadera.

En Sólo acción tab se utiliza cuando no hay ninguna condición y simplemente se necesita calcular algo, por ejemplo, un valor variable, etc.

Señales están pensados para representar conjuntos complejos de reglas que se evalúan como booleanos TRUE / FALSE

Buenas noches, tengo otra pregunta - ¿qué es este mensaje de error al intentar backtest:

 

"com.strategyquant.tradinglib.strategy.xml.xmlstrategyexception

No se puede crear una estrategia a partir de XML Error al analizar la regla 'LPT1' - El bloque tiene un nombre no permitido 'Categoría' "

¿Dónde está esta 'Categoría' y cómo la ajusto? He adjuntado una captura de pantalla para dar una visión de la complejidad de mi algo.

Gracias,
Phil

¿Puede compartir su estrategia? Podríamos comprobarla. También hágame saber qué versión de SQX ejecuta actualmente (el número de constructor se encuentra en la parte inferior de la aplicación).