Comment implémenter “Stop & Reverse on Stop Loss hit” dans SQX AlgoWizard ?

Bonjour à l'équipe d'assistance de StrategyQuant X,

Je suis en train de construire une stratégie dans SQX AlgoWizard (H1 mean-reversion). J'aimerais mettre en place Stop-and-Reverse (SAR) logique :

• Si le La dernière transaction clôturée a été fermée par le Stop Loss, puis sur le prochain bar ouvert Je veux ouvrir une position opposée (sens inverse).
• Exemple : Si un Longues la transaction est interrompue par le SL → immédiatement (ou la barre suivante) ouvert Court. Si un Court la transaction est arrêtée → ouvrir Long.

Je trouve les blocs suivants dans AlgoWizard :

• P/L fermé (en pips) (dernière transaction clôturée P/L)
• Barres depuis la clôture de l'ordre
• Ordre Stop Loss (niveau des prix SL)
• Ordre Prix ouvert (niveau de prix ouvert)
• “Blocs ”Last Order Was ..." (filtres de direction)

Cependant, je ne trouve pas de condition directe comme :

• “Dernière transaction clôturée par le Stop Loss” / “Raison de la sortie = SL” / “Ordre clôturé en raison du SL”.”

Pourriez-vous nous conseiller ?

1. Existe-t-il un bloc intégré (ou l'approche recommandée) pour détecter qu'une transaction fermée a été fermée spécifiquement par Stop Loss, et non par d'autres logiques de sortie (sortie temporelle / sortie d'indicateur) ?
2. S'il n'y a pas de bloc “motif de sortie” direct, quel est le motif de sortie ? solution de contournement officielle recommandée dans le SQX ?
   Par exemple, peut-on comparer de manière fiable :
   • dernier échange prix proche vs prix du stop lossou
   • dernier échange perte en pips vs distance SL prévue (à partir du prix d'ouverture de l'ordre et du stop loss de l'ordre) ?
3. Quelle est la meilleure pratique pour éviter les déclenchements répétés (par exemple, l'utilisation de Barres depuis la clôture de l'ordre) afin que l'ordre inverse ne soit placé qu'une seule fois ?
4. Lors de la mise en œuvre du SAR, l'ordre inverse doit-il réutiliser les mêmes règles de SL/exit, ou recommandez-vous une configuration TP/SL distincte pour la position inverse ?

Si cela s'avère utile, je peux partager des captures d'écran des blocs que je vois dans AlgoWizard et de la structure de ma stratégie actuelle.

Merci d'avance

Bonjour,

il suffit d'utiliser une condition qui inclut la fonction ‘PnL fermé’ et la fonction ‘Le dernier ordre était (Long/Short)’.’

Lorsqu'il est identifié par un chiffre magique, vous avez une idée claire de la façon dont la dernière transaction s'est terminée.