Cálculo de métricas (SQX vs. Quant analyzer 4)

Hi !

Quando tento exportar qualquer estratégia do SQX para o QA4, minhas métricas são totalmente diferentes.

Por exemplo, para a mesma estratégia, tenho uma relação RET/DD de 5,66 em SQX e 10,21 em QA4...

É o mesmo problema com o índice de nitidez, no SQX eu tenho 0,69 e no QA4 eu tenho 0,1...

Qual é o problema? Por que não tenho exatamente os mesmos resultados de backtest?

Desde já, obrigado!

Olá, obrigado por sua resposta rápida!

Infelizmente, esse não é o problema... está certo, cometi um erro durante meu upload e 1405 negociações se devem ao backtest de dados principais + verificação cruzada 😉.

Por que alguns números são tão diferentes?
E por que meu backtest não começa na mesma data?

Desculpe-me por meu inglês ruim, mas agradeço muito por sua ajuda 🙂

Olá,

Também encontrei algumas diferenças que precisam ser verificadas no controle de qualidade. Fiz um relatório para que os desenvolvedores o verifiquem

Quanto ao Ret/DD, obtenho os mesmos valores se o depósito inicial for definido com o mesmo valor

As configurações no QA não têm impacto nas estatísticas - o QA é apenas um visualizador

Hi,

O Ret/DD sempre foi o mesmo entre SQX e QA. O mesmo acontece com o PF, que é a principal métrica que uso.

Na minha época pré-SQ, eu sempre usei o Sharpe Ratio, mas lembro que seu cálculo sempre foi uma bagunça, acho que houve um bug aberto há muito tempo por causa disso. Nunca soube qual resultado era o bom, então pulei para o PF

Peço desculpas por reviver este tópico, mas estou aprendendo a usar o SXQ e percebi o mesmo problema ao carregar um arquivo SX3 (o SQX não é carregado no QA).

Você pode explicar por que isso poderia acontecer?

Obrigado.

Olá,

Fórmulas ligeiramente diferentes são usadas para o QuantAnalyzer e o StrategyQuantX, o que pode causar diferenças. Se não tiver certeza se é um bug ou não, envie-nos um e-mail para [email protected] para que possamos analisá-lo