cálculo de métricas (SQX vs Quant analyzer 4)

Hola.

Cuando intento exportar cualquier estrategia de SQX a QA4 mis métricas son totalmente diferentes.

por ejemplo, para exactamente la misma estrategia tengo un ratio RET/DD de 5,66 en SQX y 10,21 en QA4...

es el mismo problema con sharpe ratio, en SQX tengo 0,69 y en QA4 tengo 0,1...

¿cuál es el problema? ¿por qué no tengo exactamente los mismos resultados de backtest?

Gracias de antemano.

Hola, gracias por su rápida respuesta.

por desgracia no es el problema... es cierto, he cometido un error durante mi carga y 1405 oficios se debe a los datos principales backtest + crosscheck 😉

¿por qué algunas cifras son tan diferentes?
¿y por qué mi backtest no empieza en la misma fecha?

perdón por mi pobre inglés pero te agradezco mucho tu ayuda 🙂 .

Hola,

También he encontrado algunas diferencias que necesitan ser comprobadas en QA. He hecho un informe a los desarrolladores para comprobarlo

En cuanto a la Ret/DD obtengo los mismos valores si el depósito inicial se establece en el mismo valor

la configuración en QA no tiene impacto en las estadísticas - QA es sólo un visor

Hola,

El Ret/DD siempre ha sido el mismo entre SQX y QA. Igual que PF, que es la principal métrica que utilizo.

En mi época Pre-SQ siempre usaba Sharpe Ratio, pero recuerdo que su cálculo siempre ha sido un lío, creo que se abrió un bug hace tiempo por eso. Nunca supe que resultado era el bueno así que salté a PF

Pido disculpas por revivir este hilo, pero recién estoy aprendiendo a usar SXQ y noté el mismo problema al cargar desde un archivo SX3 (SQX no carga en QA).

¿Puede explicar por qué?

Gracias.

Hola,

Se utilizan fórmulas ligeramente diferentes para QuantAnalyzer y StrategyQuantX que pueden causar diferencias. Si no está seguro de si se trata de un error o no, envíenos un correo electrónico a [email protected] para que podamos revisarlo