calcul des métriques (SQX vs Quant analyzer 4)

Bonjour !

Lorsque j'essaie d'exporter une stratégie de SQX vers QA4, mes métriques sont totalement différentes.

Par exemple, pour la même stratégie, j'ai un ratio RET/DD de 5.66 en SQX et de 10,21 en QA4...

c'est le même problème avec le sharpe ratio, dans SQX j'ai 0,69 et dans QA4 j'ai 0,1...

quel est le problème ? pourquoi n'ai-je pas exactement les mêmes résultats de backtest ?

Merci d'avance !

Bonjour, merci pour votre réponse rapide !

malheureusement ce n'est pas le problème... c'est vrai, j'ai fait une erreur lors de mon téléchargement et 1405 trades sont dus au backtest des données principales + crosscheck 😉 .

pourquoi certains chiffres sont-ils si différents ?
et pourquoi mon backtest ne démarre-t-il pas à la même date ?

Désolé pour mon mauvais anglais mais je vous remercie vraiment pour votre aide 🙂 .

Bonjour,

J'ai également trouvé quelques différences qui doivent être vérifiées par l'assurance qualité. J'ai fait un rapport aux développeurs pour qu'ils le vérifient.

En ce qui concerne le Ret/DD, j'obtiens les mêmes valeurs si le dépôt initial est fixé à la même valeur.

Les paramètres de l'AQ n'ont pas d'impact sur les statistiques - l'AQ n'est qu'un observateur

Bonjour,

Le Ret/DD a toujours été le même entre SQX et QA. Il en va de même pour PF, qui est la principale mesure que j'utilise.

A l'époque du pré-SQ, j'ai toujours utilisé le ratio de Sharpe, mais je me souviens que son calcul a toujours été un gâchis, je pense qu'il y a eu un bug ouvert il y a longtemps à cause de cela. Je n'ai jamais su quel résultat était le bon et j'ai donc opté pour le PF.

Je m'excuse de relancer ce fil, mais j'apprends tout juste à utiliser SXQ et j'ai remarqué le même problème lors du chargement d'un fichier SX3 (SQX ne se charge pas dans QA).

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Merci.

Bonjour,

des formules légèrement différentes sont utilisées pour QuantAnalyzer et StrategyQuantX, ce qui peut entraîner des différences. Si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un bogue ou non, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante [email protected] afin que nous puissions l'examiner