MT4 backtest résultats erronés

Bonjour,

J'espère que ce n'est pas une question trop difficile, mais je me débats avec ce problème depuis quelques jours d'affilée et cela me freine, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.

J'ai généré un EA sur SQ3 qui a donné de bons résultats stables sur 15 ans de données, robustesse etc. Avant de passer en live, et après une petite WFM, j'essaie de refaire un backtest sur MT4, mais les résultats sont très différents. J'exécute les deux backtests sur les données tick de dukascopy, la même plage de dates (j'ai essayé la plage du 1.09.2012 - 1.09.2018 pour la vérification du backtest), et le fuseau horaire est correct (puisque d'autres EAs semblent donner des résultats identiques).

dans SQ3, cette plage de dates donne 240 trades, alors que mt4 en donne 55. Le journal ne semble pas avoir d'erreurs, l'onglet "résultats" semble en effet sauter des trades, certains ordres sont ouverts mais ne sont pas exécutés (j'ai essayé avec un spread de 0 également donc ce n'est pas le problème, puisque ce sont exactement les mêmes données), certains ordres restent en attente beaucoup plus longtemps que dans le backtest de SQ3 et certains ne sont tout simplement pas ouverts. Certains d'entre eux ne posent pas de problème. En parcourant le code, j'ai essayé de changer "modifyinsteadofrreplacing" en false (puisqu'il y a une règle de sortie qui dit de sortir après 31 barres, et que la modification ne change pas cette règle initiale), mais cela n'a pas aidé.

Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de correspondance ici... oui, cet EA n'est pas le plus simple des EA "MA cross", il utilise stoch, pivots, ichimoku etc, mais comme SQ fonctionne sur le moteur mt4, je m'attendrais à ce que les résultats coïncident....

Je joins un zip qui contient le STR, MQL4 et le code lui-même dans un fichier texte... en espérant que quelqu'un aura la volonté d'y jeter un coup d'œil.

J'apprécie beaucoup

Bonjour Notch, merci pour la réponse et le rapport. Comme je peux le voir, il y a à nouveau 70 transactions, par rapport à 240+ avec SQ3... Je ne sais pas trop quoi faire, si je dois le faire fonctionner en direct sur des micro-lots même avec cette non-correspondance très élevée ou le mettre à la poubelle...

Non, j'ai fait une matrice WF avec des données sur 3 ans, en optimisant 6 paramètres principaux, et j'ai obtenu ces résultats.

Merci d'avoir partagé

Je l'ai testé à rebours en utilisant toutes les données disponibles (ma préférence).

Je n'ai pas l'occasion de le tester sur SQ3 maintenant, mais je l'ai fait sur SQX.

Les résultats de MT4 sont différents (peut-être parce que sqx utilise des indicateurs sqx et que la stratégie a été créée avec des indicateurs SQ3).

Dans l'ensemble, cette stratégie n'est pas mauvaise, j'envisagerais de l'ajouter à un grand portefeuille d'algos, mais je ne laisserais jamais cette stratégie négocier mon capital seule.

Il a complètement échoué au monte carlo pendant 15 ans dans le SQX, mais c'est difficile à dire (comme je l'ai dit, il pourrait s'agir de différences d'indicateurs).

BTW

avec le risque de 1%, cela semble un peu mieux

Vaidotas

Vaidotas Segenis a écrit :

Je n'ai pas la possibilité de la tester avec SQ3 maintenant, mais je l'ai fait sur SQX MT4 les résultats sont différents (peut-être parce que sqx utilise des indicateurs sqx et que la stratégie a été faite avec des indicateurs SQ3) Dans l'ensemble cette stratégie n'est pas mauvaise, J'envisagerais de l'ajouter à un gros portefeuille d'algos, mais je ne laisserais jamais cette stratégie négocier mon capital seule. Elle a complètement échoué avec Monte Carlo pendant 15 ans sur SQX, mais c'est difficile à dire (comme je l'ai dit, il pourrait s'agir de différences d'indicateurs).

Bonjour Vaidotas, merci de m'avoir donné un coup de main. Mes résultats sont cependant très différents. L'ensemble des données comporte 519 transactions (4 fois le montant que vous avez obtenu), et les résultats MC sont joints (200 exécutions de paramètres de stratégie aléatoires avec une probabilité de 20% et un changement maximum de 50%), ainsi que de très bons résultats sur d'autres tests MC. La courbe d'équité est également très différente.

C'est pourquoi je n'arrivais pas à comprendre l'énorme manque de correspondance entre le retest MT4 et le SQ3. J'ai pensé qu'il y avait manifestement un paramètre défectueux ou que l'une des règles avait été modifiée lors de la génération du MQL4, c'est pourquoi j'ai lancé le fil de discussion en premier lieu... dans sa forme actuelle après l'exportation, je pense que je le laisserais en dehors du portefeuille. Je l'ajouterais seulement si je peux trouver la raison de cette énorme mutation et faire en sorte qu'il ressemble au résultat de mon SQ3...

