calcolo delle metriche (SQX vs Quant analyzer 4)

Ciao!

Quando provo ad esportare una strategia da SQX a QA4 le mie metriche sono completamente diverse.

Per esempio, per la stessa strategia ho un rapporto RET/DD di 5,66 in SQX e di 10,21 in QA4...

Lo stesso problema si verifica con lo sharpe ratio, in SQX ho 0,69 e in QA4 ho 0,1...

Qual è il problema? Perché non ho esattamente gli stessi risultati di backtest?

grazie in anticipo!

Ciao, grazie per la tua rapida risposta!

Purtroppo non è questo il problema... è vero, ho commesso un errore durante il caricamento e 1405 operazioni sono dovute al backtest dei dati principali + al controllo incrociato 😉

perché alcuni numeri sono così diversi?
e perché il mio backtest non inizia nella stessa data?

Mi dispiace per il mio scarso inglese ma ti ringrazio davvero per il tuo aiuto 🙂

Salve,

Ho anche trovato alcune differenze che devono essere verificate in QA. Ho fatto una segnalazione agli sviluppatori perché la verifichino.

Per quanto riguarda il Ret/DD ottengo gli stessi valori se il deposito iniziale è impostato sullo stesso valore

Le impostazioni in QA non hanno impatto sulle statistiche - QA è solo un visualizzatore

Ciao,

La Ret/DD è sempre stata la stessa tra SQX e QA. Lo stesso vale per il PF, che è la metrica principale che utilizzo.

Nel mio periodo pre-SQ ho sempre usato lo Sharpe Ratio, ma ricordo che il suo calcolo è sempre stato un casino, credo che ci sia stato un bug aperto molto tempo fa per questo motivo. Non sapendo quale fosse il risultato migliore, sono passato al PF.

Mi scuso per aver riportato in auge questo thread, ma sto imparando a usare SXQ e ho notato lo stesso problema quando si carica da un file SX3 (SQX non si carica in QA).

Può spiegare perché questo potrebbe essere?

Grazie.

Salve,

Per QuantAnalyzer e StrategyQuantX vengono utilizzate formule leggermente diverse che possono causare differenze. Se non siete sicuri che si tratti di un bug o meno, inviateci un'e-mail a [email protected] in modo da poterlo rivedere