Inadéquation entre SQX et MC

J'ai constaté que les stratégies étaient très différentes entre SQX et MC après la mise à jour.

Y a-t-il un utilisateur utilisant Multicharts qui rencontre le même problème ? et comment le résolvez-vous ?

Je viens de découvrir que si j'utilise le graphique principal + 2 sous graphiques, le code source utilisera les données 1 comme sous graphique 1, et les données 2 comme sous graphique 2 dans MC.

Cependant, il devrait s'agir de data2 et data3

Bonjour,

nous y travaillons actuellement. Veuillez joindre quelques stratégies de ce type à votre tâche dans la feuille de route afin que nous puissions les reproduire.

Voilà, merci.

500 stratégies sont trop volumineuses pour être téléchargées, il suffit d'en fournir quelques unes pour vous.

//————————
// Ordres de sortie (SL, PT, Trailing) pour la règle : Entrée longue
//————————
if(MarketPosition > 0) then begin
Si BarsSinceEntry = 0 alors begin
LongSL = 0 ;
LongTrailingStop = 0 ;
fin ;
LongSLPlaced = false ;
// StopLoss
LongSL = Round2Fraction(EntryPrice - (1.6 * SQ_ATR(20)[1])) ;
LongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(LongSL, MinimumSLPT, MaximumSLPT, true) ;

…

Si le calcul de la longueur est en plus de "if barsinceentry=0 then begin ... end ;" ,

Le LongSL varie à chaque barre car la valeur de l'ATR est modifiée.

PT setting avec le même problème.

Si le sl et le pt changent à chaque barre, comment limiter le ratio risque/récompense ?

D'autres stratégies utilisant le SAR ont des courbes d'actions différentes dans le SQX et le MC.

Il semble que SQX ne prenne pas totalement en charge MC pour le moment...

J'ai essayé plus d'un millier de stratégies et aucune d'entre elles ne correspond à SQX, même pas de façon similaire.

Koiosw - Je vois que vous utilisez plusieurs sous graphiques dans vos stratégies, cela n'a pas encore été complètement testé. Les stratégies qui n'utilisent qu'un seul graphique devraient fonctionner correctement.

paix à l'est - J'ai testé votre stratégie, elle correspond, voir la capture d'écran. Je l'ai testée sur des données différentes, mais il n'y a pas de différences, donc le moteur de backtest est le même. Si vous voyez des différences, c'est probablement dans la configuration des paramètres.

Nous nous penchons sur ces problèmes, et dans la prochaine version, nous publierons un petit guide sur la façon de configurer le système pour obtenir des backtests fiables entre SQ et TS/MC.

Si vous souhaitez partager vos données avec moi, contactez-moi par message privé et je pourrai le retester avec vos données et vos paramètres.

ok...je vais essayer d'utiliser un seul graphique