Est-ce que votre résultat SQX était basé sur le fichier STR ? Est-ce qu'il a été fait avec toutes les données ? Si c'est le cas, et qu'il y a en fait si peu de transactions, c'est en fait un problème avec SQ3, et non avec la génération du fichier MQL4 comme je le pensais... Je n'ai malheureusement pas encore la possibilité d'essayer SQX.

Merci encore de m'avoir aidé à résoudre ce problème.

Bonjour, vous pouvez ouvrir un rapport d'erreur.

Ils recherchent chaque erreur dans cet outil de suivi des erreurs.

https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

Thomas

a écrit Ilya :

Je pense que je ne l'inclurais pas dans le portefeuille.

Ne vous inquiétez pas. Je donnerai la stratégie à un ami pour qu'elle ne soit pas gaspillée.  

N'hésitez pas 🙂 .

Ilya

a écrit Ilya :

Vaidotas Segenis a écrit :

Je n'ai pas la possibilité de la tester avec SQ3 maintenant, mais je l'ai fait sur SQX MT4 les résultats sont différents (peut-être parce que sqx utilise des indicateurs sqx et que la stratégie a été faite avec des indicateurs SQ3) Dans l'ensemble cette stratégie n'est pas mauvaise, J'envisagerais de l'ajouter à un gros portefeuille d'algos, mais je ne laisserais jamais cette stratégie négocier mon capital seule. Elle a complètement échoué avec Monte Carlo pendant 15 ans sur SQX, mais c'est difficile à dire (comme je l'ai dit, il pourrait s'agir de différences d'indicateurs).

Bonjour Vaidotas, merci de m'avoir donné un coup de main. Mes résultats sont cependant très différents. L'ensemble des données comporte 519 transactions (4 fois le montant que vous avez obtenu), et les résultats MC sont joints (200 exécutions de paramètres de stratégie aléatoires avec une probabilité de 20% et un changement maximum de 50%), ainsi que de très bons résultats sur d'autres tests MC. La courbe d'équité est également très différente. C'est pourquoi je n'arrivais pas à comprendre l'énorme manque de correspondance entre le retest MT4 et SQ3. Je pensais qu'il y avait manifestement un paramètre défectueux ou que l'une des règles avait été modifiée lors de la génération du MQL4, c'est pourquoi j'ai lancé ce fil de discussion... dans sa forme actuelle après l'exportation, je pense que je le laisserais en dehors du portefeuille. Je ne l'ajouterais que si je parviens à trouver la raison de cette énorme mutation et à la faire ressembler à mon résultat SQ3... Est-ce que votre résultat SQX était basé sur le fichier STR ? Est-ce qu'il a été fait avec toutes les données ? Si c'est le cas, et qu'il y a si peu de transactions, c'est en fait un problème avec SQ3, et non pas avec la génération du fichier MQL4 comme je le pensais... Je n'ai malheureusement pas encore la possibilité d'essayer SQX. Merci encore de m'avoir aidé à résoudre ce problème.

Oui, j'ai utilisé un fichier str avec toutes les données, la différence entre sqx et mt4 n'est pas énorme.

n'utilisez pas de points pivots dans les stratégies - ils sont très sensibles aux données et sur chaque courtier (ou backtester) vous obtiendrez des résultats différents - c'est ce que j'ai constaté.

hankeys a écrit :

n'utilisez pas de points pivots dans les stratégies - ils sont très sensibles aux données et sur chaque courtier (ou backtester) vous obtiendrez des résultats différents - c'est ce que j'ai constaté.

Oui, j'ai eu cette pensée... pour une raison quelconque, les points pivots dominent dans les bonnes stratégies dans mes tentatives de génération sur SQ3.... J'essaierai sans.

Remerciements

applaudissements

Vaidotas Segenis a écrit :

Oui, j'ai utilisé un fichier str avec toutes les données, la différence entre sqx et mt4 n'est pas énorme.

Merci, c'est bon à savoir, même si c'est un peu décevant que SQ3 puisse produire de telles incohérences. J'espère que SQX sera plus stable à cet égard.

Santé

Oui, il est très important d'avoir un fuseau horaire correct.

Je clone toujours mes données à utc+2 dans SQX et TDS.

Cependant, je ne pense pas que le décalage horaire puisse avoir une différence aussi importante que dans votre cas, Ilya.

Il y a quelque chose d'autre qui ne va pas avec vos données sq3, je crois. Je suis d'accord avec notch

Pensez-vous qu'il puisse y avoir un problème avec la façon dont vous avez téléchargé les données dans SQ3 ?

Je joins ma courbe d'équité et le résultat du backtest sur toutes les données, l'onglet de données pour le cycle 01.09.2012 - 01.09.2018 (ainsi que le résultat du backtest) et mon gestionnaire de données...

Ilya

Et comme autre suivi, je joins la stratégie optimisée (les coefficients sont optimisés, et j'ai refait tous les tests de robustesse pour m'assurer qu'ils sont toujours bons), ainsi que les résultats et la courbe d'équité sur SQ3... Si quelqu'un m'aide à comprendre ce que je fais mal, je lui en serai éternellement reconnaissant.